Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 32
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Me gustaría haber escuchado los comentarios sobre el método de la paternidad desbordante.
Esperaba conocer la opinión de Farnsworth Candid Yurixx Avals (y/o).
Me gustaría haber escuchado los comentarios sobre el método de la paternidad desbordante.
Esperaba conocer la opinión de Farnsworth Candid Yurixx Avals (y/o).
El modelo en estudio:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - asume la dependencia temporal del índice de potencia
Plan de investigación:
Sistema: La imagen muestra la secuencia de pasos en el estudio y al mismo tiempo un primer vistazo al sistema:
A0. "Hacer estacionario el proceso": Obtención de una familia de series estacionarias, con características cercanas a las siguientes:
- Distribución normal
- Las propiedades del ACF se conservan cuando se cambia de sitio
(posiblemente con pérdida de información)A1. "Estimación de la autosimilaridad familiar" Selección de series cercanas a los procesos Hss y Hsssi. Estimar un espectro singular, obtener un índice de Hurst generalizado
B1. "Estimación de las funciones de densidad de probabilidad". Esto es algo así como https://forum.mql4.com/ru/6100/page31, adjunto una foto, es más evidente (es una larga historia):
A2. "Estimación del posible desarrollo": Supongo que este campo debe tener algo que ver con la "autosimilitud". Es decir, los procesos H destacados deben estar relacionados de alguna manera con la densidad de probabilidad. O quizás no.
A3. "Búsqueda de las estructuras más probables": una vez señalados los procesos H más probables, podemos pasar a señalar estas mismas estructuras - patrones (si existen).
A4. "Estimación de las características dinámicas": Existe un historial como evolución del sistema por cada componente del proceso. En la evolución, hay un pasado para el que hay un futuro, y por lo tanto es posible estimar la función de transferencia. Y aquí, como opción, el filtro de Kalman o el filtro de Bayes también pueden ayudar. Y como resultado obtener una estimación probabilística de los estados de fase y de los parámetros del modelo (si son paramétricos)
PD: compañeros - esto es una primera aproximación, si algo no está claro, no sirve de mucho preguntar - yo mismo no lo entiendo todavía. :о)
Al menos, porque hay que operar con los "minutos" de forma diferente que con los "días". Son cosas completamente diferentes.
Si se mira desde un punto de vista fundamental, los procesos globales del mercado y los de "alta frecuencia" son diferentes, y en ellos intervienen distintos grupos de capital. Por eso, el único argumento de la autosimilitud, de la similitud de los gráficos en diferentes marcos temporales, parece inútil. Eso es todo, en pocas palabras.
El intento de juzgar la autosimilitud por la coincidencia o repetición de patrones de velas es, en mi opinión, una simplificación sustancial. No se justifica por nada. Una simplificación aún mayor, desde mi punto de vista, es juzgarlo por los resultados comerciales. Se dice que la similitud del gráfico es un intento de explicar la autosimilitud del mercado para los principiantes que no han oído hablar de los fractales.
La autosimilitud consiste, en primer lugar, en la similitud estructural de varios niveles del fenómeno. Esos niveles que conforman la estructura fractal. Sin embargo, y este es el error básico de muchos, la similitud no se deriva de la igualdad. La similitud no es la igualdad. Por lo tanto, en cada nivel fractal pueden desarrollarse diferentes procesos. ¿No sabes que las tendencias a diferentes niveles (aproximación - a diferentes tf's) pueden dirigirse en diferentes direcciones? ¿O una tendencia en un nivel puede coincidir con un piso en otro?
Además, si consideramos las estadísticas según Pastukhov, podemos ver allí, que la N-volatilidad cambia con el aumento de N. Incluso si no es muy visible, pero podemos ver las tendencias.
Basándome en lo que acabo de decir, la diferencia en la volatilidad H para diferentes niveles es bastante normal y refleja diferentes procesos que ocurren en esos niveles. Sólo en el caso de una SB pura y perfectamente estacionaria debería haber un valor de la volatilidad H en todos los niveles. Esa es, por cierto, la diferencia entre la volatilidad H y Hurst: puede y es muy fácil de medir localmente. Y Hurst es una característica global del proceso. No es porque sea tan pronunciada, sino porque es una curva de este tipo: su definición y su procedimiento de medición no permiten obtener valores locales y, por tanto, es imposible medirla en diferentes niveles. Pero quien pueda localizarlo o idear otra caracterización más práctica, podrá hacerlo y ver que para los procesos no estacionarios con memoria será diferente a distintos niveles.
La autosimilitud de una serie de citas no es que la onda H o lo que sea sea sea siempre la misma, sino que su definición, metodología de cálculo y significado es el mismo en todos los niveles. Y la diferencia en la medida cuantitativa es sólo una consecuencia del estado.
Volviendo a Hyo, en varias investigaciones en Internet también podemos observar que los gráficos log-log no forman una línea estrictamente recta, como deberían en la autosimilaridad. Este es también un resultado que no favorece a la teoría de la fractalidad.
Por lo visto, se ha perdido el origen de este lío. En las páginas 5-6 hay varios posts míos en los que expongo los resultados de mi investigación sobre el comportamiento de Hearst para SB. En teoría debería ser igual a 0,5. Sin embargo, en la práctica resulta lo contrario. Estos resultados no son originales. Todo esto ha sido estudiado durante mucho tiempo por la comunidad científica y es bien conocido. Incluso la wikipedia da una definición de Hurst que le dirá a un lector atento todo: la característica de Hurst es marginal. Por lo tanto, para valores pequeños de los intervalos sus valores difieren de lo que nos gustaría ver. Por eso también el procedimiento de su definición es tan pesado (¿cómo si no podríamos llegar a la asíntota?). Y por eso su aplicación en la práctica tiene poco efecto. Y las arpías de Hearst, que difieren de una línea recta, también se dan en la p.6. Y lo mismo ocurre con la interpretación de estos resultados.
Pero todos estos son problemas de Hearst. Si quieres una línea recta, trabaja con la varianza de los incrementos. Pero qué tiene que ver la autosimilitud con esto. Entonces, ¿qué está tachando un fenómeno enorme sólo porque alguna curva no es un valor constante? Y al mismo tiempo con la autosimilaridad se abandona la teoría de los fractales. ¿Es eso adecuado?
De todo esto se deduce que hay que analizar los patrones simultáneamente en diferentes TFs. No es lo mismo que el método de las tres pantallas, que sólo da señales discretas. El Método de los Patrones Fluyentes (bueno, por fin hay un nombre para mi método) da señales continuas (con la menor discretización posible que sea posible en la PA que se estudia) en el tiempo.
La idea general de dirección no es objetable. Pero se trata de un programa muy empinado. No será fácil de aplicar porque no existe una definición formal de un patrón y, por otra parte, patrones idénticos pueden constar de un número diferente de puntos.
No utilizar la correlación como medida de similitud de patrones podría ser interesante si se propone un método alternativo (y eficiente). Sin ella, el rechazo a la correlación podría llevar a un callejón sin salida.
Me parece que el término "paternidad" debe verse en un sentido más amplio. Intentaré dar mi definición de paternidad:
Un PATRÓN se divide en un "PATRÓN causal" seguido de un "PATRÓN de investigación". Los segmentos de BP pueden incluir un número diferente de segmentos de tiempo elementales (indivisibles) (barras/tipos), mientras forman el mismo Patrón. La forma de los mismos paternales puede variar mucho. La analogía más cercana son las figuras geométricas: los polígonos. Por lo tanto, no importa cómo cambien los lados de un triángulo, seguirá siendo un triángulo, excluyendo los casos degenerados.
Los diferentes TFs forman sus propios patrones característicos. No se trata de autosimilaridad ni de fractalidad. Los patrones se forman todo el tiempo y están presentes en cada segmento indivisible de la PA.
De forma un tanto sumaria, pero no tengo otra definición, sino los principios a los que me adhiero. En mi opinión, las Paternas, tal y como las he definido, no pueden ser investigadas por correlación y otros métodos estadísticos, y en general es imposible dibujar fórmulas de Paternas características analíticamente, porque aparecen y desaparecen continuamente, confluyendo unas en otras, en eso, como he dicho, en cada TF sus paternas son diferentes y no dependen unas de otras. Diferentes combinaciones de PATTERNs en diferentes TFs dan PATTERNs de investigación diferentes pero específicos para cada momento. Es como un caleidoscopio o un patrón de copos de nieve, aunque los patrones son infinitamente numerosos, pero excluyen la aparición de patrones "imposibles". Es decir, hay algún conjunto distinto del conjunto de Patrones.
De todo ello se desprende que es necesario analizar simultáneamente Paterns en diferentes TFs. No es lo mismo que el método de las tres pantallas, que sólo da señales discretas. El Método de los Patrones Fluyentes (bueno, por fin hay un nombre para mi método) da señales continuas (con la menor discretización posible que sea posible en la PA que se estudia) en el tiempo.
Puede que los principales especialistas de esta rama encuentren útiles mis consideraciones, puede que me orienten en alguna dirección útil. Con interés observo el desarrollo de los pensamientos sociales en esta rama, pero, en mi opinión, Hurst y métodos similares de estimación son un callejón sin salida, pero es mi IMHO.
Pensamientos algo similares:
Al fin y al cabo, no importa realmente si se utiliza MathCAD, MQL o C++. Al final hay que formalizarlo de alguna manera. He investigado los patrones, y he investigado a ZZ en el marco del pasado/futuro, en vano, sin conexiones. Ninguna. El 0,5 de Hirst lo explica todo.
Un chiste es un chiste, pero un yogui que conozco bien, se ríe de mi guerra con los molinos y los demonios, incluso gané una apuesta. Los términos de la apuesta son estadísticamente poco fiables, por supuesto, pero como "hecho". Se acurrucó en su loto (yo todavía no puedo) y utilizó las pruebas de kinesiología para determinar la entrada/salida. Utilizó una variación - "prueba muscular" en el subconsciente. Para explicar en términos simples - un cierto músculo del brazo "enrollado" se puso en una condición de trance con una serie de preguntas de "calibración" (no al cerebro), como "su nombre es Vasya?", a la pregunta / respuesta correcta - una reacción. Primero, la formación/el entrenamiento, y luego las pruebas.
El modelo en estudio:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - supone un factor de potencia dependiente del tiempo
Me gustaría haber escuchado los comentarios sobre el método de la paternidad desbordante.
Esperaba conocer la opinión de Farnsworth Candid Yurixx Avals (y/o).
Lo tomé como una introducción. Es curioso, surgen algunas resonancias, algo cae en el vacío (en el sentido de falta de asociación).
Pero la introducción debería ir seguida del texto principal :).
La propia división del patrón en causa y efecto es totalmente coherente con mis puntos de vista, sólo que en este caso merecen un título y una consideración separados. Desvincularse de la similitud, la correlación y otras herramientas viviseccionistas sugiere más bien una etapa bastante temprana en el desarrollo de la idea, cuando aparte de la sensación de haber captado claramente algo y de imágenes muy generales no hay casi nada.
En general, me gusta bastante el nuevo mundo dibujado a grandes rasgos, pero me gustaría entender qué tiene que ver con la realidad.
Me gustaría haber escuchado los comentarios sobre el Método de la Paternidad Fluyente.
Esperaba tener la opinión de Farnsworth Candid Yurixx Avals (y/o).
Imha, un patrón o una combinación de patrones en diferentes marcos sólo tiene sentido en un determinado contexto - la fase de mercado. Un patrón no es la causa de un movimiento, sino sólo una señal probable de una transición. El contexto puede ser muy diferente. Por ejemplo, una sanción como la descrita por Neo de la araña. O el ciclo económico, como Al Weiss. Sus métodos, por cierto, se acercan más a tu forma de pensar sobre los patrones multinivel y su análisis combinado:
Aunque utilizo el análisis técnico para tomar decisiones de negociación, hay una serie de diferencias importantes entre mi método y los enfoques de la mayoría de los demás operadores de este grupo. En primer lugar, no creo que muchos operadores técnicos se remonten en sus investigaciones más allá de treinta años, por no hablar de cien años o más. En segundo lugar, no siempre interpreto la misma figura estereotipada de la misma manera . También tengo en cuenta en qué parte del ciclo económico a largo plazo nos encontramos. Esto, por sí solo, puede dar lugar a diferencias muy significativas entre las conclusiones que saco de los gráficos y las que obtienen los operadores que no lo hacen. Por último, considero los gráficos clásicos (cabeza y hombros, triángulo, etc.) no sólo como formaciones independientes. Más bien trato de buscar ciertas combinaciones de figuras, o sea, figuras dentro de figuras. Estas combinaciones más complejas de varias cifras pueden dar señales de operaciones con mayor probabilidad de éxito.
D.Schwager "Los nuevos magos del mercado".
En cualquier caso, las causas y las consecuencias están fuera de la carta. Son procesos económicos reales, como la inflación y la deflación de una burbuja especulativa, por ejemplo. Un patrón puede mostrar el cambio de fase en el tiempo y ayudarle a adaptarse al proceso.