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¿Cuál es el apellido del hombre? ¿Llagas?
Hmm. Llagas llagas.
Eres un bromista). Sr. Paukas.
¡Pero tu barba es impresionante!
Los swinosaurios han prometido decirte dónde poner los topes y están pensando por ahora (o celebrando), y tú mantienes la rama a flote :-))
Hmm. Llagas llagas.
Eres un bromista). Sr. Paukas.
¡Pero tu barba es impresionante!
La cuestión es que esos fallos técnicos se eliminan. Los beneficios y las pérdidas se invierten, por supuesto.
Pero en las demostraciones, suelen permanecer en su estado original.
La cuestión es que esos fallos técnicos se eliminan. Los beneficios y las pérdidas se invierten naturalmente.
Pero en las demostraciones, suelen permanecer en su forma original.
Qué puedo decir, el debate es interminable. Tanto si necesitas pasos como si no. Se trata de una cuestión personal para cada uno.
En cuanto a los fallos técnicos, no he entrado en ellos, ni quiero hacerlo.
Si lees a la gente, te duele la cabeza. Mezclan todo tipo de cosas: gestión del dinero, cerraduras, beneficios de la toma, etc., etc.
1. Las órdenes de stop son un elemento de un sistema de negociación. No todas las ST deben utilizar órdenes de stop. Por ejemplo, si el TS opera en la dirección de los gaps interdiarios y siempre cierra las posiciones en la apertura de la sesión, entonces los stops en él no tienen ningún sentido (porque la ejecución será siempre en la apertura del mercado).
2. Se supone que las órdenes de detención tienen un poder mítico. Como que no van a dejar que el depósito baje e incluso de un TP perdedor para hacer uno rentable. Esto no es cierto. Con las órdenes de stop, perderá igual que sin ellas, siempre que, por supuesto, asuma siempre un riesgo adecuado y no solape las pérdidas.
3) La relación entre SL y TP no juega ningún papel. Estamos jugando a un simple juego de probabilidades, cuanto mayor sea el stop, menor será la probabilidad de que se dispare y mayor será la pérdida corregible. Los stops estrechos, por el contrario, se activan muy a menudo y acaban con la misma pérdida que un stop grande, pero en incrementos más pequeños. En la realidad, por supuesto, existe el efecto de las ganancias/pérdidas acumuladas, así que, por supuesto, en su ST construya una tasa de rendimiento mayor y un precio de pérdida adecuado.
4. Lo más difícil de entender. No creo que las paradas reduzcan el riesgo en absoluto (así es como están diseñadas). Por ejemplo, si usted establece un stop de 1000 pips, y el precio va en contra de usted 950 pips y luego se da la vuelta y usted vuela la posición, no significa que usted no tomó un riesgo. En algún momento, la equidad de su cuenta se debilitó en 950 pips, y tuvo una pérdida no realizada correspondiente. En otras palabras, el stop no le dio nada como tal, salvo un hipotético punto de salida de la posición. Resulta que se corre el riesgo de un movimiento desfavorable del precio con un stopper, al igual que sin él. El bloqueo de una posición no tiene ningún efecto, porque el momento del bloqueo es la salida de la posición, y antes de ella puede enfrentarse a un movimiento adverso del precio. La cobertura de las opciones es otra cuestión. Usted paga una prima fija por el derecho a ejercer su derecho a comprar un activo a un precio previamente acordado y la cuantía de esta prima es su pérdida máxima en caso de no ejercer la opción. De este modo, no se corre el riesgo de que se produzca un cambio adverso en el valor del activo.
Es hora de que Pedro "entre en la arena". No creo que nadie más vaya a escribir algo inteligente después del post de C-4. Es un placer leer tus posts, Vasily. Inteligente y como siempre detallado .....
Es hora de que Pedro "entre en la arena". No creo que nadie más vaya a escribir algo inteligente después del post de C-4. Es un placer leer tus posts, Vasily. Inteligente y como siempre detallado .....
Si lees a la gente, te duele la cabeza. Mezclan todo tipo de cosas: gestión del dinero, cerraduras, beneficios de la toma, etc., etc.
1. Las órdenes de stop son un elemento de un sistema de negociación.
2. Se suele atribuir un poder mítico a las órdenes de parada. 3.
La relación del SL con el TP no juega ningún papel. 4.
4. El más difícil de entender.
+100;
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Y mientras el subjefe comprende el punto #4, (creo que esto durará hasta el 11 de enero, + - 2 días), permítanme aclarar algunos detalles:
El hecho es que esos fallos técnicos se eliminan. Las ganancias y las pérdidas, por supuesto, vuelven a su lugar.
Y aquí, en las demostraciones, suelen permanecer en su estado original.
DE ACUERDO.
¿Y puede aclararnos cómo se producen en general? Me refiero a los fallos técnicos. Sí, sí. Sobre ellos, mi querido ....
En la era de la POO, C++, VB.NET, API, MAPI, SHMAPI, MQL4 y 5, ....... no entiendo cómo es posible?
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No, imagínese usted, un "fallo tecnológico" similar en el sistema de control de los aviones(aeronaves), la central nuclear, la fuente de alimentación, el armamento, etc.
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HZ. Por un módico precio, puedo escribir un código que erradicará esos fallos técnicos. )))))))))))))
Si lees a la gente, te duele la cabeza. Mezclan todo tipo de cosas: gestión del dinero, bloqueos, toma de beneficios, etc., etc.
1. Las órdenes de stop-loss son un elemento del sistema de negociación. No todas las ST tienen que utilizar órdenes de stop. Por ejemplo, si el TS opera en la dirección de los gaps interdiarios y siempre cierra las posiciones en la apertura de la sesión, entonces los stops en él no tienen ningún sentido (porque la ejecución será siempre en la apertura del mercado).
2. Se supone que las órdenes de detención tienen un poder mítico. Supuestamente no dejarán que el depósito baje y pueden incluso hacer un sistema de comercio rentable a partir de uno deficitario. Esto no es cierto. Con las órdenes de stop, perderá igual que sin ellas, siempre que, por supuesto, asuma siempre un riesgo adecuado y no solape las pérdidas.
3) La relación entre SL y TP no juega ningún papel. Estamos jugando a un simple juego de probabilidades, cuanto mayor sea el stop, menor será la probabilidad de que se dispare y mayor será la pérdida corregible. Los stops estrechos, por el contrario, se activan muy a menudo y acaban produciendo la misma pérdida que un stop grande, pero en incrementos más pequeños. En la realidad, por supuesto, existe el efecto de las ganancias/pérdidas acumuladas, así que, por supuesto, en su ST construya una tasa de rendimiento mayor y un precio de pérdida adecuado.
4. Lo más difícil de entender. No creo que las paradas reduzcan el riesgo en absoluto (así es como están diseñadas). Por ejemplo, si usted establece un stop de 1000 pips, y el precio va en contra de usted 950 pips y luego se da la vuelta y usted vuela la posición, no significa que usted no tomó un riesgo. En algún momento la equidad de su cuenta se debilitó en 950 pips, y usted tuvo una pérdida no realizada correspondiente. En otras palabras, el stop no le dio nada como tal, salvo un hipotético punto de salida de la posición. Resulta que se corre el riesgo de un movimiento desfavorable del precio con un stopper, al igual que sin él. El bloqueo de una posición no tiene ningún efecto, porque el momento del bloqueo es la salida de la posición, y antes de ella puede enfrentarse a un movimiento adverso del precio. La cobertura de las opciones es otra cuestión. Usted paga una prima fija por el derecho a ejercer su derecho a comprar un activo a un precio previamente acordado y la cuantía de esta prima es su pérdida máxima en caso de no ejercer la opción. De este modo, usted no corre el riesgo de un movimiento adverso en el valor del activo.
El discurso no es de un niño, pero... no de una chica. )))
Estoy de acuerdo. Pero, ¿es eso todo lo que hay?
El tema y el puesto de inicio son agradables...
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- Paradas.
- 666
- ¿Qué es el 666?
- ¿Qué pasa con las paradas?
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- ¿Cuál es la mejor goma?
- Aviación. 130 grados. Y la presión: todo se rompe, la goma se queda.
- Contex me funciona. El antivirus es...
- Oh, estás cosechando cultivos... Bueno, otoño y primavera, entonces.
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En definitiva, fuera de contexto, nada.