Cursos cruzados: ¿cómo se forman? - página 10

 

Del riesgo, de la sabiduría, de la cultura y del respeto a los adversarios no voy a hablar.

Para que te corras, habiendo tenido mucho placer con el orgasmo de tus revelaciones:

El autor del asesor de arbitraje comercial es un mamón, el asesor es una mierda desde la primera línea.

 

Pues bien, ahí tienes lo que quería conseguir (resultó ser muy sencillo y no mereció en absoluto el esfuerzo inicial). El cuadro siguiente. El verde representa los tipos calculados por la semisuma de los cruces de oferta y demanda, y el rojo oscuro representa lo que era antes. El diferencial de las cifras verdes se ha reducido mucho, más de un factor de 4.



(oferta1+demanda1)/2

(oferta2+demanda2)/2

EURUSD ((bid+ask)/2)

spread1 spread2

bid1

bid2

EURUSD sintético (sólo ofertas)

EURGBP*GBPUSD

0.90007

1.60261

1.44246

2.8 2.8

0.89993

1.60247

1.44211

EURJPY/USDJPY

133.106

92.273

1.44252

3.8 2.8

133.087

92.259

1.44254

EURCHF/USDCHF

1.48045

1.026355

1.44243

2.8 3.5

1.48031

1.02618

1.44254

EURAUD*AUDUSD

1.56132

0.92391

1.44252

8 3

1.56092

0.92376

1.44192

EURCAD/USDCAD

1.48825

1.031885

1.44226

8 3.5

1.48785

1.03171

1.44212

EURNZD*NZDUSD

1.95084

0.73939

1.44243

20 4

1.94984

0.73919

1.44130

EURSGD/USDSGD

2.00874

1.39268

1.44236

10 8

2.00824

1.39228

1.44241

EURDKK/USDDKK

7.44076

5.15805

1.44255

20 40

7.43976

5.15605

1.44292

EURNOK/USDNOK

8.1648

5.65955

1.44266

75 75

8.16105

5.6558

1.44295

EURSEK/USDSEK

10.19255

7.06745

1.44218

75 100

10.1888

7.06245

1.44267

EURUSD



1.44254

1.8



1.44245

 
¿Qué sentido tiene contar el precio medio? De todos modos, no es lo que se negocia.
 
getch >>:

Risk, wise, о культуре и уважении к оппонентам говорить не буду.

Ya sabes. Sacar tus propias cosas y proclamar inteligentemente: "¡Ya está! ¡Por fin! ¡Una investigación exhaustiva sobre el mercado de divisas! "¡El EA no está perdiendo dinero! Eso es una falta de respeto a todos los que lo leen. Y, sobre todo, una obsesión por promocionar este producto sin ningún dato real y sin los resultados de una "investigación exhaustiva". Para una cosa así, no es algo para reírse. Para tal cosa, en la sociedad decente, un candelabro a la vez.
 
getch >>:
Какой смысл считать среднюю цену? Торговать все равно не по ней.

Pues de eso se trata exactamente. Lo primero que intentaba conseguir era la estabilidad de los cálculos para diferentes pares de cruces. Quiero repetirme desde mi primer post:

"El arbitraje no tiene nada que ver, sólo es necesario a efectos explicativos.

Entiendo que el arbitraje es un tema que no deja dormir a mucha gente, pero créeme, a mí no me molesta en absoluto. No obstante, soy bastante respetuoso con el trabajo que ha realizado (me refiero al asesor en materia de comercio-arbitraje).

 
Mathemat >>:

Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным цепочкам кроссов.

Deberías haberlo dicho desde el principio. Por cierto, cuando operaba con sintéticos, solía comparar el precio medio de los sintéticos con el precio medio del cruce real para determinar "dónde estamos ahora". =)
 
Mathemat >>:

Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным парам кроссов.

No te entiendo, ¿cómo operar en la media?

La oferta y la demanda de los cruces no se contabilizan fuera de los mayores interbancarios. Mira los stacks y la liquidez de algunos cruces (EURCHF, EURGBP, AUDNZD, etc.)

Existe la necesidad de cambiar una moneda por otra, y esa necesidad se satisface.

La coincidencia de precios dentro del diferencial entre los cruces sintéticos y los reales viene dictada por evitar el arbitraje entre ellos.

Los DCs toman las cotizaciones de las plataformas interbancarias, haciendo un MarkUP del spread (incremento).

 
getch >>:

Не понял вас, как торговать по средней?

Bueno, es mi sistema, así que ¿debería suicidarme? No aprovecho las oportunidades de arbitraje; sólo trato de nivelarlas lo más posible. No le diré para qué sirve :)

 

No me interesa el arbitraje. Parece que tienes tu propia noción de operar en la media.

A veces es más rentable hacer un cambio de una moneda por otra no a través de un tipo de cambio directo entre ellas, sino a través de uno sintético. Tal vez se refiera a eso.

 
getch >>:

Арбитраж меня не интересует. Вы, видимо, что-то свое вкладываете в понятие торговли по средней.

Иногда выгоднее сделать обмен одной валюты на другую не через прямой курс между ними, а через синтетический. Возможно, это имеете в виду.

Me pregunto si voy a adivinar o no...

;)

Al parecer, la cuestión es que los precios que se ven ahora son "precios del pasado",

que es en lo que se basa la tasa cruzada.