Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 12
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Después de todo, añade los gráficos de FI después de OOS - verás que puedes obtener un mayor beneficio allí...
Este es el aspecto de la IF original en el ejemplo anterior:
Tras aplicar los factores de ponderación:
Sumando todos estos gráficos, obtenemos un sintético con la mínima dispersión posible:
En este caso, entre los pesos parece que el AUDUSD (0,3945 ) y el EURUSD (-0,2231) destacan con grandes valores absolutos. Es decir, en este caso estas dos IF tienen la mayor contribución. Comparemos este sintético con el cruce del EURAUD:
Lo hace. Se puede observar que el sintético en la base utilizó un plano (en el intervalo de construcción) en el cruce EURAUD (sólo se analizaron los mayores durante la construcción del sintético). En este caso sería posible ganar más en Fuera de Muestra sólo utilizando la estrategia de desglose de canales.
Por la tarde,
Recientemente me he encontrado con las condiciones de negociación de rbcforex, cobran unos fantásticos swaps POSITIVOS que permiten ganar dinero sin jugar, por lo que puedo concluir que no merece la pena llevar el dinero allí, porque es poco probable que sea una empresa seria, pero eso no es lo importante. Lo que me ha llamado la atención - cito, del acuerdo con el cliente: "7.1 La empresa tiene derecho a cancelar las órdenes ejecutadas de los clientes en los siguientes casos: .... ... ... - Una orden opuesta a la abierta (de cobertura) fue creada menos de un minuto después de su apertura. Incluyendo, si se han creado 2 órdenes en "triángulo" que se solapan con una orden abierta".
Un ejemplo de triángulo, según entiendo, es euro-ud vender, aud vender, euro comprar (el swap total no es negativo en forexclub, las tres divisas se venden una vez, se compran una vez), o en el mismo rbcforex - fuy comprar, libra vender, yen vender (ahí el swap total será positivo del todo). ¿Lo he entendido bien? Así que mi pregunta es la siguiente. Si ellos (los Dets) están tan protegidos contra esto con los acuerdos con los clientes, entonces un triángulo podría ser una estrategia realmente poderosa... ¿Cuál es la mejor manera de utilizarlo entonces? ¿Financiar los tres cuando su saldo total es negativo, y cerrar los tres cuando su saldo total es positivo?
Por la tarde,
Recientemente me he encontrado con las condiciones de negociación de rbcforex, cobran simplemente fantásticas permutas POSITIVAS que no juegan, se puede obtener el dinero, lo que puede concluir que el dinero no vale la pena llevar allí, porque es poco probable una empresa seria, pero ese no es el punto. Lo que me ha llamado la atención - cito, del acuerdo con el cliente: "7.1 La empresa tiene derecho a cancelar las órdenes ejecutadas de los clientes en los siguientes casos: .... ... ... - Una orden opuesta a la abierta (de cobertura) fue creada menos de un minuto después de su apertura. Incluyendo, si se han creado 2 órdenes en "triángulo" que se solapan con una orden abierta".
Un ejemplo de triángulo, según entiendo, es euro-ud vender, aud vender, euro comprar (el swap total no es negativo en forexclub, las tres divisas se venden una vez, se compran una vez), o en el mismo rbcforex - fuy comprar, libra vender, yen vender (ahí el swap total será positivo del todo). ¿Lo he entendido bien? Así que mi pregunta es la siguiente. Si ellos (los Dets) están tan protegidos contra esto con los acuerdos con los clientes, entonces un triángulo podría ser una estrategia realmente poderosa... ¿Cuál es la mejor manera de utilizarlo entonces? ¿Financiar los tres cuando su saldo total es negativo, y cerrar los tres cuando su saldo total es positivo?
Si los diferenciales son positivos, entonces un bloqueo o un triángulo en bucle es una victoria segura: una horquilla. Abrí y recibí inmediatamente un beneficio sobre el patrimonio, es decir, el patrimonio será mayor que el saldo. Lo cerré y lo arreglé en el balance.
Con los diferenciales negativos, es estrictamente lo contrario.
hrenfx:
Синтетик перестраивается с приходом новых цен.
Supongamos que en algún valor el sintético ha abierto una posición de estatarbitraje. Con el tiempo se reconstruye el sintético y el canal. ¿Debemos cerrar las posiciones por el nuevo valor del sintético y del canal o no cambiamos nada antes de cerrar las posiciones?
Es por el segundo punto que el balance de esta estrategia no es recto como un martin. Es decir, no es un promedio. Las posiciones pueden cerrarse tanto con beneficios como con pérdidas.
También hay que tener en cuenta que el sintético puede construirse para intervalos de diferentes longitudes. Es decir, se podría construir un sintético para un intervalo de un mes y un sintético para un intervalo de un día. Y cámbialos por los puntos 1-2. El sintético mensual cambiaría más lentamente que el sintético diario. Por lo tanto, según el punto 2 anterior, la negociación en un sintético mensual sería más lenta que en un sintético diario. Pero todo según las mismas reglas.
El vídeo muestra claramente los momentos en los que el sintético empieza a ir por el camino equivocado en el OOS, y cómo las reconstrucciones del sintético fuerzan las tendencias del viejo sintético en un plano.
Una vez más, tenga en cuenta que todas las reglas anteriores son válidas para cualquier método de construcción sintética. Pero no servirán para todos.
La base de un sintético es utilizar lo que distingue a un mercado real de un mercado aleatorio. En un mercado aleatorio en general, cualquier construcción sintética no obtendrá beneficios.
En un mercado real, sólo un sintético que aproveche las correlaciones del mercado obtendrá beneficios. Se pueden construir bellas síntesis, pero sólo serán un estiramiento del mercado en fórmulas y no reflejarán en absoluto el mercado en sí.
Por lo tanto, los sintéticos como éste, con todos los respetos al autor, no funcionarán con beneficio.
No funcionará. Porque es puro empirismo sin ninguna justificación teórica.
No sale ninguna flor de piedra. No hay ninguna garantía de que el "sintético óptimo actual" se mantenga en el canal que usted supone. Y así, también, los rellenos al "óptimo actual" pueden convertirse tarde o temprano en diluciones triviales, que están cargadas de peligro.