Tareas de entrenamiento cerebral relacionadas con el comercio de un modo u otro. Teórico, teoría del juego, etc. - página 8
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... con una probabilidad del 50%.
Pero nunca es demasiado tarde para corregir un error. Especialmente "no es demasiado tarde" para hacerlo en el segundo acuerdo.
Si fuera tan sencillo:
1. el resultado del trato se conocería SÓLO cuando cambia el tiempo - en la ruleta/cara y cruz - no hay tiempo
2. el resultado puede ser negativo si se ha seleccionado un stoploss incorrecto - si se trata de una operación sin stoploss nos saltaremos este punto
3. al expirar el tiempo para tomar una decisión, la tendencia puede cambiar
conclusión el sistema de cabezas/colas sólo tiene sentido con un movimiento fuerte en una tendencia - de hecho, en una vela de aumento rápido en M15 que colocamos al azar con una parada corta, una vez que golpeamos la parada, volteamos
ojo de águila, blanco-negro, encontrarse con un dinosaurio a la vuelta de la esquina o no encontrarse con uno... Lógica binaria. El evento A no es mejor que el evento B, sólo uno de ellos puede (y necesariamente sucederá).
La incomprensión de su escrito proviene de su terminología...
Estás confundiendo eventos y resultados de eventos - el evento aquí es uno - un lanzamiento de moneda, pero el resultado es dos - cara y cruz, esencialmente en tu terminología el evento es uno,
así que no está claro de dónde sacas alguna equivalencia fantasmal - no tiene sentido comparar el evento consigo mismo, y el resultado será igual, incluso si lanzamos un cubo con el mismo número en sus lados...
Si fuera tan sencillo:
Yura, ¿te parece bien publicar aquí de vez en cuando datos interesantes sobre el terrier?
¿Quién lo prohíbe, si realmente son hechos y no desinformación?
Las preguntas no son para mí, sino para Reshetov. Estableció las condiciones del problema - la existencia de una tendencia constante: la probabilidad del evento A (o B, que es lo mismo) es una constante. Y propuso un método para aprovechar esta situación: la martingala. Está claro que las condiciones no son realistas, y el método es estúpido incluso dentro de las condiciones propuestas.
OK
entonces este problema se reduce a la consideración en un TF mensual, bueno, o alternativamente en un TF semanal - sólo hay una tendencia constante, bueno, como he escrito sólo el tiempo para tomar una decisión determinará el resultado del evento, sospecho que el TF semanal debe esperar una semana, bueno, en el gráfico mensual .... :)
La conclusión - esta metodología sólo puede funcionar en una historia con una probabilidad de resultado igual - en el comercio en línea la probabilidad de una decisión correcta se reduce al concepto de un comerciante afortunado y ninguna matemática o probabilidad
La incomprensión de su escrito se debe a su terminología...
Estás confundiendo eventos y resultados de eventos - el evento aquí es uno - un lanzamiento de moneda, pero los resultados son dos - cara y cruz, esencialmente, en tu terminología, el evento es uno,
así que no está claro de dónde sacas alguna equivalencia fantasmal - no tiene sentido comparar el evento en sí, y los resultados serán equivalentes, incluso si tiramos un cubo con el mismo número en sus lados...
Pero nunca es demasiado tarde para corregir un error. Sobre todo "no es demasiado tarde" para hacerlo en la segunda operación.
Y si no en el segundo, en el tercero. Y si no en el tercero, entonces...
Se llama "matemáticas financieras" .
p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)
No puede ser, no quiero jurar, así que sólo añadiré un IMHO