"El sistema de comercio 'perfecto' - página 18
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Y estaba cambiando de robot. Sólo que la persona no cambió. ¿Tal vez haya que cambiar de persona? ....))))
No, tenía algunos fallos técnicos que intentaba solucionar manualmente, es decir, no era sólo el robot el que operaba realmente.
Disponemos de un proceso tecnológico para la creación automática de nuevos robots de trading adaptativos - el factor humano es prácticamente eliminado (tiene la menor influencia de todas las posibles).
a LeoV
Así es como un hombre promueve hasta una idea delirante y le importan un bledo sus argumentos,
Es como un toro en una puerta roja y no le importa que todos a su alrededor piensen que es un tonto,
Tendrá su perdedor (y tendrá el dinero) y eso es lo principal.
Lo entiendo. Pero a juzgar por los gráficos que estás publicando y los reales - tus EAs están muy ajustados al historial. Hay una especie de sobreoptimización. Se aprenden la historia demasiado bien - esto lleva a pérdidas en la cuenta real. En este caso, el algoritmo puede utilizarse para modificar el algoritmo analítico y luego se transformará en una "fórmula del mercado". Esto es esencialmente lo mismo. Por tanto, la gran desventaja de estos programas es el ajuste más fuerte en los datos históricos. Para descartar este tipo de cosas, sólo utilizo la comprobación de datos desconocidos (OOS). Mirando tus gráficos me parece que no estás usando esto. ¿Por qué?
1. "Función propia", frente a "función de mercado". Debe entenderse literalmente: la función del comerciante, es decir, lo que comercia.
Hay un ejemplo en los comentarios sobre el "borracho del pasillo", en mi opinión, bastante ilustrativo.
Víctor, no me interesan mucho las ilustraciones y las vagas analogías ("la función del comerciante, es decir, lo que comercia").
Estoy interesado en un algoritmo claro por el que pueda entender sin ambigüedad cómo construir la función s.f. y el mercado.
Si opero MA10+MA30 (como siempre, entrada por cruces), ¿cuál es mi s.f.? ¿Y cómo construyo la función de mercado?
En forma de algoritmo, si es posible, por favor. Evidentemente, sabes muy bien lo que es una fórmula matemática y un algoritmo.
¿Se han inventado ya las "matemáticas para los mercados financieros"? :)
De todos modos, ¿sobre qué escribes? Sencillamente, no puede haber ninguna prueba matemáticamente rigurosa de las teorías del comercio, debido a la naturaleza del comercio.
Sin embargo, si una teoría se demuestra en la práctica (EA adaptativa), entonces es correcta, dentro de ciertos límites de uso, por supuesto.
Creo que normalmente en el curso de teoría de la probabilidad y estadística matemática se enseñan los criterios de comprobación de las hipótesis estadísticas. En mi opinión, no se necesita ninguna "matemática especial para los mercados financieros".
Sin embargo, tienes que responder a tu propia pregunta. ¿Por qué de repente tienes derecho a construir una "función propia" en lugar de una "función de mercado", si no conoces las "matemáticas de los mercados financieros"? Has formulado una hipótesis: ten la conciencia de ponerla a prueba. Si no es una hipótesis, significa que conoce las "matemáticas para los mercados", ¿por qué hace esa pregunta? ;)
Hice algunas preguntas sencillas (que usted ignoró). ¿No puede haber pruebas de las teorías comerciales? Pero puede haber resultados prácticos y un análisis exhaustivo de los mismos, del que se pueden extraer conclusiones sobre la probable sostenibilidad de la EA en el futuro.
Tu "es cierto, hasta cierto punto", por favor y demuéstralo.
a LeoV
Así es como un hombre promueve hasta una idea delirante y le importan un bledo sus argumentos,
Es como un toro en una puerta roja y no le importa que todos a su alrededor piensen que es un tonto,
Conseguirá su tonto, y eso es todo lo que importa.
No entiendo de dónde sacó el mercado para una sinusoide. También puedo operar cualquier función, hacer un bucle y seguir adelante, en algunos momentos coincidirá con el mercado. Entiendo la adaptación de una manera ligeramente diferente: identificamos la condición del mercado y la negociamos. Todo lo demás es como tirar los dados.
Lo entiendo. Pero a juzgar por los gráficos que estás publicando y los reales - tus EAs están muy ajustados al historial. Hay una especie de sobreoptimización. Se aprenden la historia demasiado bien - esto lleva a pérdidas en la cuenta real. En este caso, el algoritmo puede utilizarse para modificar el algoritmo analítico y luego se transformará en una "fórmula del mercado". Esto es esencialmente lo mismo. Por lo tanto, la gran desventaja de estos programas es el ajuste más fuerte en los datos históricos. Para descartar este tipo de cosas, sólo utilizo la comprobación de datos desconocidos (OOS). Mirando tus gráficos me parece que no estás usando esto. ¿Por qué no?
Literalmente todo lo que has escrito es tu fantasía.
Es decir, si hubieras estudiado PAMM, no habrías escrito tal cosa.
Además, incluso en el EA adaptativo los periodos de optimización y los periodos de prueba están claramente establecidos.
Por eso, antes de plantear esas preguntas, debería estudiar primero el material que ya tiene.
No es una fantasía, es la cruda realidad. Pero tú, tus declaraciones de que "los inversores no están interesados en el beneficio" - eso es realmente tu fantasía....)))))
Como de costumbre, los anti-spam han hecho spam de todo
Víctor, no me interesan mucho las ilustraciones y las vagas analogías ("la función del comerciante, es decir, lo que comercia").
Estoy interesado en un algoritmo claro con el que pueda entender sin ambigüedades cómo construir la función s.f. y el mercado.
Si opero MA10+MA30 (como siempre, entrada por cruces), ¿cuál es mi s.f.? ¿Y cómo se traza la función de mercado?
Si puede, en forma de algoritmo, por favor. Evidentemente, sabes muy bien lo que es una fórmula matemática y un algoritmo.
Cualquier función que se negocie es una función intrínseca.
Por ejemplo, construye una función utilizando un PRNG, que será tu propia función (NF).
La NF no es suficiente: también hay que sincronizarla con el mercado.
El algoritmo es un caso especial.
Hay dos opciones:
1. Discutimos la Teoría General del Comercio (TGC).
2. discutimos el Asesor Experto adaptativo, un caso especial del algoritmo.
La función de mercado (PM) no necesita ser construida, ya está hecha, en forma de serie de precios.
Aquí sólo hay que entender una cosa. FR transforma a SF, mediante la sincronización.
Imagina dos líneas rectas:
1. grueso - SF.
2. delgado - SF.
El fino está dentro del grueso. Su longitud aumenta, siguiendo el aumento de la longitud del grueso.
Si ahora la línea gruesa cambia de dirección, la línea fina, si no se sincroniza con la gruesa, continuará su alargamiento en un vacío - fuera de la gruesa.
Ahora cambia la línea gruesa por una tubería y la línea fina por un cable que se introduce en la tubería. Cuando la tubería se doble, el cable se sincronizará con la tubería para que el cable también se doble: sus curvas están sincronizadas.