Discusión sobre el artículo "Programación basada en autómatas como nuevo enfoque en la creación de sistemas de trading automatizados" - página 3

[Mykola Demko]

Rorschach:

"3. Sentí curiosidad y quise escuchar el ruido blanco de garrapatas reales, y pude hacerlo utilizando el software WaveLab 6.0".

Je. Resulta que no soy el único loco así))))) Esto es lo que conseguí. Lo hice a través de Adobe Audience.

¿Cómo normalizaste el precio?

Como siempre, cortando colas largas, todo lo que va más allá de 3*sko se lleva a este valor.

[Rustamzhan Salidzhanov]

Un montón de emociones

1) Un montón de bukaf nada...

2) Viendo esto empiezas a darte cuenta de por qué los americanos están ahora en Marte y no nosotros.

3) Del resto prefiero callarme (sólo por las emociones).

[Гребенев Вячеслав]

Me ha gustado el artículo, especialmente en lo que se refiere a la práctica moderna de desarrollo y documentación de programas. Así es.

Por supuesto, el artículo debería haber mostrado al menos el Asesor Experto más simple basado en el método de autómatas. ¿O está previsto para el próximo artículo?

Y un gran problema del método de autómatas en mi opinión. Para los Asesores Expertos reales es imposible definir el Estado sin ambigüedades. El estado del Asesor Experto está determinado por algunas variables internas en el ordenador del usuario y el Estado de las posiciones (tasa actual, equidad, ejecución de órdenes) en el servidor. El estado interno se determina sin ambigüedades, pero el estado de las posiciones en el servidor puede ser desconocido, conocido con retraso, estar en un estado poco claro (algunas órdenes y peticiones se ejecutan, y otras no, y vaya usted a saber por qué).

Y como el estado actual del asesor no se conoce, las órdenes y peticiones no se ejecutan, es imposible construir una lógica clara de autómatas. En realidad, obtenemos este algoritmo

comp: Cómprame un par de cientos de eurobucks, servidor.

servidor: Jódete, comp, tus stops en la petición están mal.

comp: ¿Por qué están mal?

servidor: entonces el precio saltó.

comp: bueno, entonces compra sin stops.

servidor se calla

comp: bueno, ¿qué has comprado?

servidor guarda silencio

comp: bueno, que te den. Vamos a echarnos una siesta de ocho minutos.

comp en ocho minutos: ¿qué tal?

servidor: compré eurobucks, pero mientras compraba el precio se fue a otro sitio.

comp: A la mierda. Echémonos otra siesta de una hora.

Y así sucesivamente.

[Valerii Mazurenko]

la evolución va en círculos - es hora de volver a los autómatas (in)finitos, luego construiremos máquinas de Turing.

[Andrey F. Zelinsky]

Virty:

...

Y un gran problema del método de autómatas, en mi opinión. Para los Asesores Expertos reales es imposible definir inequívocamente el Estado. El estado del Asesor Experto está determinado por algunas variables internas en el ordenador del usuario y el estado de las posiciones (tasa actual, equidad, ejecución de órdenes) en el servidor. El estado interno se determina sin ambigüedades, pero el estado de las posiciones en el servidor puede no conocerse, conocerse con retraso, estar en un estado poco claro (algunas órdenes y peticiones se ejecutan, y otras no, y vaya usted a saber por qué).

Bueno, ya que el estado actual de la EA no se conoce, las órdenes y solicitudes no se ejecutan, es imposible construir una lógica clara de autómatas.

...

Esto es algo nuevo. Sólo CUALQUIER TS (sin excepción) se construye sobre el análisis y la comprensión clara de los estados de TS. Los estados más simples: procesamiento de señales de apertura/cierre/modificación de una orden, etc. etc.

Si "el estado actual del EA no se conoce claramente", entonces definitivamente no es un EA, y definitivamente no es un programa, y la palabra "algoritmo" en relación con un EA debe ser tachada y olvidada para siempre.

[Vasiliy Sokolov]

Mucha emoción.

De acuerdo, propongo orientar la discusión en una dirección práctica. Analicemos un algoritmo concreto basado en la teoría de autómatas finitos. Discutamos sus puntos fuertes y débiles. Yo mismo no escribo por este método, pero estoy un poco familiarizado con la cuestión y los algoritmos, así que ahora voy a esbozar el principio general de este control:

//СХЕМА + ПСВЕДОКОД
enum eTradeState {NoTradeRegim, BuyRegim, SellRegim, WaitRegim};
eTradeState TradeState = eTradeState.NoTradeRegim;
int Trade()
{
   switch (TradeState)
   {
       case eTradeState.NoTradeRegim:
          NoTradeRegim();
          break;
       case eTradeState.WaitRegim:
          WaitRegim();
          break;
       case eTradeState.SellRegim:
          SellRegim();
          break;
       case eTradeState.BuyRegim:
          BuyRegim();
          break;
   }
}
//Aquí describimos las condiciones bajo las cuales el Asesor Experto comenzará a operar. Por ejemplo
void NoTradeRgim()
{
   //A continuación se muestra el pseudocódigo. 
   if(CurrentDay == WorksDays && Market.Enable = true)
      TradeState = eTradeState.WaitRegim;
}
//Aquí captamos señales para entrar en una posición larga o corta.
void WaitRegim()
{
   if(CheckForNoTrade() == true)
   {
      TradeState = eTradeState.NoTradeRegim;
   }
   if(CheckForBuy() == true)
   {
      BuyAtStop(...)
      TradeState = eTradeState.BuyRegim;
   }
   if(CheckForSell() == true)
   {
      SellAtStop(...);
      TradeState = eTradeState.SellRegim;
   }
}
//En esta función acompañamos un trato largo
void BuyRegim()
{
   //Escriba aquí las condiciones bajo las cuales se cierra la operación, o se cambia su stop loss u otros parámetros, etc.
   if(StopLossChanged() == true)
      NewStop = ...;
   if(profit >= takeprofit)
   {
      CloseDeal(...);
      TradeState = eTradeState.WaitRegim;
   }

}
//En esta función acompañamos una operación corta
void SellRegim()
{
   //Escriba aquí las condiciones en las que se cierra la operación, o se mueve su stop loss, etc.
   if(StopLossChanged() == true)
      NewStop = ...;
   if(profit >= takeprofit)
   {
      CloseDeal(...);
      TradeState = eTradeState.WaitRegim;
   }

}

Se describe esquemáticamente, pero creo que la idea básica es clara. En cada momento de tiempo el Asesor Experto tiene un solo estado (modo de no mercado, modo de espera de señal, modo de compra, modo de venta). En cada estado hay un cierto conjunto de acciones y condiciones bajo las cuales se producirá la transición del estado actual a otro. La idea es que controlamos claramente cada uno de los estados y por lo tanto la lógica interna está estrictamente localizada y errores lógicos tales como cerrar una transacción inexistente o ya cerrada simplemente no pueden ocurrir.

Yo mismo no escribo con esta técnica, creo que no es adecuada para todos los algoritmos. Pero aún así resuelve algunas tareas mejor que el enfoque clásico.

¿Qué opinan los expertos al respecto?

[Mykola Demko]

C-4:
...

Yo no escribo con esta técnica, creo que no es adecuado para todos los algoritmos. Pero aún así resuelve algunos problemas mejor que el enfoque clásico.

¿Qué opinan los expertos al respecto?

¿Y puedo preguntarle qué quiere decir con la expresión "enfoque clásico"?

Porque cada uno tiene su propio reflejo de la realidad.

[Vasiliy Sokolov]

Urain:

¿Puedo preguntarle qué entiende por "enfoque clásico"?

Porque cada uno tiene su propio reflejo de la realidad.

Me habré expresado mal. Por supuesto, cada uno escribe a su manera. Me refería a la mayoría de los enfoques cuando el estado del sistema en cada paso no está claramente definido. Es necesario determinar no sólo durante la ejecución del Asesor Experto. El ejemplo más simple es el código escrito en un bloque OnTick(). No se analizan los modos. La elección de una solución se hace sobre la base de la ramificación del bloque if(...).

[Andrey F. Zelinsky]

C-4:
Me refería a la mayoría de los enfoques cuando el estado del sistema en cada paso no está claramente definido. Debe determinarse en el momento de la ejecución de la EA.

Si el estado "no está claramente definido", ¿cómo se puede definir lo que "no está claramente definido"? En el caso de trabajar con órdenes/posiciones, ¿no es necesario que el EA comprenda en cada tick en qué estado se encuentra? O es que el EA en cada tick está en un "estado indefinido". Qué clase de EA es el que no sabe qué hacer en cada tick?

[Dmitry Fedoseev]

El artículo no trata el tema en absoluto, salvo que existe un interruptor. No importa si existe o no, se puede conmutar por if's.

Una vez estaba escribiendo un EA, había un sistema muy complejo con órdenes. Tuve que analizarlo seriamente y hacer una lista de estados: sin órdenes, una pendiente, una orden de mercado, dos órdenes pendientes, una pendiente y una orden de mercado, etc. Sólo así conseguí superarlo. Pero resultó ser algo tan universal y rápidamente reprogramable. Todo un tema para un artículo.