Reconocer imágenes ( tema retórico ) - página 10

 
storm:
Vadim, ¿qué quieres decir con "sistema experto", qué puede hacer?


La lógica de un EA ordinario consta de tres partes: una señal, filtros y un ejecutivo. Un EA ordinario canta lo que ve: hay una señal, la pasamos por los filtros y, si ha pasado, abrimos una orden en una determinada dirección. Así, puede reaccionar a 1/1000 de la información disponible en el mercado. Es bueno que conozcas la dependencia que funciona claramente, entonces estás en el punto dulce. Pero de alguna manera no he logrado hacer un Asesor Experto simple y que funcione, así que he ido por el camino extenso. El sistema experto recopila información que caracteriza el estado del mercado y, a partir de ella, decide aplicar una estrategia u otra. Tengo una poderosa parte experta y ejecutiva. Es una especie de acelerador para los Asesores Expertos. Puede acelerar su Asesor Experto medio a un nivel bien rentable.

 
gip:

Tengo una poderosa parte experta y ejecutiva. Es una especie de acelerador para los EA. Puede acelerar los EAs de nivel medio a un nivel bien rentable.

Bien. Vadim, si no es demasiado difícil e interesante, calcula el siguiente esquema.

Hay un impulso y una corrección de 3 ondas. Este tipo de correcciones suelen tener un aspecto de zigzag casi regular y tras la formación de la segunda onda( el punto rojo en el dibujo), ya podemos estimar aproximadamente el final de la tercera onda, es decir, esencialmente el final esperado de la corrección.

Basándonos en eso, tratamos de saltar a la tendencia en el fondo esperado de la corrección.

Si la corrección es del 50% - 1 cifra: comprar, stop al 75%, beneficio teniendo en cuenta el impulso de la tendencia esperada, aprox. -50%.

Si la corrección es de aproximadamente 1/3, es decir, el 33% - figura 2: comprar, stop al 66%, beneficio también aprox. -50%.

Bueno, todos los demás - también participan)).

Gracias de antemano.

 
denis_orlov:

Bien. Vadim, si no es difícil e interesante, calcula un circuito como este...

Hay un impulso y una corrección de 3 ondas. Este tipo de correcciones suelen parecer zigzags casi regulares, y tras la formación de la segunda onda( punto rojo en la imagen) ya se puede calcular aproximadamente el final de la tercera onda, es decir, esencialmente el final esperado de la corrección.


Si es dentro de un día, tal algoritmo da alrededor de 50/50 de probabilidad de ganar, el análisis del estado instantáneo no da una ventaja estadística válida.
Si filtramos la señal, por ejemplo, operamos sólo en la dirección de la tendencia global, dará una ventaja estadística insignificante. No dará muchos beneficios, pero no funcionará teniendo en cuenta las realidades de las empresas de corretaje.
No puedo calcular este esquema, puedo tratar de usar un algoritmo listo para reconocer este patrón particular para elaborar una estrategia de negociación rentable. Y lo más probable es que no sea tan sencillo como en la opción propuesta.

 
gip:


No puedo calcular este esquema, puedo tratar de utilizar el algoritmo para reconocer este patrón particular para elaborar una estrategia de negociación rentable. Y lo más probable es que no sea tan sencillo como el que se ofrece.

Dame un algoritmo ya hecho y la esencia del comercio... y entonces ¿qué quedará por descubrir de lo que no se puede ver en el probador...?


Ahora mismo no tengo tiempo para ocuparme del algoritmo, aunque puedo imaginar un par de métodos,

pero parece una idea divertida, si hay alguien libre y lleno de creatividad, podemos intentarlo...

 
denis_orlov:

Te dan un algoritmo ya hecho y la esencia del comercio... y luego ¿qué quedará por descubrir de lo que no se ve en el probador...?

Semejante respuesta, como si estuviera pidiendo algo ya hecho y rentable :) Si fuera tan sencillo como crees que es...

La esencia del comercio es exactamente lo que no tienes. "Un algoritmo preparado" en este caso tampoco existe. Lo que tienes en el dominio público no reconoce bien es uno, dos es que no has investigado tus creaciones en aplicación al mercado o investigado muy superficialmente.

Y yo y algunos otros en este hilo estamos tratando de explicarte que el reconocimiento de patrones normales no es ni siquiera una décima parte de un éxito. Si lo fuera, ya habrías operado con éxito hace tiempo.

Ahora mismo no tengo tiempo para el algoritmo, aunque tengo un par de métodos,
pero parece una idea divertida, si hay alguien libre y lleno de creatividad, podemos intentarlo...

No hablo en serio.

 

denis_orlov:

Bien. Vadim, si no es difícil e interesante, calcula el esquema...


He mirado, los resultados son malos, al elegir los parámetros de swing y stops por Fibo hay un fuerte efecto de ajuste, ni siquiera voy a mostrar el informe, pero si aplicamos stop simple en pips y arrastre habitual entonces los resultados son mejores (sólo compra, lote por volatilidad en el informe)

Probador de estrategias: serfer_modPerc_0.4.3.1(!)
Informe de comprobación de la estrategia
serfer_modPerc_0.4.3.1(!)
(Construir 225)

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo5 minutos (M5) 1999.10.01 08:50 - 2010.05.21 22:59 (1999.01.01 - 2010.12.30)
ModeloPor precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros
Bares en la historia786216Garrapatas modeladas1569720Calidad de la simulaciónn/a
Errores de concordancia de los gráficos0
Depósito inicial10000000.00
Beneficio neto11638833.96Beneficio total25713733.04Pérdida total-14074899.08
Rentabilidad1.83Remuneración esperada10727.04
Reducción absoluta2044226.00Reducción máxima2060069.32 (20.57%)Reducción relativa20.57% (2060069.32)
Total de operaciones1085Posiciones cortas (% de ganancias)0 (0.00%)Posiciones largas (% de ganancias)1085 (37.79%)
Operaciones rentables (% del total)410 (37.79%)Operaciones con pérdidas (% del total)675 (62.21%)
El más grandemayor acuerdo rentable346659.24transacción perdedora-66360.96
Mediaacuerdo rentable62716.42operación deficitaria-20851.70
Máximovictorias continuas (beneficios)16 (2186610.24)pérdidas continuas (pérdida)25 (-479395.74)
Máximobeneficios continuos (número de victorias)3324303.28 (14)Pérdida continua (número de pérdidas)-585287.44 (24)
Mediaganancias continuas3pérdida continua5


También.

los resultados son más bien escasos, ya que si se añade Vender, es probable que el rendimiento se deteriore. La optimización se hizo para 2008

 
storm: ......... aplicar un stop simple en pips, y un arrastre regular, ........
¿Funciona correctamente la parada cuando se prueba a precios de apertura?
 
Richie:
¿Funciona correctamente la parada cuando se prueba a precios de apertura?


Bueno, el tronco está un poco limpio...

En las garrapatas será lo mismo, casi

 
Richie:
¿Funciona correctamente la parada cuando se prueba a precios de apertura?


La parada es correcta, pero el arrastre no lo es.

 
Integer:


La parada es correcta, pero el arrastre no lo es.


Por lo que recuerdo, al probar por precios de apertura, si el stop loss y el take profit están en el canal de la barra formada, la posición siempre se cerrará en el stop loss.

Todo el Asesor Experto trabaja sólo en precios abiertos, incluyendo el arrastre. Quizás si funcionara de otra manera, la red de arrastre no funcionaría correctamente, pero en mi caso funciona como un reloj, si me equivoco, por favor, corregid.

Razón de la queja: