¿Es posible implementar una contabilidad fiable de la estructura de posiciones agregadas en MT5? - página 30

 
timbo писал(а) >>

No necesitas ningún registro, no necesitas anotar nada, un montón de EAs pueden operar fácilmente en el mismo instrumento.

Imagina dos EAs en la MA, uno con periodos largos, el otro con periodos cortos. Cada uno de ellos abre y cierra posiciones al cruzar al alza o a la baja. Ahora piense o incluso dibuje en un papel cómo iría el comercio con esta dulce pareja sin troncos, sin contabilidad alternativa.

No sabes pensar con amplitud. ¿Para usted sólo hay estrategias de reinversión?

¿Y si un EA ha abierto una operación, debe llegar hasta el final? Cierra la posición abierta anteriormente.

¿Y cómo, en este caso, debe reaccionar ante la desaparición o el aumento del puesto?

Bueno, ¡ya hemos escrito todo varias veces!

 
Avals >> :

Que abran con 1 lote. En un momento dado tengo un lote abierto en un símbolo por algún Asesor Experto (desconocido). Recibo una señal para abrir uno de ellos. Mi sistema está diseñado para no abrir adicionalmente en el cruce repetido, es decir, el sistema negocia sólo un lote. ¿Cómo puedo saber si el lote abierto es del mismo sistema que recibió la señal de recruzamiento y debe ser ignorado, o es este lote de otro sistema y debe abrirse una nueva posición?

Olvídate de abrir y cerrar. Piensa en vender y comprar. Cruzar desde abajo - comprar, cruzar desde arriba - vender. Con el lote especificado para este sistema. No pienses en qué posición se abre/cierra/se cierra.

¿Qué es el "doble cruce"? ¿Son dos cruces seguidas desde abajo y ninguna desde arriba? ¿Sucede así?

Por supuesto, la vida real puede complicar este algoritmo, pero todo puede resolverse con bastante facilidad si se aborda de la manera correcta.

 
kombat >> :

Sí, ¿así que las NIIF posteriores son una alternativa a las NRV?

Lo que también está bien establecido y los bancos rusos han estado haciendo la contabilidad durante muchos años y no sabían lo que estaba mal.

:)))) Los bancos rusos son marginales... eran... hasta que cambiaron a las NIIF.

¿Cuántos años son "muchos años"? Que yo recuerde nunca ha habido ninguno, salvo el Sberbank. Y Sber no es en absoluto lo que era hace poco tiempo. Así que todos los bancos rusos son marginales.

 
api >> :

No sabes pensar de forma más amplia. Para usted, ¿sólo hay estrategias de reinversión?

¿Y si un Asesor Experto ha abierto una operación, debe seguirla? Cierra la posición abierta anteriormente.

¿Y cómo, en este caso, debe reaccionar ante la desaparición o el aumento del cargo?

Bueno, ¡ya se ha escrito todo varias veces!

"Se ha dicho muchas veces que hay que analizar el mercado, no la propia cartera. Y desde luego no la historia de esa cartera.

La estrategia de volteo se ofrece como el ejemplo más sencillo. Abrir Excel y anotar cualquier estrategia según los criterios de "señal de mercado - compra/venta", sin ningún "seguimiento" y "posiciones previamente abiertas". Tal vez entonces puedas entender lo que estoy diciendo.

 
timbo писал(а) >>

Olvídate de abrir y cerrar. Piensa en términos de criterios de venta y compra. Cruzar por abajo - comprar, cruzar por arriba - vender. Especificado para este lote del sistema. No pienses en qué posición se abre/cierra/se cierra.

¿Qué es el "doble cruce"? ¿Son dos cruces consecutivas desde abajo y ninguna desde arriba? ¿Sucede así?

Por supuesto, la vida real complica el algoritmo propuesto, pero todo puede resolverse con bastante facilidad si se aborda adecuadamente.

Nada cambia en los criterios de venta y compra en este caso. Inicialmente pienso con estos criterios porque solía operar en bolsa y sigo operando. Hay sistemas en los que hay que saber qué y cuánto han abierto ya. Si no te gusta, puedes cerrarlo de otra manera. O si no te gusta cerrar, puedes "hacer la operación contraria".

 
timbo >> :

"Muchos años", ¿cuánto tiempo? Que yo recuerde, no ha habido ninguno, salvo el de Sberbank. Y Sber no es en absoluto lo que era hace poco tiempo. En otras palabras, todos los bancos rusos son marginales.

¿Cuántos...

Los bancos rusos son los sucesores del sistema bancario de la URSS, el sistema bancario de la URSS es el sucesor de la banca de la Rusia zarista, el banco de la Federación Rusa es el sucesor de ...

Ahí tienes y cuéntalo...

;)

 
timbo писал(а) >>

"Se ha escrito muchas veces" que hay que analizar el mercado, no la propia cartera. Y desde luego no la historia de esa cartera.

La estrategia del flip-flop se ofrece como un ejemplo sencillo. Abrir Excel y anotar cualquier estrategia según los criterios de "señal de mercado - compra/venta", sin ningún "seguimiento" y "posiciones previamente abiertas". Tal vez entonces puedas entender lo que digo.

Hace tiempo que lo tengo claro. Esperando que los demás lo entiendan.

 
timbo писал(а) >>

"Se ha escrito muchas veces" que hay que analizar el mercado, no la propia cartera. Y desde luego no la historia de esa cartera.

Creo que sólo tiene razón en parte. Que la ST tome decisiones comerciales en función de los resultados de las transacciones anteriores es, por supuesto, un sinsentido, pero que la ST corrija su trabajo (o lo termine, por ejemplo) en función de las transacciones realizadas, tiene derecho a la vida. Aunque puede organizarse por medio de operaciones virtuales basadas en datos históricos. Sin embargo, es un poco más difícil...

 
En un sistema de lote, puede ir a la red. ¿Cómo es que el sistema de lotes es más defectuoso entonces?
 
getch >> :
Puede ir a la red en un sistema de lote. ¿Cómo es que el sistema de lotes es más desventajoso entonces?

El sistema de red es indudablemente inferior, ya por el hecho de que limita las posibilidades de control y gestión en comparación con el sistema de lotes.

Razón de la queja: