¿Es posible implementar una contabilidad fiable de la estructura de posiciones agregadas en MT5? - página 29
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No seas sarcástico, no es burdo.
Quiero llegar al fondo de esta "red" para mí, porque la afirmación es que "todo es lo mismo".
¡Y ya veo que no es lo mismo! Y decir que no es... por decirlo suavemente, está mal. ¿No lo ves?
Al fin y al cabo, si "en el momento de Tx3 tiene 9 lotes de alguna mierda y SL 540 y TP 430", entonces el SL=540 parece ser inferior al Open=583 y está con una orden de VENTA.
Así que tenemos que resolver esto con calma, sin definiciones irrelevantes como "nervioso y/o codicioso"...
No puedes ver el bosque por los árboles. Un artículo de opinión promediado no tiene ningún sentido. No hace falta que lo cuentes.
En la red se puede hacer exactamente lo mismo que en el sistema de lotes, pero ahora las dos imágenes que sugirió son diferentes. Pero la culpa no es de Neto, es tuya. En Neto es una lógica diferente. Estás tratando de meterlo en la lógica del lote que tienes en la cabeza.
Es como aprender un idioma extranjero, saber las palabras en inglés no es suficiente para comunicarse plenamente, porque construirás frases en ruso, con palabras en inglés solamente. Hay que pensar en inglés para comunicarse plenamente. Del mismo modo, no hay que traducir las construcciones de la red al lenguaje del lote, sino pensar inmediatamente en el lenguaje de la red.
Estás diciendo tonterías.
Se necesita un apoyo neto para entrar en los mercados de valores. Pero NO es necesario poder salir de allí.
Este hilo trata de eso.
La contabilidad alternativa es como correr con muletas. Puede que tengas buenas piernas, pero estás tan acostumbrado a las muletas que es mejor correr con ellas.
La contabilidad alternativa es como correr con muletas. Puede tener las piernas sanas, pero está tan acostumbrado a las muletas que es mejor seguir con ellas.
La alternativa depende de cómo se mire. ¿Verdad?
Así que las redes bien podrían ser esas muletas y una alternativa al lote...
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La contabilidad alternativa es como correr con muletas. Puede tener las piernas sanas, pero está tan acostumbrado a las muletas que es mejor seguir con ellas.
timbo, la contabilidad de posiciones es necesaria sólo cuando un mismo instrumento es negociado por varios Asesores Expertos. Puede utilizar un registro de operaciones con indicación de quién abrió cuánto, y en caso de operaciones manuales simplemente llevan el "diario del operador" con el mismo contenido. Esto es típico no sólo para el comercio del sistema.
¿Es posible agrupar todas las estrategias para un símbolo concreto en un solo robot y hacer la contabilidad general de las posiciones? Por supuesto, es posible, pero no es conveniente para todos.
Me refiero a que parte de esta rutina, típica del trading multiexperto, se hacía en MT4 de forma automática y estaba establecida en la arquitectura, cosa que no ocurre con MT5. Lo que por supuesto no es fatal, pero no es conveniente para todos.
Alternativamente, depende de qué lado. ¿Verdad?
Así que la red bien puede ser la propia muleta y alternativa al lote...
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La alternativa es la oposición a algo establecido, algo que vino primero. El primero fue la red. El más extendido también es el neto. El sistema de lotes es una alternativa marginal.
Si no conoce la diferencia entre las posiciones, debe utilizar el diario de operaciones del operador. El problema lo tienen los que operan en bolsa, y suele resolverse llevando un registro de quién ha abierto y cuánto, mientras que en la operativa manual se limitan a llevar un "diario del operador" con el mismo contenido. Esto es típico no sólo para el comercio de sistemas.
No necesita un registro, no tiene que anotar nada, un paquete de EAs puede operar fácilmente en el mismo símbolo.
Imagina que tienes dos EAs en МА, uno con periodos largos, y otro con periodos cortos. Cada uno de ellos abre y cierra posiciones al cruzar al alza o a la baja. Ahora piense o incluso dibuje en el papel cómo iría el comercio con esta linda pareja sin ningún tipo de registro, sin contabilidad alternativa.
Una alternativa es la oposición a algo establecido, algo que vino primero. El primero fue la red. El más extendido también es el neto. El sistema de lotes es una alternativa marginal.
Sí, ¿entonces las NIIF posteriores son una alternativa a las NRV?
Que también se estableció y los bancos rusos mantuvieron las cuentas durante muchos años y no sabían lo que estaba mal.
:)))) los bancos rusos son marginales... eran... hasta que cambiaron a la fuerza a las NIIF.
No necesitas ningún registro, no necesitas anotar nada, un montón de EAs pueden operar fácilmente en el mismo instrumento.
Imagina dos EAs en la MA, uno con periodos largos, el otro con periodos cortos. Cada uno de ellos abre y cierra posiciones al cruzar al alza o a la baja. Ahora piense o incluso dibuje en el papel cómo iría el comercio con esta dulce pareja sin troncos, sin contabilidad alternativa.
Bueno, que abran con igual lote 1. En un momento dado tengo un lote abierto en el símbolo por algún Asesor Experto (desconocido). Recibo una señal para abrir uno de ellos. Mi sistema está diseñado para no abrir adicionalmente en el cruce repetido, es decir, el sistema negocia sólo un lote. ¿Cómo puedo saber si el lote está abierto en el mismo sistema, que recibió la señal de recrudecimiento y debe ser ignorado, o si este lote está en otro sistema y debe abrirse una nueva posición?
Podemos hacerlo más realista. El sistema utiliza un número determinado de rellenos, por ejemplo 3. ¿Cómo sabe qué sistema ya se ha abierto y cuántos tiene si sólo tiene el lote total?
La existencia tanto de la red como del recuento de lotes se ha escrito de forma bastante convincente aquí. Repito:
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Imagínese que MetaTrader4 muestra en la pestaña de Comercio (donde están las posiciones abiertas ahora, el Balance, etc.) la información que este script produce. En ese caso, nadie tendrá una conversación sobre la plataforma que no es neta. Lo que ocurre es que MetaTrader4 muestra la información de otra forma, no neta. Sin embargo, no hay nada que nos impida ejecutar la secuencia de comandos y ver la información como red.
Los resultados comerciales son los mismos en ambos casos, pero la representación de la información es diferente. Es decir, compensar o no es un concepto, es un acuerdo sobre la presentación de la información.
Sin embargo, la representación no neta contiene más información que la representación neta. En concreto, la representación no neta contiene más información sobre el historial de las operaciones comerciales y las relaciones lógicas entre ellas. Por eso es muy fácil (este script) hacer una vista de red a partir de una vista de no red. Pero es inconmensurablemente más difícil hacer lo contrario.
Ahora imagina que MetaTrader5 tiene una pestaña Trade2, donde la información sobre los resultados de las operaciones se almacena en una vista que no es de red. Es decir, puede ver la información de las operaciones de dos maneras (la que le resulte más cómoda): en Trade(representación de la compensación ) o en Trade2( representaciónsin compensación ). De nuevo, la presentación de la información no afecta a los resultados de las operaciones.
¿Para qué sirve la representación no neta de la información? Como ya he dicho, esta representación de la información contiene más datos que la m era representación de la red. El análisis de estos datos, en particular, nos permite utilizar fácilmente varias estrategias en un mismo instrumento de negociación.
En este momento, en MetaTrader5, en el que sólo está implementada la representación de red de los resultados comerciales, la transición a una representación sin red no parece ser fiable. Hay varias opciones (variables globales, análisis del historial de órdenes rellenadas, etc.) sobre cómo hacerlo, pero todas ellas no son fiables, por desgracia.
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P.D. Los desarrolladores están trabajando en la contabilidad y la cancelación mutua de órdenes en MT5. A ver qué se les ocurre.
¿Es posible agrupar en un solo robot todas las estrategias para un determinado instrumento y hacer una contabilidad común de las posiciones? Por supuesto que se puede, pero no siempre es conveniente para todos.
Me refiero a que parte de esta rutina, típica del trading multiexperto en MT4, se hacía de forma automática y estaba integrada en la arquitectura, cosa que no ocurre en MT5. Lo que por supuesto no es fatal, pero no es conveniente para todos.
Abarcar todas las estrategias en un solo código tampoco es una solución fiable. El problema sigue siendo.