¡¡¡Es imposible ganar dinero con Forox!!! - página 39

 
Shniperson >> :
Y pino ¿por qué toda esta argumentación matemática? La fundación siempre puede interferir, casi siempre lo hace, e interfiere muy severamente.

Una base, sólo una sombra de una sombra.

 

.

Mathemat escribió (a) >>

¿Podrías ser un poco más específico aquí, Oleg?

.

.

Entre las subclases de sistemas de control automático adaptativo se encuentran los sistemas de control extremo (ECS).

Los reguladores extremos se propusieron a principios de los años veinte y se justificaron teóricamente en los años cuarenta. Estos reguladores fueron concebidos para mantener en un nivel extremo un determinado parámetro de funcionamiento de un objeto real con una dependencia natural extrema del parámetro indicado respecto a las magnitudes de entrada del objeto.
El regulador extremo y el objeto de la regulación extrema constituyen un ERS. Las características de la BER son a priori desconocidas, normalmente transformaciones relativamente lentas (drift) de las características del objeto. Por lo tanto, la BER se desarrolló desde el principio como sistemas de búsqueda en los que la falta de información a priori se compensaba con información actual obtenida en forma de reacciones del objeto a influencias de búsqueda introducidas artificialmente (ensayo, prueba). Por ejemplo, la respuesta de un circuito oscilante con respuesta de resonancia puede medirse en dos o más frecuencias simultáneamente.
En la concepción de la SER mencionada anteriormente, se supone que la salida extrema de un objeto está disponible para su medición directa. El BMS también incluye sistemas en los que el valor extremo no se mide directamente, sino que se calcula a partir de la medición de algún conjunto de cantidades de salida del objeto.
El SER incluye un dispositivo para formar un indicador de extremo (función objetivo Q), un dispositivo de organización de la búsqueda y órganos de control. El dispositivo de organización de la búsqueda incluye elementos de acción lógica. En función de la variación de Q(t), genera las señales de mando, recibidas por los elementos de control, necesarias para la aproximación del sistema al extremo del indicador Q.
El sistema funciona de la siguiente manera. Se aplican influencias de búsqueda (ensayo) a las entradas del objeto y se evalúa la respuesta del objeto a las mismas, manifestada como un cambio en Q(t). Además, se determinan las influencias u(t) que se aproximan al extremo Q. A continuación, las señales en la entrada del objeto se modifican en la dirección deseada, es decir, se aplican impactos operativos. Además, adjuntamos otros estímulos de búsqueda a las entradas de los objetos y determinamos los estímulos que se aproximan a Q a un extremo. A continuación, se aplican acciones de trabajo al objeto, y así sucesivamente. Después de pasar el valor U ek correspondiente al extremo del exponente Q, invierte la entrada del objeto y comienza los movimientos oscilatorios del sistema alrededor del punto del extremo. A veces, las influencias de búsqueda y de trabajo se producen al mismo tiempo (es decir, se combinan). Como señales de búsqueda, en algunos casos se pueden utilizar efectos aleatorios (fluctuaciones) de origen artificial o natural.

Es posible una mayor generalización del concepto de SER, cuando en lugar de la función objetivo Q consideramos un funcional calculado, en particular, sobre el movimiento previsto de un objeto. Con esta generalización, la BER se vuelve indistinguible de los sistemas de control óptimo de búsqueda en general.

.

.

Este es un tema muy amplio, con muchas trampas...

En cuanto a los sintéticos joo propuestos , veo la siguiente posibilidad.

1. Se establece un modelo de objeto (es decir, su función de transferencia). Se puede establecer un número razonable de estos modelos.

(2) Se utiliza una señal de muestra con características bastante definidas.

3. Se forma una mezcla de superposición G1=<P+S> y G2=<P-S> (no necesariamente aditiva) del flujo de entrada P y de la señal de prueba S.

4. Dos (o más) copias del modelo se alimentan G1 a una y G2 a la otra en paralelo.

5. Las salidas de los modelos se introducen en un discriminador de fase.

6. En función del desajuste a la salida del discriminador de fase, se realiza una corrección de la señal de prueba.

7. Vuelva al paso 2.

.

Cabe mencionar que aquí puede haber muchas variantes de construcción.

Y también mencionaré una característica muy limitante de los indicadores en MT4: hay 8 buffers de indicadores. Es muy incómodo y a veces hay que construir toda la cascada de indicadores vinculados para obtener el resultado.

 
Reshetov писал(а) >>

P...cate todo lo que quieras, pero dx no es dispersión ni RMS en absoluto, es la distancia (desplazamiento) de un punto a otro en función del tiempo a lo largo de cualquiera de los ejes elegidos.

ver los datos experimentales:

El movimiento browniano "a través de los ojos" de un microscopio digital


Cito para los especialmente dotados:

"Así, si en 1 minuto una partícula browniana se desplaza de media 10 µm, entonces en 9 minutos debería desplazarse de media -10 = 30 µm, en 25 minutos -10 = 50 µm, etc."

sigue siendo tonto, nerd :)

Incluso tu ejemplo más flojo para escolares dice que mide: la desviación estándar de la partícula en el tiempo. Se toman todos los puntos que la partícula visitó en el tiempo t y para todos ellos se halla la RMS, no para un solo punto: "la desviación de la distancia del punto actual al punto inicial en función del tiempo".

Las huellas de una partícula browniana se trazan en la pantalla del monitor con el ratón y las distancias entre los nodos de la polilínea se calculan automáticamente.

¿No entiendes la diferencia entre predecir la posición de una partícula y la colocación media de toda su trayectoria?

Se puede utilizar la regla de los 3 sigmas para estimar, por ejemplo, el rango del que no saldrá una partícula en un tiempo determinado. Coge una moneda, cara=+1, cruz=-1 y suma acumulada. En 100 lanzamientos la partícula tiene más del 99% de probabilidad de no pasar de +-30. Es decir, ni un punto de su trayectoria, ni uno solo. En 400 lanzamientos no pasará de +-60. Ayuda a especificar el intervalo de confianza en el que la partícula estará en el tiempo t con la probabilidad requerida, pero el valor más probable de la partícula después de cualquier tiempo es 0, si predecimos al principio antes de desviarnos. También se puede calcular la probabilidad de que la partícula se desplace más allá de un determinado límite al menos una vez en el tiempo t, pero no dónde (o a qué distancia) acabará después del tiempo t.

Por tanto, ninguna fórmula predice la distancia del punto actual al punto de partida en función del tiempo. Te lo estás imaginando debido a tu total desconocimiento del tema ;)

 
Mathemat >> :

Empezando por Einstein y Wiener, los intelectuales saben muy bien lo que es el movimiento browniano. Esto no les ayuda a predecirlo. Lo específico del proceso de Wiener es que es un proceso aleatorio, no una función determinista.


Lo que es un proceso browniano, lo saben. Pero lo que es un mercado, no lo tienen. Esa es la diferencia. Además, se puede ganar una fortuna con un movimiento browniano, pero con demolición. Y los intelectuales también lo saben.

 
Avals >> :

sigue siendo tonto, nerd :)

Incluso tu ejemplo más flojo para escolares dice que mide: la desviación estándar de una partícula en el tiempo.

Chico, aprende las matemáticas.


Dice que calcula la desviación estándar de la coordenada inicial - la distancia, la distancia. La RMS (la raíz cuadrada de la varianza, en la que insistes con persistencia de burro) es la desviación estándar de la media aritmética.


Avals >> :


Se puede, por ejemplo, utilizar la regla de los 3 sigmas para estimar el rango del que no saldrá una partícula en un tiempo determinado. Toma una moneda, cara=+1, cruz=-1 y construye una suma acumulada. En 100 lanzamientos la partícula tiene más del 99% de probabilidad de no pasar de +-30. Es decir, ni un punto de su trayectoria, ni uno solo. En 400 lanzamientos no pasará de +-60. Ayuda a especificar el intervalo de confianza en el que la partícula estará en el tiempo t con la probabilidad requerida, pero el valor más probable de la partícula después de cualquier tiempo es 0, si predecimos al principio antes de desviarnos. También es posible calcular la probabilidad de que la partícula sobrepase un determinado límite al menos una vez en el tiempo t, pero no dónde (o a qué distancia) acabará después del tiempo t.

¿Por qué necesito la regla botánica de los tres sigmas o la suma acumulativa, cuando todo esto se puede calcular de forma bastante aceptable mediante la fórmula de Moivre (véase el teorema de Moivre-Laplace) o, más exactamente, mediante la distribución binomial (caso más general, mediante la distribución geométrica)?


¿Por qué carajo cortar las amígdalas por el ano, cuando todo el aparato matemático hace tiempo que está establecido y descrito en los libros de teoría de la probabilidad?


Además, medir los límites más allá de los cuales un punto no irá no es del todo cierto para el deambular de una partícula según el esquema de Bernoulli, porque incluso en el deambular simétrico, una partícula se comportará asimétricamente en el tiempo, según la ley del arcoseno. Es decir, pasará la mayor parte del tiempo en un lado relativo a la coordenada inicial (eje de coordenadas).


De hecho, vuelvo a repetir para los superdotados, que el movimiento browniano no tiene ninguna relación con el comercio, porque es estrictamente un proceso físico en el que se tienen en cuenta características como, por ejemplo, la viscosidad dinámica del medio, el radio de las partículas y el coeficiente de difusión. Nada de esto está presente en el comercio. Sin mencionar el hecho de que el desplazamiento del precio se produce en relación con un solo eje de coordenadas, es decir, el tiempo sólo puede desplazarse hacia la derecha y de forma estrictamente proporcional al tiempo, mientras que en el movimiento browniano, la partícula se mueve en relación con todas las coordenadas de que dispone. En el movimiento browniano una partícula interactúa no sólo con el medio en el que se encuentra, sino también con otras partículas. A diferencia del precio, una partícula de movimiento browniano no tiene dispersión ni huecos.


En general, hablar del movimiento browniano en relación con el comercio es una clara manifestación de frikismo.

 
Reshetov писал(а) >>

Chico, aprende tus matemáticas.

Dice que calcula la desviación RMS de la coordenada inicial - distancia, distancia. Y la RMS (la raíz cuadrada de la varianza, en la que insistes con persistencia de burro) es la desviación estándar de la media aritmética.

Nerd, te he explicado varias veces donde mientes y sigues sin entenderlo. Tanto en relación con el movimiento browniano como con cualquier otro modelo matemático del que SB sea un modelo. Sí dice que "calcula la desviación estándar de la coordenada inicial - distancia, distancia". Pero no predice "la desviación de la distancia del punto actual al punto inicial en función del tiempo". ¿Predecir a qué distancia estará una partícula browniana dentro de una hora o dos desde el inicio de la observación? :)

No te voy a decir cómo estudiar la materia, veo que es inútil ;)

Reshetov escribió (a) >>

En general, es una obviedad de pardillo hablar del movimiento browniano aplicado al comercio.


No sé por qué demonios te has puesto a hablar de ello aquí, sobre todo sin entender las cosas elementales

 
Avals >> :

>> ¡Descansa!

 
No deberías meterte en la física con tus planteamientos abstractos. El tema es, por supuesto, accesible, si se tiene el enfoque y la experiencia adecuados. Que no tienes. Como ves, en la física, al igual que en la programación, todo es sin ton ni son. Si lo haces mal, no funcionará. A diferencia de las matemáticas :)
 

Hola! Me gustaría aportar mi opinión sobre la teoría de la probabilidad y el movimiento caótico. En primer lugar me gustaría analizar lo anterior a Avals.

"Ninguna fórmula predice, por tanto, la distancia del punto actual al punto de partida en función del tiempo. Te lo estás imaginando debido a tu total desconocimiento del tema ;)" "¿No entiendes la diferencia entre predecir la posición de una partícula y la colocación media de toda su trayectoria?"
No tome tan al pie de la letra el movimiento físico de las moléculas y el movimiento del precio del mercado. Sólo podemos comparar el movimiento caótico, es decir, el cambio de dirección.

Hagámoslo sencillo. Abrimos una operación para un cambio de dirección de una partícula. No sabemos a dónde irá después, como en el mercado. Pero podemos inventar una teoría (sistema) según la cual comerciaremos. Por ejemplo, la partícula se mueve de forma caótica y cambia constantemente de dirección como el precio. Podemos suponer de esto que la partícula no puede moverse en una dirección como el precio. Por lo tanto, cuanto más tiempo se mueva la partícula en una dirección, más probable será que la partícula gire en la misma dirección que el precio. La distancia es otra cuestión, pero en términos de inversión es bastante predecible en el movimiento caótico. La distancia de la trayectoria es casi imposible de predecir, sólo podemos limitar de antemano por el sistema, por los promedios en la historia del movimiento.

Cualquier movimiento en el mercado es un movimiento aleatorio para nosotros, simples mortales que no trabajamos para el banco nacional de los Estados Unidos y que no tenemos información sobre los próximos movimientos de la moneda. Disponemos de poca información y conocimiento de cómo se comportará un par de divisas concreto.

Por eso es mejor que consideremos el mercado como un proceso aleatorio y que observemos el mercado como un movimiento aleatorio. Además, hay pistas en el mercado, que junto con la teoría del movimiento caótico da más resultados que cualquier sistema basado en la lectura de indicadores. Las pistas - por ejemplo, el precio vuelve a su pico, dibuja un pico el precio se ralentiza, la acumulación se produce y la inversión se proporciona en el 75% con una parada por encima del pico y el beneficio después de una caída precipitada. Nada puede predecirse con exactitud. Y en el mercado aún más.

Pero, ¿cómo convertir el caos en una ventaja? ¿Cómo comportarse? Uno puede formarse en el movimiento de las moléculas o estudiar la construcción del universo o encontrar los orígenes del mercado en la historia de los primeros templarios. ¿Quién gobierna el mundo y el mercado? Una cosa es cierta, vemos el mercado, vemos el movimiento y vemos las pérdidas.

Alguna vez se ha hecho una pregunta, ¿por qué cuando abrimos una operación, analizamos, pensamos, sacamos indicadores, esperamos el tiempo, perdemos los nervios y la vista y pulsamos el botón de COMPRA, pero al mismo tiempo nuestra empresa de corretaje abre la operación contraria, perdiendo segundos y ganando al final?
Yo
sé la respuesta, ¿tú no?

 

Vamos...

No te detengas, amigo.

Te esperamos en ese hilo y estás aquí.

Nos prometiste tres indicadores, ¿recuerdas?

Razón de la queja: