Diablo - página 22
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Cuando se observa Diablo, o cuando se opera con un EA, después de que cada orden directa haya cerrado en beneficio con todas las órdenes invertidas de la misma dirección (relativa al precio inicial), el Take Profit puede reducirse en tres anchos de pasillo.
Teóricamente, hay una sola trayectoria de movimiento de precios que puede llevar el saldo a cero si se selecciona el lote equivocado. Es un movimiento estrictamente unidireccional a lo largo de la trayectoria del "dragón", es decir, un pase al segundo nivel, luego un retroceso al primer nivel, luego un pase al tercer nivel, luego un retroceso al segundo nivel, etc. Si el precio sigue estrictamente esta trayectoria, sin desviarse nunca de ella, tarde o temprano el depósito quedará anulado. En cuanto el precio se invierte o al menos se producen un par de inversiones de nivel (en una dirección), el beneficio comienza a aumentar inexorablemente.
Diablo en sí sigue siendo rentable - sacará su depósito en el plus en cualquier "dragón" prolongado, sólo que tardará más. Pero el cálculo erróneo del lote puede llevar al hecho de que las órdenes, a las que ha llegado el precio, no habrá simplemente nada que abrir. Así que no debemos ser codiciosos. Este consejo también serviría para elegir el paso entre las órdenes.
Por la tarde.
De repente he decidido hacer una teorización básica y es muy importante para entender el trabajo de las pinzas en particular.
He modelado las trayectorias de los precios en Excel con el generador PCF: de hecho, estoy modelando el sistema en el que se establece siempre el mismo ancho de canal para las órdenes pendientes (por ejemplo, 120 puntos), si el precio alcanza el límite superior, lo marca como "1", si va al límite inferior, lo marca como "-1". A continuación, trazamos una trayectoria de paseo aleatorio.
Ejemplo, algunos patrones posibles:
En el primer paso, tenemos 0 - este es el punto de referencia. Entonces, en cada paso, la trayectoria sube en uno o baja en uno. Así que, o cogemos el límite superior primero, o el inferior. Y así sucesivamente.
He limitado mis cálculos a cinco pasos.
2^5 = 32 - ese es el número de variantes de trayectoria que tenemos en total. Generemos 320.000 instancias de trayectorias (de modo que habrá 10.000 instancias por cada trayectoria única); este número es suficiente para la validez estadística. Y ver si hay alguna variación en la probabilidad de que se produzcan trayectorias específicas.
En la figura, el patrón es una formalización de la trayectoria. Por ejemplo, en la parte inferior, el precio baja 5 veces seguidas; un poco más arriba, el precio sube 5 veces seguidas.
Y vemos la distribución uniforme. (Las irregularidades son causadas por imperfecciones en el PRNG de Excel). Puede parecer extraño para algunos, pero este es el nivel básico del teórico. Una serie de lanzamientos de monedas devuelve un resultado de igual probabilidad para cualquier resultado de la serie.
Decidí comprobarlo en las cotizaciones, hice un simple EA que rompe una toma o una parada. Sólo funciona en largo o en corto. El porcentaje de operaciones rentables es de alrededor del 50% en cualquier caso (con una toma igual a un stop, por supuesto).
En el historial de minucias por precio de apertura durante 3 años, el resultado es similar al modelo de excel:
También una distribución uniforme sobre 36.000 realizaciones de trayectorias.
La trayectoria se puede rellenar con 6, 7, ... pasos. El resultado será una distribución de probabilidad uniforme.
En consecuencia, al crear una parrilla, debe comprender inmediatamente que cualquier trayectoria, incluida la que eliminará su depósito, con un gran número de pruebas se producirá con la misma frecuencia que otras.
Y también añadiría que si se sabe, por ejemplo, que el final del depósito llegará después del octavo paso de una trayectoria única (por ejemplo, cuando el precio se mueve 8 veces en una dirección), entonces podemos calcular la probabilidad de este evento y luego estimar la frecuencia de ocurrencia. Al tener 8 pasos, obtenemos 2^8 = 256 trayectorias únicas. Como todas las trayectorias tienen la misma probabilidad de ocurrir, la probabilidad de que sea letal = 1/256. No es poco, teniendo en cuenta que puede haber varios miles de operaciones en un año. Y si el depósito se vacía después de 6 pasos, la probabilidad de trayectoria será de 1 / (2^6) = 1/64. En general, es muy arriesgado.
En general, el tema es interesante, pero la gente experimentada ya ha escrito que cualquier grider perderá. Probablemente esto se acerque mucho a la verdad.Y también añadiría que si se sabe, por ejemplo, que el final del depósito llegará después del octavo paso de una trayectoria única (por ejemplo, cuando el precio se mueve 8 veces en una dirección), entonces podemos calcular la probabilidad de este evento y luego estimar la frecuencia de ocurrencia. Al tener 8 pasos, obtenemos 2^8 = 256 trayectorias únicas. Como todas las trayectorias tienen la misma probabilidad de ocurrir, la probabilidad de que sea letal = 1/256. No es poco, teniendo en cuenta que puede haber varios miles de operaciones en un año. Y si el depósito se vacía después de 6 pasos, la probabilidad de trayectoria será de 1 / (2^6) = 1/64. En general, es muy arriesgado.
En general, el tema es interesante, pero la gente experimentada ya ha escrito que cualquier grider está perdiendo. Quizás esto se acerque mucho a la verdad.Así es. Pero la mitad de las trayectorias son rentables y la otra mitad son deficitarias. Diablo se diferencia de todos los demás en que sólo tiene UNA trayectoria que provocará una pérdida. De todas las trayectorias posibles. Todos los demás son rentables.
Por ejemplo, tomando sus cálculos, cuando el depósito se pone a cero después de seis pasos, 1 vez de cada 64 casos perderemos una cantidad equivalente al depósito inicial. En los otros 63 casos obtendremos beneficios. Supongamos que el beneficio es igual a un solo paso. Tomando 10 000 rublos como ejemplo, ganaremos 63 x 10 000 = 630 000 rublos en 64 operaciones de Diablo mientras que perderemos 6 x 10 000 = 60 000 rublos una vez. Beneficio neto total 630 000 - 60 000 = 570 000 rublos. Y así cada serie de exposiciones.
Así es. Pero con los cuadriculadores normales, aproximadamente la mitad de las trayectorias son rentables y la otra mitad no lo son. Diablo se diferencia de todos los demás en que sólo tiene UNA trayectoria que dará pérdidas. De todas las trayectorias posibles. Todos los demás son rentables.
Por ejemplo, tomando sus cálculos, cuando el depósito llega a cero después de seis pasos, 1 vez de cada 64 casos perderemos una cantidad equivalente al depósito inicial. En los otros 63 casos obtendremos beneficios. Supongamos que el beneficio es igual a un solo paso. Tomando 10 000 rublos como ejemplo, ganaremos 63 x 10 000 = 630 000 rublos en 64 operaciones de Diablo mientras que perderemos 6 x 10 000 = 60 000 rublos una vez. Beneficio neto total 630 000 - 60 000 = 570 000 rublos. Y así cada serie de exposiciones.
Bueno, sobre la mitad de las trayectorias que son letales para los cuadriculados normales, estás exagerando. He publicado aquí en el foro grider, donde, dependiendo de la depo, el resultado fatal es también uno - muchas veces sin reversión.
Bien, siguiente. 63 rejillas darán al menos una duplicación de la depo? Si la respuesta es afirmativa, entonces en el límite el sistema de negociación de tipo "double-double-out" tendrá MO igual a 0. Si se triplica la depo por 63 retiros, ya tendrá una IR positiva. Si respondes a esta pregunta con precisión (razonablemente, con cálculos), honor y alabanza para ti. Dudo que haya al menos una duplicación... Normalmente, en un juego como éste, la probabilidad de doblar antes de drenar no supera el 50%.
Tienes que estar equivocado en cuanto a que la mitad de las trayectorias son letales para los cuadriculados normales. He puesto un grider en el foro en el que, dependiendo del depo, el letal es también un resultado - muchas veces sin retroceso.
Bien, siguiente. 63 rejillas darán al menos una duplicación de la depo? Si la respuesta es afirmativa, entonces en el límite el sistema de negociación de tipo "double-double-out" tendrá MO igual a 0. Si se triplica la depo por 63 retiros, ya tendrá una IR positiva. Si respondes a esta pregunta con precisión (razonablemente, con cálculos), honor y alabanza para ti. Dudo que haya al menos una duplicación... Normalmente, en un juego como este, la probabilidad de doblar antes de drenar no supera el 50%.
Puede que lo haya doblado, no he estudiado todas las cuadrículas. Cuánto darán 63 rejillas - ya he escrito arriba, tomando el beneficio mínimo (un paso, nada menos). Hay una justificación y un cálculo: léelo con atención.
No pasará. Has tomado todo de manera demasiado convencional...
Digamos que hay 1.000 dólares. El corredor es de 0,00100 (100 pips). Digamos que operamos con un lote de 0,1. Así que, querida, para duplicar el depósito tenemos que tomar el corredor 100 veces. ¿Sabe usted cuántos pasos serán suficientes para perder un depósito con tanto al margen? ¿Y cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Eso si haces las cuentas, todo encaja y sales en el hito de "cerca del 50%". No es exacto, pero es lo que me dice mi quinto punto.
No pasará. Has tomado todo de manera demasiado convencional...
Digamos que hay 1.000 dólares. El corredor es de 0,00100 (100 pips). Digamos que operamos con un lote de 0,1. Así que, querida, para duplicar el depósito tenemos que tomar el corredor 100 veces. ¿Sabe usted cuántos pasos serán suficientes para perder un depósito con tanto al margen? ¿Y cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Eso si haces las cuentas, todo encaja y sales en el hito de "cerca del 50%". No es exacto, pero mi quinto punto me lo dice.
Veamos su ejemplo. Depósito inicial $1000, corredor 10 pips reales (o 100 cinco dígitos), lote 0.1. Para duplicar el depósito inicial necesitamos 100 cierres rentables de un tamaño de corredor (10 dólares cada uno).
Cada vez que un movimiento desfavorable perdemos 10 dólares. Por lo tanto, para perder los mil dólares completos, necesitamos 100 cierres consecutivos en rojo (sin tener en cuenta las promesas). La probabilidad de tal evento según tu misma fórmula es 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Eso está muy lejos del 50%.
Veamos su ejemplo. Depósito inicial $1000, corredor 10 pips reales (o 100 de cinco dígitos), lote 0.1. Para duplicar el depósito inicial necesitamos 100 cierres rentables de un tamaño de corredor (10 dólares cada uno).
Cada vez que un movimiento desfavorable perdemos 10 dólares. Así, para perder los mil dólares completos, necesitamos 100 cierres consecutivos en rojo (sin tener en cuenta los depósitos). La probabilidad de tal evento según tu misma fórmula es 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Eso está muy lejos del 50%.
Espera, me has malinterpretado completamente. Cuando se produce una trayectoria fatal, perdemos TODO el depósito. Es decir, o lo doblamos o lo perdemos todo. Sus cálculos están completamente fuera de lugar.
Si el lote es constante, la única posibilidad de perder todo el depósito es si este evento ocurre inmediatamente, desde la primera exposición de Diablo. Si no retiramos el dinero, con cada cierre de beneficios (de al menos un tamaño de paso) la posibilidad de perder el depósito se reduce a la mitad.
En su ejemplo hay exactamente 100 cierres negativos consecutivos antes de perder. ¿Qué es lo que no está claro aquí? 1000 dólares, un cierre equivale a 10 dólares. 1000 / 10 = 100 cierres. El lote que tú mismo has definido. Y la probabilidad de cerrar 100 pasos negativos consecutivos, calculé - 1 / 1267650600228229401496703205376.