Estrategia óptima bajo incertidumbre estadística - mercados inestables - página 9

 
Avals >> :

¿Hablas de "experimentar con el código de TC ya hecho"? :)

¿En qué punto del mercado se encuentra el nivel de estacionariedad que permite jugar con una ventaja estadística tan pequeña? Todos los cálculos y supuestos se basan en la estacionariedad puramente abstracta y en la definición de la probabilidad como la frecuencia de un suceso cuando se prueba en las mismas condiciones en el límite del infinito. La teoría de la probabilidad es abstracta e inaplicable a la mayoría de los procesos reales, hay otras disciplinas para ellos con otras conclusiones y criterios ;) El problema es puramente botánico, al estilo de Reshetov :)

1. No has entendido la esencia del método.

2. Se han indicado inmediatamente los posibles rendimientos y los factores que los afectan.

3. La teoría de la probabilidad es más que real, sólo que no mucha gente sabe utilizarla.

4. Ter. - es en realidad la base de toda la ciencia moderna, esto es a la cuestión de su "inaplicabilidad".

5. La tarea no es de empollones, sino muy útil.

 
rapadox >> :

Ocho páginas de cháchara ociosa, y el problema no se ha resuelto. Mientras tanto, la solución existe, de hecho se utiliza activamente, los que saben, en cualquier juego. Pero los que lo saben es poco probable que lo publiquen aquí en texto plano, es demasiado caro, y no asisten a esos foros. >>Sí, es Markov, una solución increíblemente brillante y sencilla de la Matriz de Desarrollo de la Progresión, que da un resultado positivo al final de la serie.

Esto es, me disculpo, una tontería. El problema se resuelve sin Markov.

 
HideYourRichess писал(а) >>

1. No entiendes el método.

No lo sé.

HideYourRichess escribió >>

2. Se le informó de inmediato sobre las posibles devoluciones y los factores que las afectan.

No pude encontrar nada sobre la realidad, tal vez no estaba buscando lo suficiente :)

HideYourRichess escribió(a) >>

La teoría de la probabilidad es más que real, sólo que muy poca gente sabe utilizarla.

La estadística de Mat., por ejemplo, es real, aunque con

HideYourRichess escribió(a) >>

4. ter. - es en realidad la base de toda la ciencia moderna, es a la cuestión de su "irrelevancia".

No estaba discutiendo, estaba hablando de la práctica, no de la base de los fundamentos :)

Vince, por ejemplo, tiene varios libros de "efectos" similares, la mayoría de los cuales no son aplicables en la práctica en absoluto. Porque él también es un empollón, no un comerciante.

O se refiere a sus conclusiones sobre los "indicadores rezagados". Así que no sé a qué te refieres. Si los expresas, tal vez podamos hablar de verdad sobre la práctica ;)

 

1. Parece que sí.

2. Aparentemente sí.

3. No entiendes bien qué es la base de qué.

4. No has leído muy bien a Vince y parece que no entiendes de qué habla. Todo esto es por falta de comprensión de terver, por cierto.

 
HideYourRichess писал(а) >>

1. Parece que sí.

2. Aparentemente sí.

3. Tienes una mala comprensión de lo que es la base de qué.

4. No has leído muy bien a Vince y parece que no entiendes de qué habla. Por cierto, todo es una falta de comprensión de Terver.

"no sabes ni de lo que estoy hablando" tipo de argumento.

>> ¿Qué parte de mí te hace pensar que entiendes a Terver mejor que yo?

 
El nivel y la intensidad de sus inundaciones.
 
HideYourRichess писал(а) >>
El nivel y la intensidad de su florecimiento.

En la última página coloqué una solución de este problema botánico mejor que la tuya con Reshetov, pero parece que no lo has entendido ;))

Si no tienes ejemplos prácticos que confirmen el "efecto")))), mejor no te metas a opinar sobre los conocimientos de los demás, es un off-topic.

 
Su solución no se corresponde con el problema. Es decir, que ha resuelto algún problema propio, no el de la cuestión. Además, hay un razonamiento desnudo, sin redacción.
 
Mathemat >> :

Andrey, escribiste en la primera página:

Parece que después cambiaste de estrategia y empezaste a apostar por lo que cayó en la tirada anterior.

No :) Es que en la condición original tenemos una historia de exactamente un sorteo :) .

Sí y no después sino en el mismo post de la primera página. Apostar por la previa es un caso especial para la tarea que nos ocupa.

Un poco pequeño, por supuesto. ¿No es así, Andrew?

Sí, y sobre ello también habló, en la 2ª página.

P.P.S. ¿Y si tenemos en cuenta no la última toma, sino, digamos, las tres últimas? Espacio completo de eventos - 16 piezas. También puede experimentar con las apuestas, eligiendo algún criterio más complicado, por ejemplo, la minimización de la caída...

Puedes hacer las cuentas, la matemática es la misma. Creo que con un sesgo de más del 10%... 5 giros ya harán que la rentabilidad se acerque al lado sesgado.

 
Avals >> :
HideYourRichess escribió >>

1. No entiendes el método.

>> No lo sé.

También se ha escrito sobre la aplicación práctica, creo.

Esta estrategia puede utilizarse para encontrar monedas sesgadas en el mercado. De momento estoy ocupado, pero pienso probarlo.

Razón de la queja: