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Entiendo por AT cualquier manipulación de la historia de las cotizaciones con el objetivo de predecir su comportamiento en el futuro con mayor o menor grado de detalle.
¿De verdad vamos a tener que utilizar el término "AT" en esta discusión? :)
Hola Lena. Se está moviendo, pero hasta ahora sólo a nivel del indicador.
Es decir, defino el AT por el objeto del análisis: la CD. Más concretamente, el objeto de análisis es el contenido del flujo de cotizaciones, donde además del propio precio, puede haber volumen, interés abierto, niveles de la copa.
Creo que esta es la forma más correcta de verlo. En realidad, sólo hay dos tipos de análisis de mercado: el AT y el AF, y se diferencian en el tipo de datos que se analizan; el análisis de los precios, los volúmenes y otros datos de flujo de cotización (o transacciones) es el AT. Y los métodos que se utilizan para hacerlo son una cuestión de décimas. Lo cual es coherente con la definición dada en este sitio web.
En este sentido, la definición de Pastukhov no es del todo correcta, ya que reduce el análisis a uno estadístico.
Y la previsión puede descartarse sin problemas de la definición y sustituirse por el verdadero objetivo de un operador: obtener beneficios.
Entiendo bajo TA cualquier manipulación con la historia de las cotizaciones, que tenga el propósito de predecir su comportamiento en el futuro con tal o cual grado de detalle.
La palabra clave aquí es "comportamiento". No implica de forma inequívoca y únicamente "previsiones de precios". En general, la idea de basar la AT únicamente en las previsiones de precios me parece ruinosa.
Este es el caso más sencillo. Usted puede determinar por sí mismo que voy a cerrar una posición a tal o cual precio, o puede cerrar una posición mirando no el precio, sino los índices que describen alguna condición del mercado. La salida no se basa en el objetivo, sino en el cambio de fase dentro del contexto. O simplemente por la propia caducidad de ese contexto.
¿De verdad vamos a tener que utilizar el término "AT" en esta discusión? :)
Por desgracia...)) Aunque, como no vamos a hablar de otra cosa (si de índices y análisis), puede que no lo utilicemos. Será superfluo. Vale.
Saqué a relucir la terminología porque ya había m-m-m-m, digamos, malentendidos. )))
Aun así, resultó que en tiempo real el rayo cero se redibuja de forma incorrecta.
Corregido.
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Estaba seguro de ello, pero no, los errores aparecieron))).
Al fin y al cabo, soy una persona que realiza una sola tarea. Parece que no puedo deshacerme de ese pavo zigzagueante, sueños de alcantarilla, hombre. (Los embutidos, al parecer, han hecho mella no sólo en la digestión, sino también en el sistema nervioso superior).
En este momento, la tendencia (ShowTrend>0) está determinada por la ruptura del límite del canal apropiado + la sangría (opcional, si Border!=0). A su vez, el límite del canal puede ser suavizado (CanalMA>1). De esta forma se termina la implementación actual de la detección de tendencias. Además, se puede seleccionar el tipo de precio de desglose: Alto/Bajo (ShowTrend=1) o Cierre (ShowTrend=2). Eso es todo.
La idea es la siguiente: vincular los niveles de ruptura con el Fibo. Me gusta esta idea principalmente porque no tengo que introducir nuevos campos de parámetros - odio complicar la configuración de las propiedades, y la vinculación parece ser fácil - los niveles se cuentan de todos modos. Es decir, miramos qué nivel de Fibo está más cerca de la expansión, y se toma como nivel de ruptura. Los niveles de Fibo son adecuados tanto para la Fibo-corrección como para la Fibo-expansión, creo. Todavía no puedo comprender cómo utilizar otras estructuras de Fibo (canal, abanico, zonas, arcos) para este fin. Además, no creo en su utilidad práctica, francamente hablando. Todavía puedo ir aquí y allá con correcciones de expansión (canal) - puedo navegar a nivel intuitivo, pero con el resto... Bueno, tal vez no lo tengo. Sí...
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Bien. La idea ha sido expresada. Seguramente, no es nuevo (nada puede ser nuevo) y alguien ha pensado en esta dirección (yo mismo lo pensé una vez hace tiempo), o ha intentado utilizarlo en la práctica. Es interesante saber lo que se ha pensado y en general... Tal vez no merezca la pena involucrarse en ello.
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Entiendo que este enfoque no sustituirá al TS (jajaja - eso sería extraño)), pero quiero exprimir todo lo que se parezca a la racionalidad del indicador. Y olvídalo como una pesadilla de resaca. Estoy harto.
Soy consciente de que este enfoque no sustituye a la TC (gaga - eso sería raro))
Y mi sueño es exactamente ese: un pavo - parte analítica completa del ST (es decir, sin volúmenes).
Y mi sueño es exactamente este: un pavo - parte analítica completa del TS (es decir, sin volúmenes).
Este es otro tema que se podría discutir. A saber: el equilibrio de la lógica entre el indicador y el Asesor Experto. Hay un contador para cada cuenco de la balanza.
Para mí, el desarrollo de la funcionalidad de los indicadores finalmente resultó en el hecho de que era más fácil construir un simulador de comercio que escribir un Asesor Experto para él :) . Es decir, si quisiera operar, habría bastado con un Asesor Experto trivial, y todos los hilos habrían conducido al indicador. Pero no llegó al comercio :)
Para mí, el desarrollo de la funcionalidad de los indicadores finalmente resultó en el hecho de que era más fácil incorporar un simulador de comercio que escribir un Asesor Experto para él :) . Es decir, si quisiera operar, habría bastado con un Asesor Experto trivial, y todos los hilos habrían conducido al indicador. Pero no llegó al comercio :)
))) De la misma manera. Por alguna razón mi indicador siempre se convierte en un Asesor Experto gráfico sin ninguna operación. Normalmente escribo las señales de comercio en un buffer - int con un rango de necesidades y decodifico este buffer en un Asesor Experto (¡uno real!)).
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Por cierto, por eso me enfadé tanto cuando en el 5 decidieron quitar los gráficos en los índices. Estoy acostumbrado a perfeccionar toda mi lógica en un indicador.