Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 18
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R es una herramienta estadística muy potente y práctica.
Por ejemplo, para obtener una tabla de gráficos de dispersión tan clara:
Sólo se necesitan unas pocas líneas R. El código de mt4R está en el apéndice.
" Cuando Correlación = FALSO, se muestra la parte práctica de los pesos óptimos de Reciclaje sintético. Estos pesos reflejan los volúmenes de los símbolos correspondientes cuando el sintético está negociando..." - de la descripción de Recycle (aplicación práctica).Construí el Reciclaje para tres Instrumentos y utilicé los coeficientes de peso como cantidad de lotes de cada Instrumento para construir un Equty para este sintético:
Según la idea, Equty synthetic debería estar en el canal horizontal, pero por alguna razón no lo está.
Explícame qué estoy haciendo mal o quizás no entiendo bien el significado del indicador.
Tenía entendido que los Coeficientes NO reflejan el número de lotes, sino que muestran los Capitos a invertir en el instrumento...
convencionalmente - hay una cantidad de $ para la transacción.... distribuirlos según el coeficiente....
5762$ invertidos en EurUsd
$5756 en GbpUsd
5803$ en EurGbp
=====
se ve así :) lotes = 5762/1.30654.... 4,41 lotes Eur/Usd.... etc.
Tenía entendido que los Coeficientes NO reflejan el número de lotes, sino que muestran los Capitos a invertir en el instrumento...
arbitrario - hay una cierta cantidad de $ para la transacción.... asignarlos según el coeficiente....
5762$ invertidos en EurUsd
$5756 en GbpUsd
5803$ en EurGbp
=====
se ve así :) lotes = 5762/1.30654.... 4,41 lotes Eur/Usd.... etc.
Eso es exactamente lo que quiero aclarar.
He comentado negativamente el uso de la regresión varias veces en el hilo.
Basado en este post (archivo Mathcad y datos de entrada adjuntos allí) hice (continuación del archivo Mathcad) una pequeña comparación de sintético basado en regresión versus sintético basado en el mejor vector de solución:
Se puede obtener el vector de regresión óptimo tras ejecutar Arb-O-Mat en cada símbolo del conjunto FI y elegir el mejor vector obtenido.
Observa los vectores resultantes.
También puedes ver los valores RMS. En consecuencia, se puede estimar la característica de la estrechez del canal sintético horizontal: el grado de interconexión del mercado.
P.D. Curiosamente, en un caso la PLATA no participa en absoluto en la conformación del sintético, y en el otro caso es la más fuerte.
También puedes ver los valores RMS. En consecuencia, se puede evaluar la característica de estrechez del canal sintético horizontal: el grado de correlación del mercado.
1) En el arbitraje estadístico, prefiero las cotizaciones esponjosas.
2) Una desvergüenza, por desgracia. ;-)
Imaginemos que todo el mercado son 100 IF. Al tratarse de todo el mercado, los IF están interconectados entre sí de la siguiente manera: si de un IF ha disminuido, esto se ha redistribuido a los demás. Esto es análogo a la ley de conservación de la energía. Es decir, nuestro mercado es un sistema cerrado. Y 100 IFs representan un "Anillo". Esto significa que cualquier IF puede ser absolutamente calculado a través de otros 99.
Ahora imaginemos que no conocemos información sobre una de las IF. ¿Cómo buscaría las relaciones entre los 99 restantes?
Entonces quieres abrazar la inmensidad :)
En cualquier mercado te faltará información :)
Imaginemos que todo el mercado son 100 IF. Al tratarse de todo el mercado, los IF están interconectados entre sí de la siguiente manera: si de un IF ha disminuido, esto se ha redistribuido a los demás. Esto es análogo a la ley de conservación de la energía. Es decir, nuestro mercado es un sistema cerrado. Y 100 IFs representan un "Anillo". Esto significa que cualquier IF puede ser absolutamente calculado a través de otros 99.
La hipótesis de un mercado cerrado no parece ser cierta en absoluto. Es decir, se puede decir que es verdad, pero sólo en ciertos tramos de la historia. De forma más o menos regular, la "energía" cambia a pasos agigantados y el mercado olvida su estado anterior. Tiene memoria, pero es corta.
Aquí es donde Dick tiene razón. El precio de un IF individual para los pares de divisas se calcula trivialmente a través de dos pares de divisas. Es decir, si conocemos los precios de dos de los tres IF que forman el anillo, el tercer IF es trivial.
En pocas palabras, para calcular todo el mercado de divisas: principales y cruces, sólo los principales son necesarios y suficientes, ya que los cruces son triviales.
La ley de la conservación monetaria no es del todo correcta, ya que la emisión de monedas cambia constantemente y la mayoría de las veces al alza debido a la inflación. Pero puede utilizarse como una aproximación.