"El sistema de comercio 'perfecto' - página 23
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Sólo que mejor. Si hay un inversor, el Ministerio de Defensa se desplaza intrínsecamente hacia el lado positivo.
De ninguna manera... Escucha todo tipo de mensajes histéricos como:
- Estimado Igonter, ¿cuándo anunciarán la reanudación de las operaciones?
2. ¿Por qué mentir tan descaradamente sobre el 59%? Si no tiene competencia, coja una calculadora y calcule al menos su saldo: la pérdida máxima de mis inversores no superó el 18%, ¡sobre todo porque hoy ha empezado a bajar de forma constante!
Dada nuestra reciente conversación fmag, estoy convencido de que estás dando al término "adaptación" un significado diferente al generalmente aceptado en el campo del diseño de sistemas de control adaptativo.
¿Por qué el tuyo? En vista de las peculiaridades de la construcción de la CT.
El término tiene un significado bastante amplio: "Adaptación (lat. adaptación, adaptación, del lat. adapto - adaptarse), proceso de ajuste de la estructura y las funciones de los organismos (individuos, poblaciones, especies) y sus órganos a las condiciones ambientales" EEB.
aquí hay una prueba de 2009 - lote de partida constante
2009 г
hay un beneficio... pero en los gráficos más altos debido al gran número de operaciones, el beneficio parece ser pequeño....
y esto es de 2008
2008 г.
Esto es lo que me confunde: "las líneas, es decir, los niveles de SL y TP y de colocación de órdenes, se calculan en unos 10-15 pips", pero por lo demás no hay nada de lo que quejarse hasta ahora, si entiendo bien tu idea, tienes todo dentro del marco de la OTT.Víctor, ¿no te confunde el precio de la adaptación (medición de la corrección) de tu ST? ¿Entiendes lo que quiero decir?
No es vergonzoso. Los sistemas universales son siempre inferiores a los altamente especializados en varios aspectos, pero su funcionamiento es más sencillo y fiable.
Por ejemplo, la mayoría de los desarrolladores de TS intentan encontrar algunos patrones ocultos en el comportamiento de los precios y ganar con ello, pero tan pronto como el mercado cambia y el patrón desaparece, tienen que buscar nuevos patrones y les llevará una eternidad.
Y no hay garantías de que consigan utilizar nuevos patrones: el mercado puede cambiar incluso antes.
Por el contrario, no estamos tratando de buscar patrones, sabemos con certeza que después de un período de pérdidas se iniciará un período de ganancias, independientemente de cómo se desarrolle la situación. Sólo queda mantener un equilibrio entre los beneficios y las pérdidas: es más fácil desarrollar nuevas y nuevos TS.
¿Qué es para ti? No bebes cerveza con ellos, ¿verdad? Así que escriben y escriben: prestan menos atención. Las células nerviosas no se regeneran.....))))
También escriben muchas cosas en la valla. Pero no está allí....))))
La oficina escribe (c) Ostap Bender .....))
Por cierto, un mensaje interesante en uno de los PAMM que se cerró inesperadamente:
"¡¡¡Hayque avisar con antelación si se quiere salvar la reputación!!!"
Todos los inversores entienden que los beneficios pueden o no estar ahí, pero si un gestor se comporta de forma imprevisible, les irrita mucho.
.... no tratamos de buscar un patrón, sabemos con certeza que tras un periodo de pérdidas habrá un periodo de ganancias, independientemente de cómo se desarrolle la situación.....
Por lo general, al periodo de pérdida le sigue, cómo decirlo de forma imprecisa, un batiburrillo. Y eso es antes de que comience el "periodo de beneficios". :)
Cualquier función que se negocie es su propia función.
Por ejemplo, construir una función con PRNG - que será su propia función (NF).
La NF no es suficiente: hay que sincronizarla con el mercado.
El algoritmo es un caso especial.
Hay dos variantes:
1. Discutimos la Teoría General del Comercio (TGC).
2. discutimos el Asesor Experto adaptativo, un caso especial del algoritmo.
La función de mercado (PM) no necesita ser construida, ya está hecha, en forma de serie de precios.
Aquí sólo hay que entender una cosa. FR transforma a SF, mediante la sincronización.
Imagina dos líneas rectas:
1. grueso - SF.
2. delgado - SF.
El fino está dentro del grueso. Su longitud aumenta, siguiendo el aumento de la longitud del grueso.
Si ahora la línea gruesa cambiará la dirección, la fina, si no se sincroniza con la gruesa, continuará el alargamiento en el vacío - fuera de una gruesa.
Los dos puntos propuestos para el debate son interesantes. Sin embargo, no tiene mucho sentido hablar de la segunda sin haber entendido la primera. Por lo tanto, me gustaría empezar con la OTT.
Desgraciadamente, no he encontrado nada en su página web, en la documentación del constructor o aquí sobre ello. A menos, claro, que se considere que la imagen que has dibujado con dos líneas rectas contiene el OTT. ¿Podría proporcionar un enlace a su declaración? Sería bueno familiarizarse con ella antes de discutirla. :-)
Por lo general, a un periodo de pérdidas le sigue, cómo decirlo de forma imprecisa, un cúmulo de cosas. Y mucho antes que un "periodo de beneficios". :)
Sí, si uno trata de predecir el futuro y no utiliza la OTT :)
Si utiliza la OTT, tras un periodo de pérdidas, es inevitable un periodo de ganancias.