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Хорошо что не лоботомия...
:)))
¿Sberbank de Rusia o algo así?
Ага, а Милиса - мировая закулиса. Это ответный подарок :)
Gracias ;) Entonces, por analogía, Milibia está apuñalando por la espalda. Mundano, egoísta.
La terminología de Vapche parece estar bastante en el espíritu del tema. Más precisamente en la carta.
He aquí un artificio lingüístico inventado: Follos es "operador de divisas de éxito".
;)
Практическое применение уже как бы состоялось. )) См. выше.
Появилось предположение, что этот реальный выигрыш не случаен. (Во всяком случае ему нельзя найти простое объяснение)
Это необходимо доказать (и желательно это сделать чисто математически - цель моего обращения здесь).
Если получится доказать, то система достаточно легко проэцируется на Форекс.
Очень коротко, но надеюсь ответил Вам.
¿Se refiere a la aplicación práctica o a Martin?
¿Se refiere a la aplicación práctica o a Martin?
Sí, claro. He intentado releer el hilo yo mismo desde el punto de vista de un relector... La confusión es total y nada está claro. Y los acróbatas lingüísticos "ayudan" a ....
Y quieres encontrar los orígenes, donde "crecen las piernas". ¿Le he entendido bien?
Por aplicación práctica me refiero a lo siguiente:
........
Un día, un grupo de compañeros (GT) quiso utilizar la ruleta del casino como fuente de ingresos estable.
Abordaron el asunto "con responsabilidad". Se tardó alrededor de un año y medio en encontrar, probar, etc. Al final, se ha creado un sistema de juego (IS). Era el momento de probarlo en condiciones de combate.
El GT era muy consciente del modus operandi negativo, de la imposibilidad de ganar a la ruleta, en definitiva: nada de ilusiones. El mismo esfuerzo se dedicó a encontrar justificaciones matemáticas (pruebas) de los métodos utilizados. Pero la batalla se ganó sin el apoyo de los matemáticos.
Para el juego se determinó una suma de aproximadamente cien apuestas. En el transcurso del juego se producían "baches" (bajadas), y se utilizaban diferentes apuestas (se puede llamar una especie de 1 a 3 de Martin, muy rara vez se llegaba a cuotas de 5).
Estábamos en déficit un poco (al principio), la mayor parte del tiempo estábamos en el plus.
El saldo máximo alcanzado es de +3,5 depo. Además, había contradicciones ideológicas dentro del GT. Como resultado, me alejé del IS y bajé la cuenta a +0,5 depo. Luego una vuelta a ~ +1,5 depo. Y la terminación del experimento. Jugado ~ 30000 juegos. Se llevaban registros diarios. ))
.......
Muchos dirán que sí, que tuviste un martín, que eso ayudó. Haz las cuentas por ti mismo. Nuestro resultado habría sido entre (menos) -6 y -7 depósitos iniciales. Martin sólo habría acelerado la derrota.
¿Conclusión?
¿Ha obtenido datos prácticos que no se ajustan al modelo ideal de SB? ¿O tiene un razonamiento teórico que lleva a una contradicción de los axiomas de la televisión o sus implicaciones?
Parece que te he contestado al mismo tiempo. Y tú también tienes reflexiones teóricas. ))
Y si es así (aplicado al mercado) . Abrimos una posición con SL=TP=n, la probabilidad de cierre de la orden es (n-spread)/2n alrededor del 50% si n>> spread. Cuando se alcanza el nivel SL/2, se cierra la mitad de la posición . Entonces el cierre de toda la posición por SL dará menos pérdidas que el cierre de la misma posición por TP .
No, porque parte del TP se cerrará con medio lote.
Probabilidad de alcanzar primero el nivel SL/2 antes de alcanzar el TP: 2/3. Que lleguemos a TP inmediatamente: 1/3
Si alcanzamos el nivel SL/2, entonces con 3/4 de probabilidad tendremos un stop loss y con 1/4 de probabilidad alcanzaremos el TP
Es decir, hay 3 resultados posibles
probabilidad de ganar
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
Precio del juego = 1/3 - 6/12*0,75 + 2/12*0,25 = 0 sin incluir el diferencial
P.D. Por supuesto, todos los cálculos son para SB. En realidad, un cierre parcial puede tener sentido utilizando ciertos patrones de precios.
Se determinó una suma de unas cien apuestas para el juego. En el transcurso del juego hubo tanto "strikes" (bajas), como se aplicaron diferentes apuestas (se puede llamar una especie de 1 a 3 de Martin, muy raramente las probabilidades llegaron a 5).
Estábamos en déficit un poco (al principio), la mayor parte del tiempo estábamos en el plus.
El saldo máximo alcanzado es de +3,5 depo. Además, había contradicciones ideológicas dentro del GT. Como resultado, me alejé del IS y rebajé la cuenta a +0,5 valores. Luego una vuelta a ~ +1,5 depo. Y la terminación del experimento. Jugado ~ 30000 juegos. Se llevaban registros diarios. ))
.......
Muchos dirán que sí, que tuviste un martín, que eso ayudó. Haz las cuentas por ti mismo. Nuestro resultado habría sido entre (menos) -6 y -7 depósitos iniciales. Martin sólo habría acelerado la derrota.
¿Conclusión?
Martin no acelera la pérdida. Es capaz de estirar el juego considerablemente si tiene suerte al principio. Es decir, es sensible a la cuenta t.
He aquí un ejemplo generado en Excel. Águila, el jugador siempre apuesta por lo mismo (águila por ejemplo). El capital inicial es de 10000. La primera apuesta es de 100, luego 200 en caso de fallo y así sucesivamente doblando. Cuando ganamos, volvemos a empezar desde la apuesta 100. No se tiene en cuenta el Margin Call, es decir, es posible salir en menos.
Para ilustrar el gráfico, si nos rompemos empezamos de nuevo desde 10000. Aquí hay un par de generaciones:
Podemos ver que hubo series exitosas, donde el depósito aumentó 50 veces. Pero el precio medio del juego sigue siendo 0. Porque hay muchas salidas fallidas y 10000 en picado, así como caídas en picado al final de cualquier serie exitosa.
Sí, si te paras en un determinado pico, estarás en negro. Pero no se puede predecir de antemano cuándo se va a parar y tras cuántos fracasos llegará esta larga serie de éxitos.
No digo que martin sea una tontería, pero para utilizarlo en cualquier modificación deben existir propiedades de fila adecuadas (antipersistencia), y si no se detectan, es un juego de suerte. Sí, puede tener suerte. Y parar después de 3 dobles, o cualquier otro truco no hará que MO sea positivo, aunque sí afectará a algunas características de la equidad. Por ejemplo, hará que sea menos probable que se drene al principio, pero reducirá las probabilidades de las series súper afortunadas, etc.
Encontrar un sistema en una serie aleatoria a sabiendas, sin utilizar sus propiedades específicas, es similar a encontrar una máquina de movimiento perpetuo. imho
Estoy completamente de acuerdo con tu último post.
Sólo en aras de la pureza del experimento, su modelo de Excel debe incluir definitivamente:
1) Cero - es decir, todos los 37 partidos no son rentables, independientemente de la apuesta que se haga. Pero esta pérdida sólo la "nota" la Equidad. Para martin es como si no existiera, funciona según su propio esquema.
2) Y las restricciones de Martin - que haya 4 pasos {100;200;400;800}.
3) Y al mismo tiempo es deseable conocer el valor de las series máximas y medias antes del ajuste de márgenes.
Por favor, hazlo. Y compara.
Estoy completamente de acuerdo con tu último post.
Sólo en aras de la pureza del experimento, su modelo de Excel debe incluir definitivamente:
1) Cero - es decir, todos los 37 partidos no son rentables, independientemente de la apuesta que se haga. Pero esta pérdida sólo la "nota" la Equidad. Para martin es como si no existiera, funciona según su propio esquema.
2) Y las limitaciones de Martin - que sean 4 pasos {100;200;400;800}.
3) Y al mismo tiempo es deseable conocer el valor de las series máximas y medias antes del ajuste de márgenes.
Por favor, hazlo. Y comparemos.
Es más fácil hacerlo en MQL mediante el script.
Si se especifican las condiciones:
1. Se considera un ajuste de márgenes cuando no hay suficiente dinero para la apuesta mínima (100).
2. Después de perder una apuesta de 800, volvemos a empezar con 100
3. si el depósito no es suficiente para duplicar la apuesta, volvemos a empezar desde 100.
4. depósito inicial =10 000
A continuación, la duración media de la jugada hasta el ajuste de márgenes = 1690 con 100.000 ensayos de ajuste de márgenes. Converge a este número incluso con un número mucho menor de ensayos.
Para estimar la duración máxima de las partidas se necesitan muchas más estadísticas (número de partidas a un margen)
Así que para 1000 márgenes son 15000-20000.
Para 10.000 márgenes son 33.000.
Con 100.000 márgenes son 35.000.
Por lo tanto, convergen aproximadamente a 35000. El aumento máximo del depósito es de 8 veces.
Y por cierto, el aumento máximo no cambia mucho. A 1.000 márgenes cambia un máximo de 6 veces. A los 100 es 5 veces. A los 10 años son 3 veces. Por supuesto, cuanto menor sea el número de pruebas, mayor será la dispersión. Y cuando se juega hasta 1 margen bien puede dispersar y 3 - 5 veces. Pero lo más probable es que se retire mucho antes.
a la llamada de margen = 1690 con 100.000 ensayos de llamada de margen. Converge a este número incluso con un número mucho menor de ensayos.
Se necesitan muchas más estadísticas (número de partidas para el cálculo del margen) para estimar la duración máxima de las partidas.
Estoy un poco confundido...
Tiene una prueba - desde cero operaciones con saldo 10000 unidades hasta la última operación de esta serie n(i) con saldo < 100. ¿Es correcto?
Con cinco ensayos tenemos, por ejemplo, n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, entonces n_media = 2420, n_máx = 7000.
Pero estás contando algo más bajo n_max.
¿No sería mejor mostrarlo en Excel, con gráficos?