¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 31
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Una vez más, he visto lo diferentes que son todos...
Sin embargo, son muy similares entre sí en su tendencia a contradecirse y oponerse. ;)
Dialéctica, sí.
:)
Imagina que el precio sube (sin retroceso) 10 pips durante un minuto. Has logrado tomar esos 10 pips como ganancia.
Ahora imagina que el precio entonces fue el mismo 10 pips durante una hora en lugar de un minuto. Ha conseguido llevarse los mismos 10 puntos como beneficio.
Las dos veces tomaste el mismo beneficio, y no importó que el precio se fuera esos 10 pips (sin pullbacks en absoluto).
Se está perdiendo el valor del dinero dado el factor tiempo. "Tanto allí como allí" tomamos diferentes beneficios.
Si hablamos de 10 minutos y 60, puede que no haya mucha diferencia, pero si hablamos de un día/semana, la diferencia ya es significativa.
Si tomamos 10 pips en un día está bien, si tomamos 10 pips en un año es divertido para la gente que no le gusta el tiempo en el análisis.
Has machacado totalmente al hombre ;-). ¿Por qué tienes que exagerar tanto? Está claro que inicialmente cada uno elige para su TS un determinado horizonte temporal, en el que debe trabajar: operativo (scalping), táctico (intradía) o estratégico (semana, mes). Dentro de este horizonte el tiempo no es importante. Por ejemplo, cuando usted establece una orden pendiente con tiempo de expiración, está diciendo que está interesado en un nivel particular en un marco de tiempo particular. Y no importa si se tarda 5 minutos o 10-10 minutos dentro de este plazo. Está claro que nadie va a esperar un año.
En el siguiente hilo, grasn pronostica las trayectorias, y al final lo importante son los niveles, pero los desplazamientos a la izquierda y a la derecha en el tiempo (desviación de la previsión) pueden ser muy grandes. Pero no debe afectar a la rentabilidad (en un horizonte seleccionado de una "semana").
No voy a discutir con nadie, si no estás de acuerdo, habla, pero no te enfades. ;-)
Has machacado totalmente al hombre ;-). ¿Por qué tienes que exagerar tanto? Está claro que inicialmente cada uno elige para su TS un determinado horizonte temporal, en el que debe trabajar: operativo (scalping), táctico (intradía) o estratégico (semana, mes). Dentro de este horizonte, el tiempo no es importante.
El mensaje original era que el tiempo no es importante en absoluto. Ahora hay un horizonte. Y además del valor temporal del dinero, existe el coste de oportunidad.
"Al tener congelado el dinero durante una hora en lugar de los 10 minutos, se pierde la posibilidad de negociar varias operaciones de 10 minutos en otros símbolos, lo que reduce la rentabilidad del sistema. Es decir, el tiempo no puede ser ignorado. Se puede analizar de diferentes maneras, pero no se puede ignorar.
"Valor justo", es saber realmente hacia dónde va a ir el precio. >> Bueno, ¿todo el mundo lo tiene? - >> que es imposible de saber.
Estoy un poco en desacuerdo. Creo que se puede predecir un precio justo (más que un valor, por supuesto) con una probabilidad superior a 0,5. Y, ciertamente, el "precio justo" de un instrumento existe objetivamente. He aquí un ejemplo para ilustrar este punto.
Imagina esta situación. Ayer una hamburguesa costaba 2 dólares y un rodamiento 4 dólares. Ayer tuve 4 dólares y podría haber comprado 2 hamburguesas o 1 rodamiento con ellos. Digamos que he comprado 1 rodamiento. Tanto si lo sabía de antemano como si fue por casualidad, hoy, de repente, el precio de los rodamientos se ha disparado. Y ahora 1 cojinete cuesta 6 dólares. Ahora puedo vender mi rodamiento y comprar 3 hamburguesas enteras en lugar de 2 como ayer. La pregunta es: ¿hay un precio justo para un rodamiento o puede aumentar su precio indefinidamente en relación con una hamburguesa?
En absoluto. El precio al que se compra puede ser "injusto" :)
Por cierto, buena pregunta. Quizás crear un hilo sobre si los mercados son justos/efectivos. :)
Me parece que no deberías. La respuesta es obvia: a corto plazo, por supuesto que no, a largo plazo, más o menos.
Por cierto, las imágenes de las distribuciones confirman esta observación cotidiana.
Se me ocurrió (sobre las distribuciones): si tomamos un par de generadores aleatorios y dividimos uno por el otro (excluyendo la generación de ceros en el "denominador", el automuestreo), obtenemos algo similar a lo observado. Es decir, un poste en el centro y colas gruesas. Con envoltura similar a un par de hipérbolas. Y es comprensible: al fin y al cabo, los pares de divisas son fracciones de hecho....
¿Quién tiene todo listo para la pictocomposición (c), puede ya probarlo? :)
// No afirmo que estén realmente bien. Lo que no sé, no lo he probado.
// Pero para empezar aproximadamente normal - suma (6-8 piezas) de varios aleatorios lineales habituales
// menos expectativa para poner a cero el centro de la campana