La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 29
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Это из другой оперы ......mr. Sherlock Holmes
Dmitry, ¿cuántas óperas tienes?
¿y qué, este hilo es sólo para ver la reacción al esquema de la página web corporativa de los diferentes públicos?
На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-))
Intuitivamente lo entiendo. Básicamente, da igual que tomemos 30 instrumentos x 1.000 ticks o un instrumento x 30.000 ticks. En cualquiera de los dos casos podemos acabar tan lejos del valor inicial como queramos. Las pruebas lo confirman.
Neveteran escribió >>
1) ... Si se cambia el número de pruebas en él, se puede calcular el valor acumulado de la desviación de cero - reducir el número de pruebas. Mi método para eliminar el bloqueo de los resultados positivos puede ser primitivo, pero no importa para la idea general, el objetivo se consigue, elimino sistemáticamente las herramientas de la serie de pruebas)
2) ... Es posible calcular la desviación acumulada actual de las herramientas con respecto a su mediana - la calculo como un porcentaje de las herramientas desviadas (de la mediana), tengo en cuenta el (+) al (-)
3) ... Entrar en el mercado en el lugar del pico o del fracaso de esta desviación - el momento del primer ciclo, con el fin de lograr una desviación determinada. He repetido incansablemente a lo largo de este hilo que este es el valor más importante, un valor absolutamente revelador.
2) Por supuesto, da igual considerar, las fluctuaciones aleatorias en sí mismas o el saldo de la cuenta, la derivada de esas fluctuaciones.
3) Verás neveterano, si los incrementos agregados no son estacionarios, entonces no hay límites a las desviaciones marginales. Las matemáticas son una ciencia implacable:)
Si alguien no quiere oírlo y escucharlo, ¿por qué participar en este hilo?
El autor comparte con nosotros su trabajo, nos da sus estadísticas... Creo que hay algo de eso.
Y yo, por mi parte, estaría interesado en entender su sistema.
Es una pena que no hable de ello en términos convencionales, sobre todo sin explicarlos...
кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам
Los enlaces no están disponibles (((.
Este código genera 30 pruebas independientes de 1000 lanzamientos de monedas cada una. Si se llama a este script suficientes veces (digamos 100) y se cambia el número de ensayos en él, se puede calcular el valor de la desviación acumulada desde cero. De la afirmación nº 4 se deduce que debería mantenerse más o menos igual. No he visto esto en la realidad. La primera vez, cuando el número de ensayos fue de 10, la desviación acumulada fue de -454 unidades. La segunda vez con 20 ensayos la desviación media fue de +1748 unidades, la tercera vez con 30 ensayos la desviación fue de +204 unidades.
6. Suponiendo que el topstarter esté en lo cierto, significa que es posible calcular la desviación acumulada actual de los instrumentos con respecto a su mediana y, por lo tanto, entrar en el mercado en el momento de máximo o de fracaso de esta desviación, con la esperanza de que vuelva a la normalidad.
Si tomamos un conjunto de SBs en cualquier número de ensayos y los sumamos, la distribución de la resultante también será SB con una distribución normal. La desviación estándar (distancia desde el origen) de la suma de X paseos aleatorios después de Y ensayos=SQRT(2*Y*X). Pero no tiene que volver a cero ni a ningún otro lugar. Sí, mo=0 - pero eso es como una media sobre la suma de todas las trayectorias posibles. Y una trayectoria individual puede ir tan lejos como se quiera (proporcional al cuadrado del número de ensayos). No hay rendimiento ni en la SB ni en la suma de las SB.
Pero las monedas no son SBs y no pueden crecer infinitamente en relación a las demás. Hay un retroceso. Otra cosa es el tamaño de la mudanza o el tiempo que se tarda en volver. Por lo tanto, si el autor utiliza una reversión, es el tiempo y/o el tamaño del movimiento durante el cual se produce el retorno, así como un nuevo punto de "equilibrio cero" que pasa a primer plano. Por eso, aunque no utilice el AT de forma explícita, lo hace teniendo en cuenta el tiempo y los valores de ganancia/pérdida de algunas divisas o el equilibrio (en realidad es lo mismo sólo para una cesta de divisas). Y de hecho negocia un plano, cerrando en un momento determinado y/o con una determinada desviación una parte de las posiciones, en realidad abre una determinada posición contra el movimiento actual en una cesta de divisas. Algo similar se discutió en el foro de los toros. Se marginó fácilmente. Pero es aún más difícil entenderlo que el tema original: )))).
No puedo entender el estado del autor en absoluto! No se ajusta a su lógica en absoluto!
Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться
eso es interesante ahora, ¿cuál es la estadística?Empecemos por lo que se conoce....
El autor sugiere operar en ciclos. El criterio para el fin del ciclo es alcanzar un nivel de beneficios/pérdidas. Al hacerlo, mencionó la importancia del factor tiempo tras el final del primer ciclo. No sé cómo utiliza el autor el tiempo en sus cálculos. Pero razonemos... ¿Qué se sugiere?
Tomamos un cierto número de pares, por ejemplo 10, y entramos en el mercado simultáneamente con un solo volumen en la dirección que nos guste. (Creo que hay que realizar algunas acciones para determinar la tendencia). Queremos obtener un beneficio o una pérdida de 100 unidades, por ejemplo. Cuando se alcanza el nivel, el primer ciclo termina.
Si tenemos un beneficio, empezamos desde el principio. Si es negativo, negociamos el segundo ciclo. Básicamente, abrimos una posición total con igual TP y SL.
Comienza el segundo ciclo, del que no sabemos mucho, pero es suficiente para entender la lógica de las acciones posteriores.
Al final del primer ciclo, sólo 5 de cada 10 pares tienen beneficios. El autor sugiere bloquear estas posiciones. ¿Por qué? Para que podamos ver la cantidad a cerrar. Ahora deberíamos llegar al punto de equilibrio en los 5 pares restantes, es decir, se completará el segundo ciclo, si se alcanzan los niveles 0 y -200 (esta es mi suposición). Se sugirió la opción de promediar la posición. Pero si establecemos una analogía con la posición de un instrumento, sabemos que nuestros riesgos crecerán exponencialmente en caso de un movimiento de no rebote.
Propongo la siguiente opción. Como no queremos arreglar la pérdida, también la bloquearemos. A continuación, abrimos posiciones en pares perdedores en la dirección opuesta. ¿Con qué volumen? El volumen unitario se multiplica por el coeficiente igual a la relación entre el número total de pares y los pares perdedores restantes o 10/5=2 ...
Ссылки не доступны (((
Semyon Semyonych solía estar en Onyxbuscar en google
http://www.google.kz/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%87+%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8