Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 21
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Me pregunto si esta herramienta se puede utilizar en un clúster.
En todas las variantes (de las cuales hay dos polos principales: trend (trendomat, carteras de Yuri) y contrend (arbomat, recycle))
implícitamente se utiliza algún tipo de predicción.
No se trata de una previsión, sino de un ajuste deliberado a la historia en ambos casos.
El ejemplo más sencillo de cuando la cartera r, calculada para los valores incluidos en el índice DJI, no predijo la caída y se fue a pique: "Durante la jornada del jueves, el Dow Jones cayó por debajo de los 10.000 puntos, más de un 9%" - http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/05/07/n_1491879.shtml.
Tampoco es difícil ver el ajuste del historial en el Reciclaje, porque tiene propiedades de canal sólo en la Muestra y las pierde en el OOS
En otras palabras, es ingenuo, como mínimo, confiar en las carteras recopiladas por cualquiera de los dos métodos anteriores como previsión.
También comprendo que se puede estar interesado de diferentes maneras, algunas sólo teóricamente, otras prácticamente. Si quieres estimar los resultados, debemos analizarlos (por ejemplo: tales y tales pares con tales y tales coeficientes hacen un canal con tal y tal durabilidad (no es obligatorio)).
+1
Los métodos de construcción teóricos son inútiles de discutir. En principio, no pueden ser mejores o peores. Sin la práctica -una idea comercial formalizada en código- no hay nada que discutir. Luego puedes analizar, aplicar otros métodos y compararlos.
Genial el tema, lo leí en el mismo instante, ya probando el script de Correlaciones - en un ataque orgásmico. Matemáticos, ¡seguid ardiendo! Pero esta es una pregunta, ¿alguien tiene un historial de los principales instrumentos financieros durante diez años, al menos en forma de barras diarias. Seguro que todo se puede encontrar, pero no sé, si no te importa, por favor, dímelo. En primer lugar, me interesan los instrumentos fundamentales: Índice (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI, etc.
Aun así, yo sería muy cauteloso con los plazos intradía. Podría aplicarun análisis de regresión lineal y descubrir que el plano nocturno de bajo volumen de muchos instrumentos es muy similar entre sí, y empezar a operar en el día sobre esa base.
Genial el tema, lo leí en el mismo momento, ya estoy probando el script de Correlaciones - en un ataque orgásmico. Los matemáticos vuelven a quemarlo Pero esta es una pregunta, ¿alguien tiene un historial de los principales instrumentos financieros durante diez años, al menos en forma de barras diarias. Seguro que todo se puede encontrar, pero no sé, si no te importa, por favor, dímelo. En primer lugar, me interesan los instrumentos fundamentales: Índice (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI, etc.
Aun así, yo sería muy cauteloso con los plazos intradía. Puede aplicar un análisis de regresión lineal y descubrir que el plano nocturno de bajo volumen de muchos instrumentos es muy similar entre sí, y empezar a operar en el día sobre esa base.
¡Sí! El análisis multidivisa hace maravillas. Mis resultados son sorprendentes a medio y largo plazo también.
Casi todos los instrumentos con una historia muy profunda pueden descargarse por 10 rublos cada uno aquí. Tienes que registrarte.
Genial el tema, lo leí en el mismo momento, ya estoy probando el script de Correlaciones - en un ataque orgásmico. Los matemáticos vuelven a quemarlo todo Pero esta es una pregunta, ¿alguien tiene un historial de los principales instrumentos financieros durante diez años, al menos en forma de barras diarias. Seguro que todo se puede encontrar, pero no sé, si no te importa, por favor, dímelo. En primer lugar, me interesan los instrumentos fundamentales: Índice (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI, etc.
Apenas disponible en el dominio público. Son datos comerciales. Puede comprarlo en las bolsas de valores correspondientes o en los proveedores de cotizaciones: Tenfore, Reuters, IQFeed, ESignal ...
Algunas de ellas pueden descargarse gratuitamente de finam, pero la calidad de las citas no es estupenda.
Sí. ¡En efecto! El análisis multidivisa hace maravillas. También he obtenido grandes resultados a medio y largo plazo.
Seguro que está todo disponible en algún sitio, pero no sé dónde, si no es difícil de encontrar, por favor dímelo. Estoy seguro de que es posible conseguirlo todo en alguna parte, pero no sé dónde, si no es difícil de indicar por favor. En primer lugar, me interesan los instrumentos fundamentales: Índice (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI, etc.
Genial el tema, lo leí en el mismo momento, ya estoy probando el script de Correlaciones - en un ataque orgásmico. Matemáticos, ¡seguid ardiendo! Pero esta es una pregunta, ¿alguien tiene un historial de los principales instrumentos financieros durante diez años, al menos en forma de barras diarias. Seguro que todo se puede encontrar, pero no sé, si no te importa, por favor, dímelo. En primer lugar, me interesan los instrumentos fundamentales: Índice (SP, DJ, FTSE, etc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Gold, Dollar Index, WTI, etc.
Aun así, yo sería muy cauteloso con los plazos intradía. Podría aplicar un análisis de regresión lineal y descubrir que el plano nocturno de bajo volumen de muchos instrumentos es muy similar entre sí, y empezar a operar en el día sobre esa base.
Pruébalo aquí en Finam:
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Se centran en el arbitraje y en los productos sintéticos, y se olvidan de otras oportunidades, como el análisis de conglomerados.
Semenych ha publicado un par de artículos, pero no es fácil, porque lo que se propone hacer (no analizar, sino hacer) no es necesariamente rentable.