¿Es posible crear una herramienta propia con un gráfico aleatorio generado de barras de minutos en el gráfico de MT4? - página 7
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Por ejemplo, tome un año o cinco años de la historia existente de un instrumento real, y la salida será 20-100 años sintetizados,
pero con las características del rango de entrada.
Puede haber al menos 100500 de estos guiones. No servirán de nada.
Nunca obtendrá productos sintéticos que sean idénticos a una banda real con todas sus características. La cuestión ni siquiera es que haya características supercomplejas, sino en otra cosa: ni siquiera sabemos qué es exactamente lo que hay que modelar. Así que tendremos que renunciar a los sintéticos que simulan exhaustivamente la serie real, porque no tenemos las agallas.
En una época, cuando estaba infectado por el virus de las series sintéticas, leía cómics y pensaba mucho. He llegado a la conclusión de que no hay forma de evitarlo sin un TC específico en el que se prueben estos sintéticos. En otras palabras: el propio sintético debe considerar de alguna manera los patrones que utiliza el sistema de comercio. Es decir, necesitamos modelar algo que tenga en cuenta las propiedades de la propia ST de una manera muy específica.
Ejemplo 1: Supongamos que queremos utilizar la TS "dos muwings, entrada/salida por cruces". ¿Qué tipo de sintéticos hay que generar? ¿Camino aleatorio normal (SR) con incrementos independientes? No. En primer lugar, el mercado no es SB. En segundo lugar, no va a funcionar en SB de todos modos - no importa lo que digan algunas personas que piensan que pueden obtener un beneficio a largo plazo en SB puro. ¿Qué generar entonces? Joder sabe... Probablemente no hay nada útil que generar para este TS en particular.
Ejemplo #2: un sistema basado en los niveles de Fibo. Hay personas que las utilizan con éxito. En otras palabras, los niveles de Fibo se confirman mucho más a menudo que si los niveles fueran aleatorios. Bien, ¿ahora cómo generamos sintéticos en los que estos Fibos ocurran casi con la misma frecuencia que en el mundo real? No creo que nadie sepa cómo hacerlo. ¡Pero existen, Tebas! Y probar tal TS en sintéticos que no tienen en cuenta los Fibs no tiene sentido - porque eso es exactamente lo que este sistema está utilizando. Se rechazará injustamente, aunque resulte rentable.
Resumen: para generar buenas síntesis, hay que conocer al 100% la serie real. Y cuando alguien lo sepa por fin, no necesitará generar este sintético :)
Sobre el tema:
Es poco probable que encuentres un guión ya hecho. Este problema se resuelve mejor con paquetes más especializados como MatLab. No se puede generar por completo una secuencia idéntica a la natural (al fin y al cabo, el mercado no es un generador de números aleatorios), pero sí se puede obtener una secuencia con estadísticas básicas idénticas, como la varianza y las distribuciones no normales. En econometría, se utilizan modelos especiales como ARCH, GARCH, etc. En Matlab, hay una caja de herramientas especial Garch modeling o algo así, recibe estadísticas básicas como entradas y rendimientos aleatorios como salidas, que luego se convierten en una serie de precios de los incrementos. Si se necesita una mejor aproximación a la realidad, es mejor descartar los modelos primitivos de volatilidad que utilizan y usar en su lugar la volatilidad de los instrumentos reales. Pero, ¿qué sentido tiene todo esto? No se gana dinero.
¿Qué hay que probar?
Así que parecía que las posibilidades modernas permiten generar una serie sintética de características similares.
Me gustaría probar TC para los piojos ....
¿Tienes un sintético listo? Preferiblemente EURUSD.
Por favor, publíquelo.
Ejemplo #2: un sistema basado en los niveles de Fibo. Hay personas que los utilizan con éxito. En otras palabras, los niveles de Fibo se confirman mucho más a menudo que si los niveles fueran aleatorios. Bien, ¿ahora cómo generamos sintéticos en los que estos Fibos ocurran casi con la misma frecuencia que en el mundo real? No creo que nadie sepa cómo hacerlo. ¡Pero existen, Tebas! Y probar tal TS en sintéticos que no tienen en cuenta las fibras no tiene sentido - porque eso es exactamente lo que utiliza este sistema.
Resumen: para generar un buen sintético, es necesario conocer al 100% la serie real. Y cuando alguien lo sepa por fin, no habrá necesidad de generar esta sintética :)
Como siempre, obligando a ver la cuestión desde otro ángulo...
¿Hay algo? ¿Incluso si "no es tan bueno"?
esto es lo que se hizo a mi petición.
juez.
P.d. en el título de la obra, el copyright es mío
... No le veo ningún sentido práctico.
Aquí, querido tocayo, no estoy de acuerdo contigo :)
El sentido, bastante práctico, contiene (imho) ya su declaración "redentora" sobre la insensatez del desarrollo de un sintético después de la comprensión de la esencia de lo que pasa contra el fondo de su declaración sobre la imposibilidad de tal desarrollo sin tal comprensión.
Traduzco: Absolutamente sin sentido es cualquier intento de investigación estadística de regularidad anterior no revelada suficientemente compleja por cualquier método que no utiliza la información externa sobre el carácter de esta regularidad. Por ejemplo: el MNA utilizado activamente aquí es aplicable a la determinación de la ley de la gravitación universal sólo si el investigador se atreve a elegir una serie de potencias como polinomio de aproximación, pero no los senos con cualquier otra cotangente... Lo mismo, pero exactamente lo contrario: estudiar los procesos periódicos.
Todo el mundo parece entender que la interpolación y la extrapolación son dos "grandes diferencias", - pero: Dentro del día actual solamente, hay más de una docena de posts e incluso un documento bastante respetable sobre la previsión del precio de apertura de la siguiente barra basada únicamente en el análisis de regresión, mientras que ignora completamente la estimación preliminar de al menos la naturaleza general del proceso investigado "aquí y ahora".
Alexey, si dos o tres personas, después de leer tu post, se dan cuenta de que la percepción de la VARIABILIDAD como una regularidad desconocida hace que CUALQUIER aplicación posterior de la teoría de la probabilidad carezca de sentido, entonces el significado del tema tocado será bastante práctico. La gente dejará gradualmente de intentar utilizar esta teoría para descubrir la ley de la gravitación universal, y la aplicará para estimar el efecto de los factores aleatorios en la velocidad y la aceleración de la caída libre.
Eso es una sonrisa, gracias.
De nada.
Bien, ¿ahora cómo generamos sintéticos, en los que estos Fibs se dan con la misma frecuencia que en la vida real? No creo que nadie sepa cómo hacerlo.
Una excepción - para generar sintéticos, que no contienen Febes en forma explícita en la fórmula, pero en el que se obtienen durante la generación de una manera natural "desconocido" (nota inmediatamente - esto no se trata de mí, no sé cómo, pero con optimismo creo que con el tiempo voy a aprender))
Hola a todos, por cierto, ¡hace tiempo que no me paso por aquí!
Привет всем, кстати, давненько сюда не заходил!
Oh, qué montón de gente... ¡¿Dónde has estado, tocayo?!