¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 5
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Y en otras palabras, si eres estrictamente exigente, la entrada no debería ser un número de primeras diferencias, sino un número de primeras diferencias de logaritmos (MO=0), o cocientes en lugar de diferencias (MO=1).
El cociente Bo es una relación C1/C2, es decir, es multiplicativo en origen (C1 * 1/C2).
>> Es así:
¡О! Sin embargo, tengo algunas ideas geniales. Sin embargo, es más bien una parábola. Creo que voy a escribir al comité del Nobel. Um... Sergei va a tener que co-escribirlo....
Y en otras palabras, si eres estrictamente exigente, la entrada no debería ser un número de primeras diferencias, sino un número de primeras diferencias de logaritmos (MO=0), o cocientes en lugar de diferencias (MO=1).
Como el cociente es una relación C1/S2, es multiplicativo por naturaleza (C1 * 1/C2).
Esto es correcto si el precio varía más de un 10% en el tramo de BP estudiado. En el caso de las cotizaciones de los tipos de cambio siempre es así y se pueden utilizar las diferencias.
Urain, debería ser algo así (esto es de Peters):
Yen, rendimientos diarios durante 20 años
Al fin y al cabo, nuestras abuelas lloraban por el forex. En 2009, el 1 de diciembre, el foro mql demostró el vagabundeo aleatorio de las series de precios. Amén de eso...
:) :)
Esto es correcto si el precio varía más de un 10% en el tramo de BP estudiado. En el caso de las cotizaciones de los tipos de cambio, siempre es así y se pueden utilizar las diferencias.
Sí, creo que estoy casi de acuerdo, sin embargo, por favor, explique la derivación de la parábola de la manera sugerida.
??
He escuchado muchas veces sobre las colas gruesas de la distribución, pero todavía no entiendo cuál es el punto, hice un indicador que emite la distribución del tamaño de las barras (basado en la diferencia Close[i]-Close[i+1]) en separadas, ¿puede alguien explicar por qué la distribución de las barras es más estrecha que la normal?
El punto de referencia es un histograma amarillo de línea roja.
Y el indicador que se utilizó para construirlo. Título original (Distribution_HGN_&_norm_test)
¿Por qué la distribución medida debe acercarse a una distribución normal?
¿Por qué hay tanta gente que utiliza una distribución de "retornos"? Es casi imposible utilizarlo después. De qué sirve si se parece a lo normal y a lo estacionario.
¿Por qué no se utiliza la distribución de precios? Al fin y al cabo, esto es lo más interesante.
¿Por qué la distribución medida tiene que ser cercana a una distribución normal?
¿Por qué tanta gente utiliza aquí una distribución de "retornos"? Es casi imposible utilizarlo después. ¿De qué sirve si se parece a la distribución normal y estacionaria?
¿Por qué no se utiliza la distribución de precios? Al fin y al cabo, esto es lo más interesante.
La serie de precios no es estacionaria.
Es decir, su expectativa se conoce sólo en Sochi. Ahí es donde utilizan la distribución de precios. Sólo que aquí no escriben sobre los resultados, los muy cabrones.
// Haz los preparativos del viaje. Cuéntanoslo después.
En otras ciudades, así como en nuestras zonas rurales, se conforman con lo que cuesta: las primeras diferencias.
¿Por qué la distribución medida tiene que ser cercana a una distribución normal?
¿Por qué hay tanta gente que utiliza una distribución de "retornos"? Es casi imposible usarlo después. De qué sirve si se parece a lo normal y a lo estacionario.
¿Por qué no se utiliza la distribución de precios? Al fin y al cabo, esto es lo más interesante.
En mi opinión el precio es idéntico a su primera diferencia y totalmente recuperable de la misma, por lo que se utiliza lo que sea conveniente para el estudio,
En mi opinión, no hay ninguna información útil en la distribución de la suma acumulada (del precio).