Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 34
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2) si hubiera constantemente una alta correlación entre ellas, la equidad total sería cercana a cero. Sin embargo, la correlación no es constante y los desplazamientos de la equidad se producen a lo largo del tiempo, ya sea hacia + o hacia -.
3) este desplazamiento de la equidad en la cruz se observa como una tendencia.
4) Resulta que si representamos la variación del patrimonio total en forma de histograma, los desplazamientos se producirán cerca del nivel cero de las posiciones abiertas inicialmente.
5) Y de hecho, había una pregunta si hay un pez si realmente abrimos en el cruce cogiendo estos cruces con nivel cero.
Aquí había algo similar para un par de divisas, pero entonces hay que calcular los índices de las divisas que componen el par.
Terminé la respuesta en un post anterior
lo que se analiza es la equidad
Lo que se analiza es la equidad
La equidad total de dos pares y la equidad cruzada no nos dará nada, por supuesto, tenemos que tomar la equidad de cada instrumento por separado y el triángulo no es suficiente aquí.
Describiría y mostraría cómo lo hice, pero mis cálculos son en excel, y la gente es demasiado arrogante y perezosa para hacer muchos cálculos, así que a medida que más gente se interese, subiré .....
La equidad total de los dos pares y la equidad de la cruz no dará nada, por supuesto, hay que tomar la equidad de cada instrumento por separado, y un triángulo no servirá.
Describiría y mostraría cómo lo hice, pero mis cálculos están en excel, y la gente es demasiado arrogante y perezosa para hacer muchos cálculos, así que cuando más gente se interese, publicaré.....
Para el análisis del EURGBP, basta con el EURUSD y el GBPUSD.
Para abrir posiciones opuestas en estos símbolos a la vez y la equidad total repetirá el gráfico EURGBP.
Si fuera estacionario, el crecimiento de la renta variable sustituiría su caída.
Si la correlación fuera alta, la equidad también sería cercana a cero (un par está subiendo, (+); el otro par lo está alcanzando, (-); la equidad resultante es cercana a cero +/-)
Sin embargo, no se observa ninguna de ellas. Si la equidad virtual resultante se acerca al punto cero, podemos suponer que no permanecerá allí por mucho tiempo y abrirá una posición para una ruptura del nivel cero.
Todo esto es una especulación.
1 - Para el análisis del EURGBP, a grandes rasgos, basta con el EURUSD y el GBPUSD.
Abra posiciones opuestas simultáneamente para estos instrumentos y la equidad agregada reflejará el gráfico del EURGBP.
Si fuera estacionario, el crecimiento de la renta variable sustituiría su caída.
Si la correlación fuera alta, la equidad también sería cercana a cero (un par aumenta, él (+); el otro par lo alcanza, él (-); la equidad resultante es cercana a cero +/-)
2-Pero no se observa ninguna de las dos cosas. Si la equidad virtual resultante se acerca al punto cero, podemos suponer que no permanecerá allí por mucho tiempo y abrir una posición para una ruptura del nivel cero.
Todas estas son suposiciones.
1 - por qué hiciste la pregunta original en la página anterior, si no escuchas la respuesta y la respondes tú mismo. )))) (no te enfades, eso parecía)
La divergencia de la renta variable se debe a los precursores, aquí hay quien dice que no hay skews, pero entonces cómo se entiende la divergencia entre las líneas de renta variable del par sintético y el natural.
Es la divergencia entre las velocidades incrementales que se acumulan.
2 - Esta divergencia es un autoengaño; primero es tan imprevisible como el comportamiento del propio par (si se considera su triángulo), y luego ¿cómo se puede saber a partir de este triángulo lo que ha influido en el sesgo del par? Usted está comparando sólo el eurodólar y la libra esterlina, pero, ¿y si es más importante considerar el comportamiento del eurodólar y la libra esterlina? ¿Cómo se compara la dinámica de los pares que no forman un triángulo?
Un triángulo no es suficiente, necesitamos toda la lista de instrumentos para ambas monedas
por qué hiciste la pregunta original en la última página, si no escuchas la respuesta y la respondes tú mismo. )))) (no te enfades, eso parecía)
La divergencia de la renta variable se debe a los precursores, aquí hay quien dice que no hay skews, pero entonces cómo se entiende la divergencia entre las líneas de renta variable del par sintético y el natural.
Es la divergencia entre las velocidades incrementales que se acumulan.
un triángulo no es suficiente, necesitamos toda la lista de instrumentos para ambas monedas.
1) Con el término "skew" me refiero a los diferentes lados de la respuesta de las cajas mayores a la señal de entrada. Podría estar equivocado.
2) La divergencia de la renta variable se debe a la correlación variable (imho). Las carreras están débilmente correlacionadas entre sí.
1) Por distorsiones me refiero a los diferentes lados de la respuesta de los mayores a la señal de entrada. Podría estar equivocado.
2) Las acciones divergen debido a la correlación variable (imho). Las carreras están débilmente correlacionadas entre sí.
1-Joder, qué tiene que ver la señal de entrada, por qué lo sacas ahora, estábamos viendo la equidad, bam la señal de entrada apareció.....
2 - Bueno, vuelves a hablar de "foma" y "herejía", deja los términos en paz, no importa cómo se llame, lo principal es la manifestación de ciertos efectos. Y la correlación variable no es producto de diferentes tasas de incremento?
He visto a un tal zhenko en este foro, solía contar sus espectros y lo hacía con suficiencia y desdén, diciendo que era el más listo, pero la anticipación se puede obtener de ambas maneras - a través del análisis espectral y el análisis de correlación (de hecho).
1 - por qué hiciste la pregunta en la página anterior en primer lugar, si no escuchas la respuesta y la respondes tú mismo. )))) (no te enfades, eso parecía)
La divergencia de la renta variable se debe a los precursores, aquí hay quien dice que no hay skews, pero entonces cómo se entiende la divergencia entre las líneas de renta variable del par sintético y el natural.
Es la divergencia entre las velocidades incrementales que se acumulan.
2 - esta divergencia es un autoengaño; primero es tan imprevisible como el comportamiento del propio par (si se considera su triángulo), y luego ¿cómo se puede saber a partir de este triángulo lo que ha influido en el sesgo del par? Usted está comparando sólo el eurodólar y la libra esterlina, pero, ¿y si es más importante considerar el comportamiento del eurodólar y la libra esterlina? ¿Cómo se compara la dinámica de los pares que no forman un triángulo?
Un triángulo no es suficiente, necesitamos toda la lista de instrumentos para ambas monedas.
1) Estoy de acuerdo.
2) esa es la cuestión, no importa lo que haya influido, la equidad se desplazó del punto de equilibrio (apertura) y cuanto más fuerte, mejor.
3) No he pensado en ello.
De hecho, ¿se movería el cruce EURGBP si el JPY se desplomara?
Aunque, como ha dicho hrenfx, el GBPJPY se puede despreciar ya que está formado por majors, es decir, si reformulamos la pregunta: ¿Se moverá el EURGBP si hay un movimiento en el USDJPY debido a la intervención japonesa? Si este movimiento tiene poco efecto en el EURGBP, entonces imho, los otros cruces pueden ser ignorados y sólo EURUSD y GBPUSD pueden ser tomados en cuenta.