¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 25
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El uso del tiempo es cuando se seleccionan a(n) los datos a partir de consideraciones temporales. Por ejemplo, TF10. O considerar múltiples TFs.
La no utilización del tiempo es cuando los datos a(n) se seleccionan sin utilizar el tiempo. Por ejemplo, los vértices de ZigZag.
¡¿Soy el último tonto por aquí que todavía usa el tiempo a veces?!
Después de mí.
No subestimes a tu oponente. Especialmente cuando no sabes nada de él. >> Ir a las personalidades es un error.
Exactamente, y si tú mismo hubieras seguido esa regla, habrías admitido que la mayoría de tus desahogos son flúor.
Y nunca me diste una cita en la que yo llamara a algo mierda. O su disculpa, para el caso. Por supuesto que no.
Y a usted le gusta lanzar tales palabras, y no sólo tales.
Por cierto, sobre la cita que has citado de Neutrón. Demuestra que no utiliza el tiempo. Y lo que sí utiliza se llama retraso en el tiempo. Y lo hace para investigar las estadísticas de correlación. Puede que no lo sepa, pero a menudo hay que utilizar la suma de PA para estimar valores estadísticos. El argumento de esta suma es el tiempo, pero el resultado es independiente del tiempo. Así que sólo tu cerebro febril podría ver la dependencia del tiempo en los resultados de Neutrón.
No me interesa tu 99%. Juega con ellos a solas.
Exactamente, y si tú mismo hubieras seguido esa regla, habrías admitido que la mayoría de tus desahogos son flúor.
Y nunca me diste una cita en la que yo llamara a algo mierda. O su disculpa, para el caso. Por supuesto que no.
Y a usted le gusta lanzar tales palabras, y no sólo tales.
Por cierto, sobre esa cita de Neutrón. Demuestra que no utiliza el tiempo. Y lo que utiliza se llama retraso temporal. Y lo hace para investigar las estadísticas de correlación. Puede que no lo sepa, pero a menudo hay que utilizar la suma de PA para estimar valores estadísticos. El argumento de esta suma es el tiempo, pero el resultado es independiente del tiempo. Asi que solo tu retorcido cerebro podria ver el tiempo en los resultados de Neutron.
Y su 99% me interesa poco. Juega con ellos por tu cuenta.
Tampoco has llamado a la palabra "tontería". Por eso no hay cita, al igual que no hubo ninguna afirmación por mi parte de que lo reclamara. Puedes elegir cualquier sinónimo de la palabra "tontería" que quieras.
Si considera que el análisis de los distintos TFs es irrelevante para el tiempo, es extraño.
La estadística está hecha por el mismo indicador pero en diferentes TFs, se puede ver como con el aumento del TF el RMS se va acercando a la MO.
M1.....M5
M15...H1
No he podido encajar todo en una ventana en M1, incluso en la escala más pequeña, así que he desplazado los picos, pero quería mostrar la tendencia de la disminución del error relativo con el aumento de la TF, así que consideré aceptable desplazarlo.
Si considera que el análisis de los distintos TFs es irrelevante para el tiempo, es extraño.
Si no te has dado cuenta de que Neutron no se ocupa del análisis de diferentes TFs, es una pena.
Si no lo has entendido ni siquiera después de mis explicaciones, entonces es grave. >>Lo siento.
>> Después de mí lo harás.
Qué vergüenza, señores. Parecen personas decentes.
En realidad no reclamé nada: fui el último de la fila y lo sigo siendo :)
Probado.
Si puedes encontrar una serie de actas lo suficientemente larga (varios años), te mostraré el resultado. En pocas palabras, es lo siguiente: A medida que aumenta la TF, los coeficientes de correlación de pares entre muestras adyacentes de RPR caen casi exponencialmente rápido, y el producto de CC sobre la volatilidad del instrumento cae invariablemente con el aumento de la TF, a pesar del crecimiento de la raíz de la volatilidad (el exponente disminuye más rápido que cualquier función de potencia). Por eso, después del TF 100-500 no hay nada que coger, antes del TF100m no hay nada que coger. Por regla general, el óptimo está en las 4h, pero los DT se superponen estrictamente al máximo rendimiento en este escenario en todos los pares.
Aquí están los datos del índice DOI:
La serie M1 desde 2006 hasta la actualidad está a la izquierda en la figura. Por cierto, el fracaso de la crisis mundial es claramente visible. La segunda figura muestra la distribución de los incrementos... ¿Cómo lo citan? A la derecha, la rentabilidad de la ST "ideal" que no utiliza el tiempo en el análisis (sólo las variaciones de precios).
Mirando más allá...
Se calcula QC como la probabilidad de que el color de la cuenta 0 coincida con la k. Me refería a que si tomas no velas de minutos sino un marco de tiempo mayor (5M,15M,30M,1H etc). ¿Lo has probado así?
La verdad es que no he reclamado nada: he sido el último de la fila y por ahora sigo en ella :)
¿Puedo entrar después de ti? Bueno, ya estoy en la cola, pero no sé... No sé si van a dar muchos en una mano.