Operar con spreads en Meta Trader - página 182
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...¿De dónde vienen estas fotos? - No me lo digas: "¡Ahí!"
¿Dónde muestran los gráficos que deberías hacer esto y no aquello?
.
(Hay una serie paralela de artículos Quasi Arbitraje en MT4) http://www.lepreconreview.com/ (menú de archivo de la revista).
No tengas pereza de leerlos. Es suficiente para empezar - ¡y no te vas a salir! Y pasar al mercado de las materias primas y al trabajo de los spreads. Después recordará el comercio de divisas como un "mal sueño".
Andrei, la revista Leprechaun, de alrededor del número de enero o febrero, tiene una serie de artículos de mi conocido Sergei Ogarkov tituladaTrading the Spread. Artículos muy útiles.
(Hay una serie paralela de artículos Quasi Arbitraje en MT4) http://www.lepreconreview.com/ (menú de archivo de la revista).
No tengas pereza de leerlos. Es suficiente para empezar - ¡y no te vas a salir! Y pasar al mercado de las materias primas y al trabajo de los spreads. Después recordará el comercio de divisas como un "mal sueño".
No tienes ni idea, pero leo. Y luego vuelvo a leer. Y luego otra vez. Y luego otra vez.
No ayuda (no ayuda a entender su lógica, la esencia - el pensamiento).
Tú, Leonid, no estás diciendo algo, una cosa sutil, pero importante. La sensación de unas vacaciones, pero sólo, cuestionando constantemente, como una nida, está perforando en su cráneo en algún lugar en el parietal, todo es simple. Pero no, no es sencillo.
Hay muchas cosas que se dejan de lado.
Entre bastidores. Entre bastidores, Leonid, entre bastidores. ¡Pero no te estoy reprochando nada! - No, en absoluto. Hoy es precisamente un día así, un día auxiliar.
Información para la reflexión:
El diferencial BRENT-MAZUT ha seguido un canal predecible durante las últimas 2-3 semanas, -
BRBV1-HOU1=1^1
¡La anchura del canal de difusión es de 45-55 dólares con un tamaño de posición =0,1 !
¡Tiene sentido imaginar la compra/venta a corto plazo del diferencial de frontera a frontera del canal !
Ahora mismo es el momento de comprar el diferencial del límite inferior:
COMPRAR BRNV1 - VENDER HOU1
Ajustes del indicador de dispersión:
joo, no es de mi incumbencia, por supuesto, pero mi conciencia, que me atormenta tanto como tu incomprensión, me impide responder. Si después de Leprechaun el tema no iba, ¿quizás no merezca la pena? Y vale la pena probar algo más. Cada uno comercia con lo que le gusta. Si sólo llega el beneficio, cómo se hace, por lo menos en el arbitraje interprofesional - depende de cada uno.
Sí. Sí, claro. Si sólo hubiera sido por un beneficio.
Por ejemplo, si hubiera vendido el spread petróleo-gasolina CLV1-XRBU1 con lote =0,1 el 15 de agosto (ver mi post anterior del 15 de agosto, donde el gráfico está en el recuadro con "florituras"), su beneficio sería ahora de :
3902-3259= ¡aproximadamente 680 dólares! (sin ironía) - ¡vea el indicador de equidad (spread) en la ventana inferior!
Genial, Leonid, si me permites, en este caso concreto, ¿cuál es el margen que se ha tomado sobre el diferencial en total?
Es decir, quiero estimar un depósito necesario para estas condiciones (0,1) con cierto margen de seguridad para poder observar los bailes de la renta variable con más o menos calma.
La cuestión no es fácil. Pero es posible responderla para un caso particular.
El margen bursátil en los futuros de materias primas incluye tres tipos: el margen de apertura, el margen de mantenimiento y el margen nocturno.
Margen de aceite CL (LightSweet) - 2.000 dólares por 1 lote (contrato)
Margen de la gasolina XRB - $3000 por lote (contrato)
Pero al mismo tiempo, los márgenes de apertura y a la noche de estos instrumentos son aproximadamente (de media) una vez y media más grandes.
¡Así, sólo para abrir posiciones del spread CL - XRB =0,1^0,1 debería tener en su cuenta al menos 600 dólares de fondos libres! Y si tenemos en cuenta el margen nocturno, la volatilidad del spread y el valor del stopout, el depósito debe ser de al menos varios (2-3) miles de dólares - para trabajar cómodamente.
Se necesita un depósito aún mayor para el diferencial de los metales preciosos, ya que sólo el margen de la plata (Comex) - requiere más de 4.000 dólares para un lote (contrato). En el caso de los instrumentos de grano, el margen es mucho menor: de 600 a 1200 dólares por contrato.
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Pero no tiene sentido abrir una cuenta para trabajar en ella sólo con este diferencial. Tiene mucho más sentido trabajar con una "cartera de spreads": es más rentable y fiable.
¡Es mejor tomar posiciones de menor tamaño, pero "mantener en el mercado" varios spreads a la vez!
Como opción - un conocido mío abrió una cuenta de 1000 dólares (clásica) hace un par de semanas, y ahora está trabajando con lotes desde 0,01 - se extiende por toda la gama del mercado de materias primas a la vez. Ese es el estado de su terminal MT4 en las operaciones abiertas ahora:
(el total de margen diario actual para todas estas posiciones es de unos 100 dólares, - spread de harina de soja, spread de bonos americanos, spread de cerdo, spread de azúcar, triple crush de grano, spread de café, spread de minicontrato de plata-oro de la bolsa india MCX)
¿Puede explicar el significado de cuasi arbitraje a un tonto? ¿En qué se diferencia (sin entrar en detalles) de operar con la hipótesis de un retorno a la media?
Simplemente, debido al hecho de que hay tres pares involucrados... la probabilidad de retorno es mayor.
¿O he entendido algo mal?
El punto principal...
;)
Los abonos tienen un coste diferente en cada lugar. Por ejemplo, en el sitio web más famoso de MRCI http://www.mrci.com/web/index.php, si no me equivoco, una suscripción trimestral cuesta alrededor de 130-150 dólares (búsquelo, busque los tipos de suscripción allí), y proporciona acceso a los materiales del sitio de temporada en todo el mercado de productos básicos y se extiende http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (hay una versión de prueba de 2 semanas)
Además, los boletines mensuales con las entradas más "estadísticamente prometedoras" van con la suscripción. Se trata de entradas individuales y en pareja.
Por ejemplo, he aquí un gráfico estacional de 5 y 15 años en el diferencial del calendario del café (Arábica) KC U1 - KC Z1 (las flechas son mías):
Puede leer más y tomar las direcciones del sitio estacional en la edición del 15 de marzo de la revista Leprechaun en el artículo TRADING SPRED - 4 (estacionalidad) http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
Volviendo a MRSI, en la descarga de abajo, estoy publicando una muestra analítica de los movimientos estacionales del calendario y de los spreads intermercado para marzo-abril, que fue tomada allí por el acceso a la suscripción.