Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 13
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо
Yo no sería tan categórico al afirmarlo. Por ejemplo, para una TS con una cola infinita en la zona de distribución de la derecha (rentable), un fenómeno típico es el "endurecimiento" de una posición abierta y suele ser mucho más eficaz reabrir esta posición con reinversión de capital. El papel de ese "perro" lo desempeña un TR.
Bueno, esto, por supuesto, son las sutilezas del TS-MM y requiere un estudio fino de las funcionalidades obtenidas para un TS particular.
я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него.
Sólo intentaba ceñirme a la definición del autor del problema: la CT tiene sus entradas y salidas regulares, y la salida por SL y TP es una emergencia. Si tirar hacia arriba de los stops y los TP es una de las formas estándar de salida (y así es como funciona de facto al tirar hacia arriba), entonces la lógica será diferente.
Yo no sería tan categórico al afirmarlo. Por ejemplo, para una TS con una cola infinita en la zona de distribución de la derecha (rentable), el fenómeno típico es el "endurecimiento" de una posición abierta y suele ser mucho más eficaz reabrir esta posición con reinversión de capital. El TR desempeñará el papel de dicho perro.
Bueno, esto es, por supuesto, las sutilezas del TS-MM conjunto.
El reenganche es una operación relacionada. No pueden considerarse por separado.
перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.
También es cierto...Sólo intentaba ceñirme a la definición del autor del problema: la CT tiene sus entradas y salidas regulares, y la salida por SL y TP es una emergencia. Si tirar hacia arriba de los stops y los TP es una de las formas estándar de salida (y así es como funciona de facto al tirar hacia arriba), entonces la lógica será diferente.
¿Cómo puede una salida por TP ser de emergencia? El TP es el nivel, después del cual se pierde la ventaja de las estadísticas en un determinado horizonte temporal (más precisamente, es máxima en el nivel de TP). Este horizonte temporal puede estar definido implícitamente por otras reglas de salida. Pero está ahí, y el nivel de TP viene dictado, además de por aspectos de la AT, por el horizonte temporal de mantenimiento de la posición.
Así que creo que el planteamiento del problema al principio es estrecho en el sentido más estricto de la palabra. Me parece que no tiene nada que ver con el caso general. :o( Pero tal vez me equivoque.
Este ejemplo no es muy correcto, porque tenemos que utilizar las propiedades obvias de las series de precios en nuestro análisis. Y son los más cercanos descritos por el movimiento browniano aleatorio y la propiedad de la martingala. Lo que no se puede decir de una serie armónica como cos(x).
Nosotros, ystr, estamos hablando en términos de medias. Utilizando este enfoque, mi afirmación de que el precio recorre un camino V en el tiempo t es bastante correcta y demostrable estrictamente. Te recuerdo que no estoy hablando de la media de los puntos que ha recorrido el precio (eso es cero), sino de la media del módulo de distancia en puntos que ha ganado (recorrido) el precio. Cosas diferentes.
Supongo que me alertó el hecho de que su definición de un TS óptimo contiene la frase "que promedia el máximo número de pips por unidad de tiempo". En el caso de que la función de cambios de precio por unidad de tiempo (aunque sea un movimiento browniano aleatorio) tenga un rango de cambios de precio por encima del precio de partida que sea igual al rango de cambios de precio por debajo del precio de partida, entonces en esta unidad de tiempo tal TS "aportará" 0 puntos. Al mismo tiempo, la amplitud en una unidad de tiempo será igual a "2 * rango de cambios de precio".
Si consideramos que "para un ST ideal se pueden adivinar todas las direcciones", hay que señalar que tal sistema es prácticamente difícil de aplicar. Y si suponemos que "la gama de cambios de precios" está dentro del margen, no se puede aplicar en absoluto.
как выход по TP может быть аварийным?
Bueno, por supuesto, en relación con el tee, esta palabra es un poco tensa, se podría sustituir por "forzado", por ejemplo. ¿Ejemplo? Bueno, hubo una ruptura que superó con creces el TP previsto. En la mitad de los casos será una ruptura y aún habrá tiempo para cerrar; en la otra mitad será un pico y no podremos cogerlo de otra forma que no sea una salida forzada. Además, la posición posterior puede acabar cerrando en rojo. Por supuesto, se puede retroceder un stop loss, pero el beneficio será menor, sobre todo porque los servidores suelen estar sobrecargados en esos momentos.
Por supuesto, esto es sólo un ejemplo, digamos que el mismo análisis del contexto puede permitir un enfoque más diferenciado de la situación.
Pero tirar de los stops por toptopos tendrá un efecto similar al cierre forzado de una posición por toptopos, es decir, el tiempo medio de mantenimiento de la posición será menor que el de toptopos. Por cierto, el cierre forzado por tiempo suele acabar teniendo un efecto positivo en el equilibrio :)
Bueno, por supuesto, en relación con el tee, esta palabra es estresante, se podría sustituir por "impulsado", por ejemplo. ¿Ejemplo? Bueno, hubo una ruptura, que superó con creces el TP previsto. En la mitad de los casos será una ruptura y aún habrá tiempo para cerrar; en la otra mitad será un pico y no podremos cogerlo de otra forma que no sea una salida forzada. Además, la posición posterior puede acabar cerrando en rojo. Por supuesto, podemos recortar el stop loss, pero el beneficio será menor, especialmente en estos momentos en los que los servidores suelen estar sobrecargados.
Por supuesto, esto es sólo un ejemplo, por ejemplo, el mismo análisis del contexto puede proporcionar un enfoque más diferenciado de la situación.
Y subir los stops por toptopos tendrá un efecto similar al cierre forzado de una posición por toptopos, es decir, el tiempo medio de mantenimiento de la posición será menor que el de toptopos. Por cierto, el cierre forzado por tiempo suele tener un efecto positivo en el equilibrio :)
Todo es cierto. Sin embargo, el TP planificado depende del horizonte temporal en muchos aspectos.
Un ejemplo abstracto: una moneda con un sesgo a nuestro favor (0,55/0,45), considere una SB acumulada. Apuesta. Digamos que se le permite apostar TP y SL. ¿Dónde los vas a apostar? Si sabemos de antemano que las tiradas serán de 100, por ejemplo, podemos calcular el nivel óptimo de TP desde el punto de vista de la maximización del beneficio del periodo "de información". Si no se sabe cuántas tiradas van a durar, o el rango es demasiado grande (por ejemplo, de 10 a 1000), entonces no hay ningún nivel en el que tenga sentido poner TP. Es más eficaz obtener la ganancia al final de una serie - "ir al mercado".
La tercera variante - tenemos un permiso (por ejemplo, después de 10 tiradas) para revisar periódicamente el TP y la duración de la serie se conoce de antemano como en la variante anterior. La variante óptima es la revisión de TP a partir del último precio en función del número restante de rollos de la serie.
El SL no tiene sentido aquí porque la distribución es estacionaria y siempre tiene mo positivo.