Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 35
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Y hay temas que consiguen hacerse eternos - por ejemplo, el de la captura :)
Vamos, que son 34 páginas y tengo un montón de anécdotas e historias divertidas :o)
Sergei, tú... no... No asustes más a la gente. Ya se ha asustado a sí mismo.
¿Por qué crees que no empiezo? Yo también tengo miedo :o)
joo:
No habrá ningún texto básico (más detallado). Esto va a ir más allá del alcance de este hilo. Además, algo interesante estaba a punto de ser narrado por Farnsworth.
Es una pena que no lo sea. En cuanto a ir más allá del ámbito de este hilo, ¿crees que a su iniciador le importará? :)
Por cierto, las primeras etapas de su trabajo y el de Farnsworth son formalmente similares, me refiero a esto:
-Preparación de la PA para obtener una distribución sin colas gordas.
-El punto de vista del estado estacionario en las escalas relativas del paternóster.(... resultado de la prueba eliminado temporalmente. hay que comprobarlo a fondo, parece que hay un error)
a Mathemat
жили-жили, не тужили, а тут выясняется, что это, оказывается, предел...
por lo que es el límite real (no te molestes en imaginarlo, sólo recuerda la definición formal de dimensión fractal)
y ni siquiera está claro cómo es computable, ya que está relacionado con una asíntota.
Esto no lo entiendo.
a joo
No habrá texto principal (más detallado).
Eso es para nada. Un tema, ¿quizás cambie de opinión?
Me da la impresión de que no lees los posts. ¿No le basta con que los resultados teóricos y los calculados coincidan? ¿O cree que una coincidencia así podría ocurrir por accidente?
No, la mera coincidencia de indicadores teóricos y computacionales no es suficiente. También hay que hacer coincidir el contenido.
Yurixx: No importa. En cuanto al resto de nuestros desacuerdos, la situación es la misma: hablamos idiomas diferentes. Dejando de lado las trivialidades y volviendo a la autosimilitud tenemos: tú crees que la autosimilitud está bastante definida por un número, y este número debe ser constante, mientras que el único argumento para la autosimilitud es la similitud de los gráficos en diferentes TFs. Y todo esto me parece una simplificación injustificada. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Puede darnos su definición de autosimilaridad?
No hay problema, diferentes idiomas significan diferentes idiomas.
Una observación. Realmente, además de "el único argumento para la autosimilitud - la similitud de los gráficos en diferentes marcos temporales" - no he visto nada más. En cuanto a las "cifras", fijaré mi posición una vez más, y ya está. La "figura" de la dimensión fractal no la he inventado yo. No tiene por qué ser estrictamente igual para los distintos "niveles". Pero es deseable que sus desviaciones sean controlables y no tengan regularidades.
Y no me pidas una definición de autosimilaridad: soy yo quien está descontento por la falta de una definición tan clara, y soy yo quien preguntaba dónde está el límite entre "similar e igual".
Eso es todo por ahora.
joo:
El punto muerto radica en la discreción de las señales de AT, ese famoso y omnipresente "compra, venta, bambú de humo", que da lugar a rezagos y otros "giros" inevitables de la AT. Luego vino el estudio de los algoritmos de optimización en general y de los AG en particular como herramienta para el aprendizaje de redes, y como posibilidad potencial de crear sistemas autoorganizativos adaptativos con IA (limitados por los fines comerciales, por supuesto). Aquí es donde empiezan a surgir los contornos de la CCI. Una teoría que carece de las contradicciones de la Teoría de Dow y del AT. La teoría, basada en que se hace posible construir un sistema de comercio automático con señales "analógicas" para comprar/vender, es decir, en cualquier momento en el tiempo, la construcción de casi "en vivo" los sistemas de comercio automático de adaptación absolutamente sin ningún tipo de ajustes relacionados con las funciones de negociación de la propia ST
¿Por qué el bloqueo de las señales se aplica a todas las AT y no a algoritmos específicos con retardo? ¿Quizás no deberías generalizar tanto las cosas diferentes?
Es una pena que no lo sea. En cuanto a ir más allá del alcance de este hilo, ¿crees que a su iniciador le importará? :)
Por cierto, las primeras etapas de su trabajo y el de Farnsworth son formalmente similares, me refiero a esto:
-Preparación de BP para obtener una distribución sin colas gordas.
-Delay a una forma estacionaria en las escalas relativas del paternoster.Sí, es cierto. Vuelve a leer el post de Farnsworth. A primera vista puede parecer que estamos hablando de lo mismo, sólo que con palabras/términos diferentes, quizás sea lo mismo, aunque no estoy seguro. Me refiero a los enfoques en general.
Farnsworth:
a joo
No habrá un texto básico (más detallado).
Eso es para nada. Un tema, ¿quizás cambie de opinión?
Bueno, de hecho, ya he expuesto los postulados básicos. Porquoi no pas, es decir, podemos continuar.
No tengo ninguna formación especial en matemáticas, toda mi investigación la hago en base a la intuición/perspectiva, así que sólo me alegraré si el TPP adopta una forma completa, clara y, además, matemáticamente sólida. La base matemática parece ser una posibilidad más realista en comparación con la amorfa Teoría de Dow.
¿Por qué el peso muerto de la señal se aplica a todas las AT y no a algoritmos específicos con retardo?
Todos los indicadores basados en los principios de la AT serán retrasados, no sólo los específicos.
¿Tal vez no deberíamos generalizar tanto las cosas diferentes?
No estoy generalizando, sino exponiendo hechos de conocimiento común.
Bien, más tarde publicaré una tabla en la que se comparan las principales tesis del AT y del TPP. De este modo, quedará claro cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías.
Todos los indicadores basados en los principios de la AT serán retrasados, no sólo los específicos.
¿Es malo o anormal? Superar a los algoritmos que predicen el futuro: ¿quizás eso es lo que suena raro?