Pregunta sobre la optimización genética - página 9
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¿Puede decirme, quién lo sabe, hasta qué punto los errores de coincidencia en los gráficos distorsionan el resultado de la prueba, se puede confiar en esta prueba?
¡El probador me está matando! De nuevo, la pregunta es: ¿cómo debo sentirme al respecto y qué debo creer?
Aquí hay dos ejecuciones del TS seguidas, con los mismos ajustes y en el mismo intervalo:
Los resultados son completamente diferentes, sólo puedo explicar esto por el hecho de que los ticks se generan aleatoriamente en cada variante y debido a esto el TS funciona de manera diferente, y qué hacer al respecto, ¿cómo se puede ajustar algo si el resultado de la ejecución depende de la formación aleatoria de ticks y será diferente cada vez?
La calidad debe estar en porcentajes. Y tienes n/a
La calidad debe estar en porcentajes. Y tú tienes n/a.
El problema no es sólo la calidad de los datos. Tengo el TC funcionando en el análisis de ticks y el hecho de que se formen aleatoriamente lleva a un funcionamiento inestable del sistema. He recargado el historial, lo he ejecutado con la misma configuración y los resultados no son estables.
Pero los resultados de las dos últimas estadísticas son muy similares. Hay Asesores Expertos que muestran resultados diferentes cada vez, pero son muy raros. Tal vez tenga sentido avanzar más. Los beneficios parecen ser muy buenos.
Por supuesto que no voy a dejar de hacerlo, pero no quiero pelearme con molinos de viento, se intenta conseguir la estabilidad depurando el sistema, pero el problema es que las cotizaciones no son estables (me refiero no a la estabilidad de la formación de cotizaciones en el probador), sino al TS, y a menudo se tarda mucho en entender qué es lo que falla y de quién es la culpa.
Todos los números con los que jugamos en los informes de los probadores son muy relativos, basta con una sola operación perdedora, que puede seguir inmediatamente después de las paradas de prueba, para distorsionar completamente la imagen de los beneficios, las detracciones, etc. Y es imposible garantizar que la próxima operación no sea deficitaria. Por eso pregunto a los operadores reales con experiencia en qué centrarse a la hora de configurar un sistema para trabajar en una cuenta real, qué parámetros utilizar a la hora de realizar la depuración del sistema.
Por ejemplo, aquí hay otra prueba a la anterior con parámetros ligeramente cambiados. ¿Qué variante es más preferible para el comercio real, con mayor beneficio y mayor reducción o viceversa?
Todos los números con los que jugamos en los informes de los probadores son muy relativos, basta con una sola operación perdedora, que puede seguir inmediatamente después de las paradas de prueba, para distorsionar completamente la imagen de los beneficios, las detracciones, etc. Y es imposible garantizar que la próxima operación no sea deficitaria. Por eso pregunto a los operadores reales con experiencia en qué centrarse a la hora de configurar un sistema para trabajar en una cuenta real, qué parámetros utilizar a la hora de realizar la depuración del sistema.
Por ejemplo, aquí hay otra prueba a la anterior con parámetros ligeramente cambiados. ¿Qué variante es más preferible para el comercio real, con mayor beneficio y mayor reducción o viceversa?
Total de operaciones
19
¡permítanme reiterar - este número de operaciones no es adecuado para el análisis, es como señalar con el dedo en el cielo para la suerte!
Una vez más, este número de operaciones no es apto para el análisis, ¡es como señalar con el dedo a la suerte!
¿Puede sacar alguna conclusión basada en esta cifra? No puedo utilizar un intervalo mayor, no tengo un historial de un minuto. Mi TS no está optimizado, he renunciado a optimizarlo, no me sirve de nada, pero gasta demasiado tiempo. He ajustado mis entradas/salidas utilizando el historial de agosto (operaciones del 82 al 93). Sin embargo, no sé qué hacer más, incluso el 10% de drawdown me molesta, y en este caso es más del 14%, si se utiliza MM, puede aumentar muchas veces.