Sistema de no ajuste - características principales - página 24
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Avals con todo el respeto, pero acercarse a la fórmula que estoy utilizando ahora, me gustaría mucho escuchar otra solución.
La FP es una .
Los coeficientes de Sharpe y Sortino tampoco son malos, pero también tienen defectos. No tengo una fórmula perfecta, aunque más o menos óptima, teniendo en cuenta el propio TC, es posible encontrar
rak escribió >>
P.D. Si te interesa te lo puedo enviar en persona más adelante.
Sería interesante :)
¿por qué es malo? nos interesa la dinámica de la equidad. construye lR a la suma acumulada de esta serie y estará arriba.
La condición principal es, de nuevo, la validez estadística. Pero el propio sistema puede realizar ajustes en el requisito de negociación mínima. Por ejemplo, la relación entre SL y TP. Cuanto más difiera esta relación de 1, más operaciones serán necesarias. El caso extremo es cuando operamos sin stops - cualquier número de operaciones no será suficiente. Aunque no es exactamente así, porque hay un stop loss: un margin call).
En mis experimentos sobre este tema dice otra cosa. Tenemos SL y TP del mismo valor pero dinámico, el cálculo, digamos, por ATR o dispersión en una señal puede abrir varias posiciones. Si hay un patrón, el beneficio debe ser mayor que la pérdida. imho más preciso y más rápido criterio estimado para la admisión de la estrategia a la cuenta real, que, por ejemplo, en comparación con el trailing stop, aquí un comercio en la tendencia puede traer la parte del león de los beneficios. Aunque estoy de acuerdo en que hay una pérdida.
P.D. para los que quieren difamar la palabra tendencia en otro hilo, sólo empezó a ser constructivo .
Mis experimentos al respecto cuentan una historia diferente. Estrategia probada por el precio de apertura es sólo más fácil de escribir el esqueleto de la TS, tienen SL y TP del mismo valor, pero dinámico, el cálculo de decir por ATR o varianza en una señal puede abrir varias posiciones. Si hay un patrón, el beneficio debe ser mayor que la pérdida. imho más preciso y más rápido criterio estimado para la admisión de la estrategia a la cuenta real, que, por ejemplo, en comparación con el trailing stop, aquí un comercio en la tendencia puede traer la parte del león de los beneficios. Aunque estoy de acuerdo en que hay una pérdida.
P.D., para los que quieran utilizar la palabra tendencia en otra rama, acaba de empezar a ser constructiva.
Bueno, sí, depende de la ST y del enfoque de la construcción de sistemas en general.
Pues sí, depende de la ST y del enfoque de la construcción de sistemas en general.
Mira el personal .Mis experimentos al respecto cuentan una historia diferente. Estrategia probada por el precio de apertura es sólo más fácil de escribir un esqueleto TS, tienen SL y TP del mismo valor, pero dinámico, el cálculo de decir por ATR o varianza en una señal puede abrir varias posiciones. Si hay un patrón, el beneficio debe ser mayor que la pérdida. imho más preciso y más rápido criterio estimado para la admisión de la estrategia a la cuenta real, que, por ejemplo, en comparación con el trailing stop, aquí un comercio en la tendencia puede traer la parte del león de los beneficios. Aunque estoy de acuerdo en que hay una pérdida.
P.D. para aquellos que deseen sorber la palabra tendencia en otro hilo, acaba de iniciar constructiva .
Yo también he visto tus posts.
Por supuesto que es constructivo, pero se sale un poco del tema, ¿no crees? ¿Tal vez un hilo separado?
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Espero que los que han empezado me perdonen por salirme un poco del tema. No me avergüenzo tanto del fondo general))).
1. Es conveniente examinar el ST para determinar dónde y, sobre todo, por qué no funciona. Y ni siquiera con el fin de mejorarla - no hay universal, excepto para no comerciar, TS - sólo para no utilizar el TS en tales áreas.
2. Sobre la velocidad de reacción al cambio del carácter del mercado se habló una vez, y hay un código de filtro específico en el Código Base para esto. La esencia breve del problema y los requisitos para el filtrado son los siguientes:
Si se aplica el filtro de volatilidad de baja frecuencia habitual con un suavizado suficiente para seguir el carácter general del mercado, se obtienen retrasos de respuesta monstruosos (fases) que casi anulan todas las ventajas de la adaptación. Es decir, era necesario crear un filtro que
a) reacciona con un retraso mínimo a un aumento del grado de pasiones del mercado en un lado y
b) suprime eficazmente el ruido en el nivel de volatilidad actual, por otro lado.
Por supuesto, se puede filtrar no sólo la volatilidad - lo que es más apropiado para la situación. Por ejemplo, la medida del movimiento direccional o lo que sea...
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Y para el futuro, tratemos de no desviarnos. (¡¡También se aplica a mí!!))
Hay una variante de no-dilettante...... verdad el efecto es el mismo :)
- para la optimización, para el periodo N
- registrar los resultados en un archivo
- análisis en excel
- escribir los parámetros de los resultados aceptables en otro archivo
- prueba del Asesor Experto con estos parámetros en un tanque y adelante N/2
- selección de resultados comparables a los obtenidos durante el periodo de optimización (esencialmente la misma "naturaleza de la curva") ....
- selección del único y su optimización final......
incluso cansado de escribir :) .... pero hay un problema con el resultado, aunque parece que todo se tiene en cuenta y los resultados aleatorios se cortan de forma rígida .....
>> ¿Hubo otras variaciones más exitosas sobre el tema de los archivos de Excel con el procesamiento, el almacenamiento y el uso posterior de los resultados de la optimización?
Es mejor empezar con los métodos. Estoy estudiando este ahora. Puntos muy interesantes, especialmente en los capítulos sobre ondículas y análisis multifractal.
Sin embargo, es difícil de programar. Pero, por ejemplo, realmente hay algo en las integrales de correlación...
así que supongo que podemos esperar a la biblioteca mt4 para el aparato matemático de esta monografía de A. Pavlov's "Methods of analysis of complex signals" - similar a LibMatrix ?
¿hubo otras variaciones más exitosas sobre el tema de los archivos de Excel con el procesamiento, el almacenamiento y el uso posterior de los resultados de la optimización?
Si te refieres a la automatización del proceso, estaba automatizado, al máximo, excepto el análisis-muestreo-muestreo-muestreo....
Y si te refieres al resultado final, sólo hubo una conclusión: ninguna prueba, ni siquiera la más exitosa, garantiza nada en el futuro ..... Pero los sistemas tampoco eran demasiado adaptables :))
Ok, sólo como un ejemplo, tenemos un número de operaciones +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Aquí PF mayor que 1 parece bueno, pero el ángulo de los resultados de regresión menos, imho no es bueno .
Un criterio no es suficiente. Para esta serie de operaciones puedo decir de inmediato que al descartar una operación de máxima rentabilidad perdemos la mitad de todos los beneficios obtenidos por el sistema. No se puede hacer así.
Entiendo que podemos esperar a la biblioteca mt4 para el aparato matemático de esta monografía de A. La monografía de Pavlov "Métodos de análisis de señales complejas" - como LibMatrix ?
Hasta el momento no se ha hecho ningún plan de este tipo.