Operar con spreads en Meta Trader - página 4
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Imposible...
Así que nadie tiene que demostrar nada. Identifican al tramposo y lo cortan.
C-4 писал(а) >>
В начале 2009 года некто по имени Оксана торговала в ххх контрактами на свинину в ночное время. За месяц она разогнала свое депо с 1000 до 10 000 или 20 000 $. Проблема была в том, что насколько я понял ей удавалось незначительно двигать котировки через сторонний брокерский дом, а в ххх она использовала полученные флуктуации уже в свою пользу. В общем по большому счету речь шла об откровенной уголовщине. Компания простила ей это преступление и даже заплатила часть "выигранной" суммы (хотя по большому счету за такие вещи в казино например как минимум ломают руки). Возникает логичный вопрос: "А оно Вам надо?" Руки конечно не кто ломать не будет, но как по-вашему брокер захеджирует ваши не полные лоты в ночное время на низколеквидных контрактах? Лично у меня возникают сомнения.
No estoy muy seguro de cuál es el delito. ¿Se confabuló con un corredor para mover los precios? ¿O sólo con su pasta? Si era su propio dinero, no veo el elemento criminal. Ingenio, sí. Criminal, no. Y tu "gran golpe" es sólo una moralina neurótica. Cuando los bancos lo hacen, a nadie se le ocurre llamarlo delincuencia. :)
No estoy muy seguro de cuál es el delito. ¿Se confabuló con un corredor para mover los precios? ¿O sólo con su pasta? Si era su propio dinero, no veo el elemento criminal. Ingenio, sí. Criminal, no. Y tu "gran golpe" es sólo una moralina neurótica. Cuando los bancos lo hacen, nadie piensa en llamarlo criminal. :)
los bancos ni siquiera hacen eso, ¿acaso B no es una cocina? manipular el mercado para ganar dinero con la cocina ni siquiera es un delito?
Si sus transacciones estuvieran cubiertas de algún modo, no obtendría ese beneficio, sino que estaría negociando consigo misma.
Si la cocina la ha fastidiado así, es su problema )))) ¿de quién era el agujero? Y el tribunal ... Bueno, habrían demandado - y ellos por las pelotas - por qué hiciste el acuerdo si el precio era diferente, si es así, la pregunta de contador - significa que el acuerdo no fue a ninguna parte. y el hecho es que usted tiene que presentar un caso))) ? ^_^ Si inicias el proceso, el proveedor de la cotización será sacado - y él recibirá una patada en la cabeza. ¿Por qué darían el dinero si son tan honestos y correctos... Joder.
si sus transacciones estuvieran cubiertas de alguna manera, no habría obtenido ese beneficio, estaría negociando esencialmente consigo misma.
¡Exactamente! De hecho, acaba de castigar a xxx por ser demasiado gorrón. Eso es todo.
Cabe señalar que en el pasado reciente el deslizamiento en algunos instrumentos volátiles (sin embargo, en cualquier instrumento) a menudo no es de 1-2 pips, sino de decenas de pips. La manera descarada.
He escrito un sencillo indicador para visualizar los diferenciales (adjunto).
Sólo con mirar los gráficos se pueden ver docenas de grandes oportunidades para abrir y cerrar posiciones. Pero, ¿hasta qué punto puedo confiar en ese gráfico? ¿Es realista abrir posiciones con estas cotizaciones?
(Cotizaciones B, spreads de CFD en GCG0 y GCZ9. Juran en su foro que el precio de su CFD = el precio de los futuros reales en la CME).
Me encantaría conocer las opiniones de los operadores de spreads, con mucho miedo a tropezar con otra trampa =)
Sí, es cierto. ¿Qué tiene esto que ver con la difusión? Como se dijo anteriormente - el spread está presente en el ticker de GCG0 - no en este instrumento en sí.
La pregunta entonces es ¿qué calcula y muestra este indicador en el gráfico mostrado?
Por cierto - aquí hay un enlace a un indicador que muestra el verdadero precio (no el que aparece en el gráfico - pero el que - en el que se ejecuta la orden.
Sí, es cierto. ¿Qué tiene eso que ver con el diferencial? Como se ha indicado anteriormente, el diferencial está presente en el ticker de GCG0, no en ese instrumento en sí.
¿Qué calcula y muestra este indicador en el gráfico anterior?
En este tema, por spread se entiende "Underivado sintético, que suele consistir en dos posiciones abiertas con direcciones opuestas y/o diferentes activos subyacentes y/o diferentes tiempos de ejecución . ", no la diferencia entre la oferta y la demanda,
La fórmula del indicador se encuentra en el segundo post de este hilo. En el gráfico mostrado, el indicador calcula el diferencial entre GCG0 y GCZ9.
Gracias. Ya veo.
Si no le importa, dígame en pocas palabras qué criterios se utilizan para abrir y cerrar posiciones en las estadísticas presentadas en la página 1.
Por ejemplo:
-------------------------------------------------Вход---------------------------------выход----------------------
19407571 2009.12.09 18:14 vender 0.10 gcgo 1136.7 0.0 0.0 2009.12.09 18:15 1136.0 =+7.00
19407572 2009.12.09 18:14 comprar 0.10 gcz9 1135.6 0.0.0 2009.12.09 18:15 1136.0 =+4.00
Es decir, si el precio g0 es mayor que el precio z9 por el valor establecido en los parámetros (delta), entonces se vende el primer instrumento y se compra el segundo. Si el valor (delta) disminuye hasta el tamaño dado y hay un beneficio total (también dado) - las posiciones se cierran.
Si originalmente g0<z9, la entrada/salida se realiza a la inversa.
//-------------------------------------------
¿He indicado correctamente el algoritmo de trabajo? ¿Existen otras condiciones de entrada/salida?