Asesor de todo el mundo - página 97
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No veo por qué la cobertura puede valer más que un pequeño lote... sólo para descargar el depósito, por si acaso el día 9 hay pérdidas... por si acaso...
Ha sido así desde el principio. Así que imito en los gráficos situaciones extremadamente desfavorables para nosotros. ¡Y un retiro de la mitad de la depo! Es mejor eliminar la detracción y utilizar el capital de forma más rentable.
Aquí, un hermoso lugar. Aquí también hay una divergencia afortunada, sin recambios. Como puede ver, esto rara vez ocurre, es decir, sin recambios. No en vano la gente se queja de que el comercio no funciona
Ahora he cerrado bien con los mismos lotes y sin recambios. Es una larga espera.
Y de nuevo, en la red de arrastre. Los trabajos de arrastre normales. Cambiando 0.1-->0.2.
Lo más importante es no perturbarlo. He aprendido a reponer el plan y sigue sin dar beneficios. Ya ha pasado medio día.
No. Los rellenos no ayudan en absoluto en este caso. Si se hace un análisis de las tasas de apertura y cierre, resulta que hay que volver al mismo lugar del que se salió. No habrá casi ninguna detracción acumulada: esto es un hecho y una gran ventaja. Aquí tenemos sólo el 10% del depósito trabajando. Así que tenemos que probarlo, parece que podemos hacer más, 5 veces más.
Dependiendo de dónde y en qué sistema estés invirtiendo :)
(Y, en general, si eliges los instrumentos adecuados antes de abrir las operaciones :) entonces es muy raro que te quedes atrapado en un spread)
Depende del sistema que utilices :)
Pero hay una cosa más. Tomamos y después de algún tiempo sólo abrir dos transacciones más, es decir, cuando vamos a ir desde el principio. Entonces, siempre que uno de los dos sellos y una de las dos bahías estarán en el plus, los cerraremos. Como resultado - nos alejamos gradualmente del curso inicial siguiendo la tendencia, ampliando las tasas de acuerdos restantes. O en total: vender más comprar en beneficio (dos operaciones de cuatro). Y según la bifurcación abriremos de nuevo dos operaciones. Es decir, deberíamos tener cuatro oficios en lugar de dos.
Y los que queden se cerrarán si el precio cae entre los precios de las operaciones
Es aún más correcto cerrar para no estropear la reducción acumulada.
Una vez más, tenemos que construir y analizar la dinámica de los spreads durante un año o dos - hacer una hoja de cálculo - ver cómo y qué se movía, en qué rangos y allí se verá claramente cuándo (en qué niveles) hay que cambiar una pierna, media para ambos, abrir, invertir o lo que sea que se haga cuando el spread se ensancha...... - no hay que hacer tonterías - hay que hacer análisis.
¿No puedes explicarlo así? Es decir:
¿Cómo es la fórmula de la tasa cruzada? Normalmente es así:
Moneda 1/USD*USD/divisa 2 = moneda 1/divisa 2
Por ejemplo, si la primera moneda es el euro y la segunda el yen japonés, la fórmula del tipo de cambio cruzado sería la siguiente
EUR/USD*USD/JPY= EUR/JPY
Supongamos también que los tipos de cambio de los pares de divisas tienen los siguientes valores:
EUR/USD - 1,2900;
USD/JPY - 106,05;
EUR/JPY - 136,70;
Si se sustituyen los valores anteriores de los pares de divisas en la fórmula, se obtiene lo siguiente:
1,2900*106,05 = 136,80;
Aquí podemos ver claramente que la tasa del par de divisas EUR-Yen que hemos obtenido es una docena de pips más alta que la real.
En la primera variante de arbitraje, sólo se abrió una posición en el par EUR-Yen, y se hizo sobre la base de un beneficio de diez puntos. En esta variante, se abrirán tres puestos. El objetivo es sencillo: minimizar los riesgos. Es así: posición larga en EUR-USD, posición larga en EUR-Yen y posición corta en USD-Yen.
¿Qué pasa?
Que es posible llegar a una posición lucrativa en cualquier caso. Pero para que esto ocurra, debe cumplirse una condición. Es decir, la diferencia entre el valor estimado y el valor real del tipo de cambio cruzado debe ser mayor que el diferencial de los tres pares. En el ejemplo anterior, la diferencia es de 10 pips. Y el margen es de 15. Y si seguimos esta estrategia queda claro que no debemos abrir en esta situación, porque es demasiado arriesgado.
En cuanto a la salida del mercado, debe hacerse en el momento en que la diferencia del valor de la cruz sea cero.
Y ahora vamos a resumir cómo es el arbitraje en el mercado de divisas, si nos atenemos a esta opción.
EUR/USD => vender;
USD/JPY => comprar;
EUR/JPY => vender;
EUR/USD => comprar;
USD/JPY => vender;
EUR/JPY => comprar;
La salida, como ya se ha dicho, es cuando la diferencia es cero. O se acerca a cero.
eso es una mierda.
... :) y no nuestro método :) hablo de ajustar los protfelts y la reinversión :)
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no voy a explicar mi metodología..... ya lo he discutido todo antes.... - si te cuento todo, será una copia de mi método... pensar en otra cosa....