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Bueno, hermano doblado. La volatilidad es la diferencia entre el precio y la media. Es el componente de mayor frecuencia de la PA. el vlet se descompone en estas frecuencias, la primera de las cuales es la tendencia. La suma de todo esto es la PA inicial. Hay una prueba de ortogonalidad para esto.
La volatilidad es la variación del precio en un intervalo de tiempo fijo. Y eso es todo, sin ninguna tendencia, ni agitación, ni sustracción. Pero el cambio de swing se correlacionará significativamente con él, especialmente si el swing es con period=1 :)
P.D. La ortografía correcta es "volatilidad"
No, la volatilidad es la variación del precio en un periodo de tiempo determinado. Y eso es todo - sin ninguna tendencia, agitación o sustracción. Pero el cambio en el columpio se correlacionará con él significativamente, especialmente si el columpio tiene periodo=1 :)
P.D. La ortografía correcta es "volatilidad".
En ATR sí, en BB y canales no. La medida estándar es el RMS. Pero esta es una conversación vacía. Todo el tema es un flubber. Todos los intentos de impulsar el tema en cualquier dirección, con apoyos, pruebas, bibliografía han fracasado. Adiós.
Все попытки столкнуть топик на какое-либо направление, имеющую сторонников, доказательства, литературу ничем не увенчались. Адью.
Espera, tómate tu tiempo. El tema se está convirtiendo en algo interesante, no sólo en una salpicadura de perplejidad por parte del iniciador del tema. Y tú también has contribuido a ello.
A partir de un indicador no se puede obtener analíticamente otro indicador
.No se pueden obtener indicadores de volumen a partir de un indicador de tendencia y no se pueden obtener indicadores de volatilidad a partir de ambos. Hotf todo se puede obtener de la BP original.
Oh, eso es interesante. De todos modos, entiendo que la ortogonalidad de los indicadores es, de alguna manera, sólo la independencia funcional. ¿Verdad, Alex?
Y en general, cuéntanos más sobre la cultura. O dar algunos enlaces.
Espera, tómate tu tiempo. El tema se está convirtiendo en algo interesante, no sólo en un chapoteo de perplejidad del que inicia el tema. Y tú también has contribuido a ello.
Oh, eso es interesante. De todos modos, entiendo que la ortogonalidad de los indicadores es, en cierto modo, sólo la independencia funcional. ¿Verdad, Alex?
De hecho, cuéntanos más sobre la cultura. O dame algunos enlaces.
Um... M, en el primer post ofrecí un criterio claro para evaluar la calidad de un indicador. Todo lo demás son tonterías. No me interesa nada más que la metodología y su estimación y preferiblemente su aplicación para mostrar mis propios desarrollos de indicadores. Miro a través de este indicador y entonces veo que es algo real comparándolo con otros indicadores. El resto es una charla sobre nada.
Oh, eso es interesante. De todos modos, entiendo que la ortogonalidad de los indicadores es, en cierto modo, sólo la independencia funcional. ¿Verdad, Alex?
Y en general, cuéntanos más sobre la cultura. O dar algunos enlaces.
Ah, y este también, se me olvidó añadirlo - lo siento.
Хм... М, я в перовм сообщении предложил четкий критерий оценки качества индикатора. Всё остальное просто мутотень. недоумение спровоцировало блуждание в потьмах половины форума. Мне вот ничего кроме методики и ее оценки и желательно применения при выкладывании собственных разработок индикаторов неинтересно. Сделал челоек индикатор - получил по данной методике результат - приложил к индикатору - я просматривая этот индюк - глянул - ну типа ага что-то стоящее, В СРАВНЕНИИ с теми что есть другие. Остальное просто болтология ни о чем.
No, está bien, S. No estoy juzgando tu estilo.
Pero tu criterio tú... cómo decirlo suavemente... no lo has hecho bien. Si te interesa, puedo ser más específico sobre lo que quise decir. No es fácil crear ese criterio.
P.D. Gracias por los códigos, por cierto.
No, está bien, S. No estoy juzgando tu estilo.
Pero su criterio es... cómo decirlo delicadamente... no lo has hecho bien. Si te interesa, puedo ser más específico sobre lo que quise decir. No es fácil crear ese criterio.
Bueno, ¿has mirado, ni siquiera he dado el código allí? -Para que yo pudiera, de manera importante, sin mirar a .... Me refiero a tener sólo barra cero, para calcular algún indicador, sobre la base de algunos recomendados por el autor de este indicador - la metodología de uso de este indicador - para compararlo con IDEAL .... Cómo comparar: probablemente lo hagas mejor.
Sería muy interesante, por supuesto. :)
1. Comercio 2367: Entrada. Las barras se cruzaron de tal manera que el sistema requiere entrar en largo. Entrada. El análisis del comportamiento del precio muestra que bajó 17 puntos después de entrar. ¿Cómo evaluar la calidad de la entrada?
El precio podría haberse comportado de otra manera: un par de minutos después de entrar subió 11 puntos. ¿Y cuál es la calidad de la entrada?
2. Operación 2367: Salida. Los vagones se han vuelto a cruzar. Lo interpretamos como una salida de la posición larga. Salir. El beneficio máximo en papel en la operación era de 38 pips, pero ya se cruzaron con un beneficio en papel de 22 pips. ¿Cómo evaluamos la calidad de la salida?
3. ¿Cómo evaluamos la calidad de este comercio en su conjunto?
4. ¿Cómo evaluar la calidad del sistema en su conjunto?
P.D. ¿Qué puede tener que ver un ideal con este sistema? El ideal es subjetivo y probablemente construido sobre una idea diferente...
Seamos breves. Digamos que tenemos un sistema particular: dos ruedas, entrada/salida por cruces, sin filtros. Probamos y analizamos el historial de operaciones.
1. Comercio 2367: Entrada. Grifos cruzados en la forma que el sistema requiere para entrar en largo. Entrada. El análisis del comportamiento del precio muestra que bajó 17 puntos después de entrar. ¿Cómo evaluar la calidad de la entrada?
El precio podría haberse comportado de otra manera: un par de minutos después de entrar subió 11 puntos. ¿Y cuál es la calidad de la entrada?
2. Operación 2367: Salida. Los vagones se han vuelto a cruzar. Lo interpretamos como una salida de la posición larga. Salir. El beneficio máximo en papel en la operación era de 38 pips, pero ya se cruzaron con un beneficio en papel de 22 pips. ¿Cómo evaluamos la calidad de la salida?
3. ¿Cómo evaluamos la calidad de este comercio en su conjunto?
4. ¿Cómo evaluar la calidad del sistema en su conjunto?
P.D. ¿Qué puede tener que ver un ideal con este sistema? El ideal es subjetivo y probablemente construido sobre una idea diferente...
Eso no es lo que yo haría: utilizaría algún tipo de "recomendación del fabricante" (y sin duda los hay para los purés, los versos y la música popular) para obtener señales distribuidas en el tiempo, y las compararía con las señales de IDEAL. En la medida en que diverjan (0 a 1, en % es posible) el IDEAL probado fallará. Es decir, primero hay que obtener las señales.
Qué herramientas seleccionar - aquí depende del "autor", probablemente debería seleccionar los parámetros del zigzag y de su indicador (que se está probando).
** Por cierto, he corregido el código - había un error. :)
P.D. ¿Qué puede tener que ver un ideal con este sistema? El ideal es subjetivo y probablemente construido sobre una idea diferente...
¿Pero cómo se evalúa la "coincidencia"? No lo sé.