Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 3
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Piensa un poco más :) Que la MO de una variable aleatoria=0 no significa que la propia CB pueda ser sustituida por cero, como hábilmente haces :) :)
¿Y a partir de qué punto crees que la dirección de la cola en ZZ? Está claro lo que estamos modelando aquí, cómo utilizar el intervalo de confianza también. ¿Y qué estás haciendo? Predicción del precio en la siguiente vela, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con una serie estacionaria o no estacionaria? Sin propósito, sin medios, lo aprendes en la escuela de formación profesional y empiezas a perseguir palabras por el foro.
¿Y en qué momento hay que creer la dirección de la cola en ZZ? Está claro lo que estamos modelando aquí, cómo utilizar y el intervalo de confianza. ¿Qué estás haciendo? Predecir el precio en la siguiente vela. ¿Por qué?
¿Quién te ha dicho que hago eso? Es una extrapolación de Reshetov, no tengo ninguna razón para hacerlo :)
¿Qué tiene que ver una serie estacionaria o no estacionaria? Sin propósito, sin medios, lo aprendes en una escuela de formación profesional y empiezas a perseguir palabras por el foro.
¿Quién te ha dicho que hago eso? Reshetov está extrapolando, yo no tengo motivos para hacerlo :)
No lucho con la inestabilidad en absoluto - ese es su punto ;) Y el objetivo parece ser el mismo para todos: el beneficio sostenido.Convertir una serie no estacionaria en una serie estacionaria es un ejercicio que no tiene nada que ver con el beneficio. Los beneficios pueden provenir de una idea concreta, como un cambio de tendencia. Entonces, a partir de todos los problemas de no estacionariedad obtenemos los problemas de encontrar inversiones en la RV no estacionaria. Puede haber otras ideas de CT. Pero la lucha contra la no estacionalidad siempre tiene un objetivo concreto. Todo lo demás está en el foro de los Nobel.
¿Por qué no prestamos atención a la cola de caballo en ZZ?
¿Qué quieres decir? Me refiero a la forma de comprobar si la fila es ruido blanco, y te refieres a ZZ. No me interesa ZZ, me interesa el tema del hilo.
Es una predicción segura.
Nadie te impide tratar a ZZ como una predicción.
Y aún no has demostrado que tienes una.
Esta frase tuya no la he entendido en absoluto (ni a qué se refiere, ni su significado).
¿Qué quieres decir? Yo hablo de la forma de comprobar si una fila es ruido blanco, y tú hablas de ZZ. No me interesa ZZ, me interesa el tema del hilo.
Nadie te impide tratar a ZZ como una predicción.
En la Edad Media había gente así: los alquimistas. Ellos también transformaron la mierda en oro.
El tema del hilo: transformar la PA inestable en estacionaria. ¿Por qué? Más arriba escribí sobre el beneficio. No tienes que convertir nada. Tienes que procesar lo que tienes bajo la idea de TC.
¿Para qué? Más arriba escribí sobre el beneficio. No es necesario convertir nada.
Bueno, eso es lo que tú crees.
Bueno, eso es lo que tú crees.
No soy el único. Cuando transformamos algo en algo, la pregunta principal es "¿tiene el resultado algo que ver con el fenómeno original? No responder a esa pregunta es alquimia.
Convertir una serie no estacionaria en una serie estacionaria es un ejercicio que no tiene nada que ver con el beneficio. Los beneficios pueden provenir de una idea concreta, como un cambio de tendencia. Entonces, a partir de todos los problemas de no estacionariedad se obtienen los problemas de búsqueda de inversiones en la BP no estacionaria. Puede haber otras ideas de CT. Pero siempre la lucha con la no estacionalidad es para un propósito específico. Todo lo demás está en el foro de los Nobel.
Existe un verdadero problema práctico para analizar la no estacionariedad y encontrar los parámetros del modelo de extrapolación. Se trata, por ejemplo, del análisis del rendimiento del sistema. Por ejemplo, un modelo que define la equidad como la suma del componente de tendencia y el componente de ruido. En consecuencia, podemos analizar los residuos -este componente de ruido- para comprobar la ausencia de las dependencias mencionadas. Puede permitirnos determinar el componente de tendencia si realmente está presente. Parece que está claro para qué sirve.
Es decir, puede haber aplicaciones prácticas, pero no es una extrapolación de precios. Al menos, no en una serie de precios larga y continua. Quizás algunos segmentos locales de series temporales. Quizás, de nuevo, la identificación de algunas tendencias locales y sus patrones. ¿Tal vez alguien lo encuentre útil? La alquimia no está en la teoría, sino en su inadecuada aplicación.
existe una verdadera tarea práctica para analizar la no estacionariedad y encontrar parámetros para un modelo de extrapolación. Se trata, por ejemplo, del análisis del rendimiento del sistema. Por ejemplo, un modelo que define la equidad como la suma del componente de tendencia y el componente de ruido. En consecuencia, podemos analizar los residuos -este componente de ruido- para comprobar la ausencia de las dependencias mencionadas. Puede permitirnos determinar el componente de tendencia si realmente está presente. Parece que está claro para qué sirve.
Es decir, puede haber aplicaciones prácticas, pero no es una extrapolación de precios. Al menos, no en una serie de precios larga y continua. Quizás algunos segmentos locales de series temporales. Quizás, de nuevo, la identificación de algunas tendencias locales y sus patrones. ¿Tal vez alguien lo encuentre útil? La alquimia no está en la teoría, sino en su aplicación inadecuada.
La alquimia es una metodología en la que ignoramos todo lo que se ha hecho antes, no identificamos el problema, no concretamos los intentos de resolverlo. toda la discusión posterior es sobre nada. Puedes asumir lo que has asumido, puedes fantasear con otra cosa. La ausencia de equidad del componente de ruido sólo muestra que no podemos obtener equidad del componente de ruido.
Hubo varios intentos de analizar series no estacionarias en el foro, pero siempre se planteó la cuestión de su transformación en una serie estacionaria. Lo más parecido a una conversación seria sobre la no estacionariedad fue en la rama sobre LPF y otros. En cuanto alguien propuso la idea de identificar la transición de una sección pseudoestacionaria a otra, siempre hubo retornos y todo murió.
La alquimia es una metodología en la que ignoramos todo lo que se ha hecho antes, no identificamos el problema, no especificamos los intentos de resolverlo. toda la discusión posterior es sobre nada. Puedes asumir lo que has asumido, puedes fantasear con otra cosa. La ausencia de equidad del componente de ruido sólo muestra que no podemos obtener equidad del componente de ruido.
Hubo varios intentos de analizar series no estacionarias en el foro, pero siempre se planteó la cuestión de su transformación en una serie estacionaria. Lo más parecido a una conversación seria sobre la no estacionariedad fue en la rama sobre LPF y otros. En cuanto alguien expresaba una idea de identificación de transición de una sección pseudoestacionaria a otra, siempre aparecían retornos y todo moría.
Así que inicie una rama y discuta lo que le interesa.