[Archivo] Matemáticas puras, física, química, etc.: problemas de entrenamiento cerebral no relacionados con el comercio de ninguna manera - página 388
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<0,5 es aún peor: el ruido se desplaza aleatoriamente :)
Si es menos de 0,5 y se sabe que persiste, es un milagro. No es "ruido" en absoluto y no significa que el proceso tienda (estadísticamente) para volver a su media. Toma una onda sinusoidal y mézclala con un poco de ruido, obtienes 0,1, 0,2 así.
0,5 es el SP y también puede alejarse de su media, todo depende de la estacionariedad del proceso. (Hurst no dice nada explícitamente sobre la estacionariedad, salvo algunas "pistas")
0,5 hay esperanza para la memoria...
Se ha demostrado que los procesos incrementales con colas pesadas tienen memoria a largo plazo. No hace falta mirar la curva Hurst para eso. (Y esa esperanza aparece en >0,5)
Para ser honesto, no entiendo lo que estás haciendo y cuál es el punto de todo esto.
Er ... ¿es en sentido amplio o en sentido estricto? :)
Tampoco saben lo que están haciendo ni por qué lo necesitan. Los empollones sólo se acuerdan de Hearst de vez en cuando y empiezan a discutir con él de forma amistosa. Luego se olvidan de Hearst y sacan a relucir colas gordas, etc., etc.
=0,5 deambulación aleatoria en el ruido.
<0,5 es aún peor: el ruido se desplaza aleatoriamente :)
>0,5 hay esperanza sobre la memoria...
>0,79 es natural
Es comprensible, lo sabemos. Persistencia, antipersistencia, etc. Qué tiene esto que ver con la predicción real del futuro, esa es la cuestión...
Cuando conocí a Hirst (a través de Peters) y me familiaricé con su método de cálculo, llegué a la conclusión de que se necesitan muchos datos para ser estadísticamente representativos. El resultado, si se obtiene, sólo tiene sentido para invertir con un horizonte largo, no especulativo. Esto es sólo mi opinión.
Parece que hay técnicas para calcularlo que no requieren muchos datos. ¿Probablemente es la localidad que Farnsworth mencionó aquí?
Recuerdo que hace un par de años vi la única aplicación práctica de Hearst - para simular series sintéticas con un Hearst determinado, que luego debe ser alimentado a la entrada del probador. Algo no me funcionó y lo dejé. Y entonces me di cuenta, de forma intuitiva, de que la modelización debe ser "inteligente": las series sintéticas simuladas deben tener en cuenta las propiedades de las series financieras reales, que son aprovechadas por el propio sistema de negociación. La modelización arbitraria sin referencia a la propia ST carece por completo de sentido. Sin embargo, no he podido llegar a la expresión cuantitativa de este "paradigma".
Ya que está estrictamente comprobado que a 0,5 es errante. Claramente, en las cercanías...
Pero, ¿no es suficiente?
;)
Busca discrepancias dimensionales, lo que sea.
Y explotarlo con salud.
Mathemat:
...
Y entonces llegó la intuición de que la modelización debe ser "inteligente": las series sintéticas que se modelicen deben tener en cuenta precisamente las propiedades de las series financieras reales que aprovecha el propio sistema de negociación. La modelización arbitraria sin referencia a la propia ST carece por completo de sentido. Sin embargo, no he podido llegar a la expresión cuantitativa de este "paradigma".
algo así como ==
joo:
Escritores. Bloch, Pushkin, Tolstoi, Lem, Shackley. Cada una es única a su manera y el lector puede identificar fácilmente no sólo el género de una obra a partir del texto, sino también el autor(es una especie de indicador, un parámetro único para cada autor). Sin embargo, estadísticamente, cualquier texto suficientemente grande contiene un número constante de cada una de las letras del alfabeto. Es una característica estadística de la lengua en la que está escrita la obra. Si se generan letras al azar, pero con características estadísticas preestablecidas, se puede obtener un texto con la cantidad de información adecuada. Pero tal texto no tendrá ningún sentido y además será imposible (al no existir) identificar al autor de la "obra".
Bien, esta es mi última réplica a este punto. Si no estás de acuerdo, haz lo que quieras, yo me quedo callado :)
Sí, tenías razón con lo de Close-Open. Tuve que meterme en el libro de Pérez y releer algunos lugares. En efecto, el cuadrado medio de la distancia que recorre el proceso en N pasos, es decir, la varianza de la trayectoria de la SB, no es la dispersión. Einstein, Feynman, Feller trabajaron con este concepto de dispersión, correctamente definido. El diferencial fue inventado por Hirst y, tal y como lo define Peters, es absolutamente imposible utilizarlo en ningún cálculo analítico.
Por cierto, he descubierto (ya he olvidado este libro) que Peters ha puesto mucho empeño en ajustar sus experimentos numéricos a los resultados teóricos. Sobre todo porque hay autores que han obtenido funciones mucho más complicadas que la simple dependencia de la potencia en la fórmula de Hirst. Esto confirma mi suposición de que la fórmula de Hurst es, en el mejor de los casos, sólo una primera aproximación a la dependencia real.
PS
La cantidad de errores (sobre todo en las fórmulas) en el libro de Peters lo hace completamente inutilizable. Es incluso más de lo que señalé cuando lo leí por primera vez.
Es comprensible, lo sabemos. Persistencia, antipersistencia, etc. Qué tiene esto que ver con la predicción real del futuro, esa es la cuestión...
Cuando conocí a Hirst (a través de Peters) y me familiaricé con su método de cálculo, llegué a la conclusión de que se necesitan muchos datos para ser estadísticamente representativos. El resultado, si se obtiene, sólo tiene sentido para invertir con un horizonte largo, no especulativo. Esto es sólo mi opinión.
Parece que hay metodologías para calcularlo que no requieren muchos datos. Esa es probablemente la localidad que Farnsworth mencionó aquí, ¿no es así?
Recuerdo haber visto la única aplicación práctica de Hearst hace un par de años: simular series sintéticas con un Hearst determinado, que luego debería alimentar la entrada del comprobador. Algo no me funcionó y lo dejé. Y entonces me di cuenta, de forma intuitiva, de que la modelización debe ser "inteligente": las series sintéticas simuladas deben considerar exactamente las propiedades de las series financieras reales, que son aprovechadas por el propio sistema de negociación. La modelización arbitraria sin referencia a la propia ST carece por completo de sentido. Sin embargo, no he podido llegar a la expresión cuantitativa de este "paradigma".
Hay modelos que suponen una dependencia del índice Hearst con respecto al tiempo. Es precisamente esta dependencia como una función, no algo que tomaría una ventana deslizante sobre la serie. Pero identificar estos procesos no es una tarea fácil.
En general, antes de calcular el indicador hay que echar un vistazo al gráfico log-log. El Forex es un proceso que, por decirlo suavemente, es débilmente autosimilar y no sigue la dependencia de la potencia. Esta dependencia sólo existe en una escala estrecha, lo que prácticamente anula toda la potencia del análisis fractal (como disciplina matemática).
Parece que hay técnicas para calcularlo que no requieren muchos datos. Debe ser esencialmente la localidad que Farnsworth mencionó aquí?
¿Dónde comienza el proceso? ¿Empieza todo el tiempo o termina todo el tiempo? ¿O nunca se detiene? Esa es la sal de la respuesta. :о)
Hay modelos que suponen una dependencia del índice Hearst con respecto al tiempo. Esto es exactamente la dependencia como una función, no algo que tomaría una ventana deslizante sobre la serie. Pero identificar estos procesos no es una tarea fácil.
En general, antes de calcular el indicador hay que echar un vistazo al gráfico log-log. El Forex es un proceso que, por decirlo suavemente, es débilmente autosimilar y no sigue la dependencia de la potencia. Esta dependencia sólo existe en una escala estrecha que prácticamente anula el poder del análisis fractal (como disciplina matemática).
¿Dónde comienza el proceso? ¿Empieza todo el tiempo o termina todo el tiempo? ¿O nunca se detiene? Esa es la sal de la respuesta. :о)
Los científicos no discuten...
Los claveles de Galton están más cerca de mí.
;)