Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 16
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Puedo enviarle una cuenta de demostración.
>> ¿A quién se lo puedo vender?
>>¿A quién se puede vender?
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Entonces, ¿cuál fue el error? >>El estado no es interesante, lo es escuchar el análisis de la pérdida ;-).
>>¿A quién se puede vender?
Lo regalaré por nada. >>Tú mismo, ese es tu propio problema.
Entonces, ¿cuál fue el error? Estado - no interesado, interesado en escuchar el análisis de la ciruela ;-).
¿Quién diablos sabe? Ha bajado y ya está. Al mercado no le importaba que no hubiera errores en el código y que las fórmulas fueran todas correctas.
... Se ha ido, y eso es todo. Al mercado no le importaba que no hubiera errores en el código y que las fórmulas fueran todas correctas.
Un resultado negativo también es un resultado.
Y una confirmación más de que ni siquiera un delantero exitoso (y ni siquiera uno) garantiza el éxito.
Sin embargo, el que busca encuentra, o al menos tiene más posibilidades de encontrar.
a LeoV
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
Quizás mi alegoría sobre el avión era más bonita :o)
a Svinozavr
¡Exactamente! No hay nada que añadir. :о)a Neutrón
Durante todo este tiempo he estado investigando con gran esfuerzo el problema de la búsqueda de la longitud óptima de la muestra de entrenamiento y su relación con el tiempo característico de la cuasi estacionalidad de los procesos en el mercado. Resulta que el valor requerido es del 5-10%. Entonces hay que volver a entrenar. La comisión de la empresa de corretaje define a su vez el tamaño mínimo del movimiento de los precios, y un aumento gradual pero seguro de la eficiencia del mercado con el crecimiento del horizonte de las operaciones define el área de operaciones de forma inequívoca. Y más o menos me decidí por eso.
Me alegro de su éxito. Por ejemplo, cómo define DC el tamaño mínimo del movimiento del precio, pero estoy seguro de que entiendes lo que has escrito :o(
En cuanto a la respuesta a sus preguntas sobre las conversiones de BP, no conozco en absoluto la viabilidad de dicha conversión. Su "... le permitirá utilizar métodos estándar de procesamiento de estadísticas..." no significa nada.
Estoy un poco confundido. Al principio sugeriste todo tipo de formas para reducir la influencia de la no estacionariedad, pero a mi simple sugerencia - para llevar la serie a una estacionaria te desmayas. La única manera de reducir la influencia de la no estacionariedad es llevar la serie a una estacionaria. No hay otras opciones, no lo inventes. Todo el mundo lo hace, no seas tímido y no te agobies por tonterías. (No te olvides de la estacionariedad de las C de Fourier, por ejemplo) Y aquí tienes tu idea:
Me parece que una forma (quizás la única) de tratar la no estacionariedad de la BP generadora, es utilizar métodos adaptativos en la TS. Para ello, el sistema debe volver a entrenarse a más tardar en el momento característico de la existencia de estacionariedad (si no hay estacionariedad en absoluto, entonces el intento de superar el mercado no tiene sentido en principio).
Simplemente no funciona. No tiene la menor idea de cuándo se producirá el desajuste, y éste ni siquiera tiene que ser catastrófico. ¿Una vez al mes? ¿Puede simular el mercado con un mes de antelación? ¡Seryoga! ¡¡¡Voy a comprar plastilina y crear tu monumento!!! Tengo una semana por delante como mucho (me he lucido varias veces en las páginas de la maravillosa rama https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 :o)
Por favor, exponga el concepto en sí.
El concepto es simple, - utilizar técnicas donde funcionan (AR, Cs, ARIMA, FARIMA, etc.) Se aplica también a NS. :o), y además utilizar métodos de identificación de modelos. En su caso, la identificación es, en principio, imposible. No hay razón para definirlo.
El mercado es un modelo realmente difícil de identificar. Eso es comprensible. Hay muchos gorrones en el mercado que quieren ganar dinero. Tomemos el gráfico actual del eurjpy. Un rasgo característico es que los tíos grandes no han dividido algo, a juzgar por el gráfico. Y cuando inician una discusión, lo hacen sacando todos los topes razonables de los mezquinos. Y no les importa lo que piense Papkin sobre la estacionariedad del mercado. Esta es la realidad. Todo lo demás es un mito. La estupidez de la situación con la búsqueda de un método gris debe entenderse simplemente como inútil. Y trabajar en una dirección diferente. Por ejemplo, hace tiempo que decidí que mi experiencia personal en el comercio es mucho mejor. Conocí a una persona no hace mucho tiempo, una chica comerciante. Utiliza su intuición. A menudo da buenos puntos en el mercado cuando uno puede entrar y tomar ganancias sin ninguna herramienta estadística avanzada usando induladores ordinarios de MetaTrader.
El mercado es un modelo realmente difícil de identificar. Eso es comprensible. Hay muchos gorrones en el mercado que quieren ganar dinero. Tomemos el gráfico actual del eurjpy. Un rasgo característico es que los tíos grandes no han dividido algo, a juzgar por el gráfico. Y cuando inician una discusión, lo hacen sacando todos los topes razonables de los mezquinos. Y no les importa lo que piense Papkin sobre la estacionariedad del mercado. Esta es la realidad. Todo lo demás es un mito. Toda la tontería de la situación con la búsqueda de un método gráfico debe reconocerse simplemente como inútil, y hay que trabajar en otra dirección. Por ejemplo, hace tiempo que decidí que mi experiencia personal en el comercio es mucho mejor. Conocí a una persona no hace mucho tiempo, una chica comerciante. Utiliza su intuición. Además, a menudo utiliza su intuición y ésta le permite entrar en el mercado y tomar beneficios sin ningún medio estadístico avanzado utilizando simples indukes de Metatrader.
Por ejemplo, no he dicho que sea tan fácil. Este método es difícil, pero facilitará mucho. Por alguna razón, la estacionariedad se identifica con el beneficio, pero no lo es; puede ser una condición necesaria, pero es insuficiente. Y en cuanto a la intuición, no se puede engañar a la naturaleza, y no es estacionaria). Esta es exactamente la razón por la que empecé a tratar el forex como un negocio hace mucho tiempo.
¿Quién diablos sabe? Se ha ido y eso es todo. Me importa una mierda que no haya errores en el código y que las fórmulas sean todas correctas.
Bueno, ese es un enfoque improductivo. Hay que trabajar sobre los errores, errores en el método, no en el código. ¿Podemos saber al menos el plazo, el tamaño de la muestra y las cuadrículas? ;-)