Uso de redes neuronales en el comercio. - página 8
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¿y los argumentos? ¿por qué lo crees?
Porque se mide en ticks y difiere de un sitio a otro.
Qué tal este argumento a favor de la continuidad: de hecho, somos capaces de hacer una operación incluso cuando no hay nuevos ticks... es decir, aunque no haya ticks, el precio está ahí...
y, por cierto, esta es la razón por la que muchos operadores insisten en eliminar los espacios de tiempo entre las barras... (es decir, los huecos de las barras)
Qué tal este argumento a favor de la continuidad: de hecho, somos capaces de hacer una operación incluso cuando no hay nuevos ticks... es decir, aunque no haya garrapatas, hay un precio...
y, por cierto, esta es la razón por la que muchos operadores insisten en eliminar los espacios de tiempo entre las barras... (es decir, los huecos de las barras).
De hecho, las garrapatas están ahí, simplemente reflejan el mismo precio.
Yaroslav, verás, toda la discusión es en realidad sobre si debemos suponer que la función de precios es continua en Ox y por tanto tiene una derivada en cualquier punto... o si no puedes hacerlo...
Neutron, aparentemente, esto es lo que quiere decir: que no se puede...
Si siempre hay ticks, hay que suponer que se puede calcular la derivada...
Esa es la esencia de nuestro problema:
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
ZS. No, parece que nos confundimos (o soy el único :))... compañeros, ayudadme... Cuando hablamos de densidad de probabilidad, nos referimos a la derivada de una función de distribución... pero el precio en función del tiempo no es una función de distribución... Parece que he empezado con mal pie... :)
Un tick es la unidad de cambio de información. Por lo tanto, los ticks en MetaTrader4 son absolutamente correctos.
En otras plataformas, en las que hay profundidad de mercado, cada tick conlleva un nuevo cambio en la profundidad de mercado para el instrumento de negociación correspondiente. Allí, efectivamente, el precio puede mantenerse y los ticks vienen como cambios de volumen se tienen en cuenta además del precio.
Este es el quid de nuestro problema:
La densidad de distribución de una variable aleatoria ŋ = g (ξ) no existe para todas las funciones g. Así, si una función g es constante a trozos, tiene una distribución discreta, y su densidad de distribución no existe.¡Y de nuevo al grano!
Todavía no lo he probado en combate, pero parece que tendremos que utilizar la interpolación entre muestras discretas de la función de distribución F(n). Aquí es donde surge el problema de construir una distribución rectangular sobre datos reales al intentar actuar sobre los datos de entrada con este operador.
¿Cuál es la entrada, Neutron? ¿Retorna las barras o algo más? Bulashev parece tener algo sobre su distribución exponencial (¿para UES?).
No he formulado el problema con precisión.
Entonces, si yo, habiendo trazado la primera serie de diferencias (barras de retorno), puedo encontrar una aproximación más o menos exacta con una función analítica, entonces no hay problema: integro y obtengo una distribución uniforme. Pero no siempre es posible y casi siempre no es conveniente. Quiero resolver el problema sin encontrar una curva suave. No parece haber ningún problema, construimos un histograma para la función de densidad de probabilidad, lo integramos numéricamente y obtenemos una función de distribución discreta (DP)... Aquí es donde empiezan los problemas, porque el PDF no es continuo.
Tampoco puedo entender exactamente cuál es el problema de Neutron... Todavía no lo tengo claro...
En principio, según tengo entendido, el precio puede considerarse tanto un proceso discreto como continuo... la pregunta es, ¿cuál es la correcta?
para ser honesto, todavía no he llegado a shiryaev... lo dejó para después como "la mejor parte"...
Victor (renegado), ¿podrías exponer brevemente las conclusiones a las que llega Shiryaev (me refiero a lo que quiere decir: debemos considerar el precio como un valor discreto o continuo)?
Shiryaev en estos libros ha expuesto primero los hechos y luego los modelos (son estrategias de opciones) y allí ya utiliza el tiempo continuo. Hasta ahora no puedo entender el contenido (aunque no creo que haya nada complicado, sólo todo en fórmulas), y no me interesan las estrategias de opciones. Me interesé más por Renko y Kagi después de la conferencia de Shiryaev "Formalización matemática de las velas japonesas". Sin embargo, para mí personalmente, no es tan fácil cambiar a estas construcciones, porque MT4 soporta la representación temporal del precio, no la cuantificación por niveles.
Shiryaev, en estos libros, ha expuesto primero los hechos y luego los modelos (que son estrategias de opciones) y utiliza el tiempo continuo. Todavía no puedo entender el contenido (aunque no creo que haya nada complicado, sólo todo en fórmulas), y no me interesan las estrategias de opciones. Me interesé más por Renko y Kagi después de la conferencia de Shiryaev "Formalización matemática de las velas japonesas". Sin embargo, para mí personalmente no es tan fácil cambiar a estas construcciones porque MT4 soporta la representación temporal del precio en lugar de la cuantificación por niveles.
Por cierto StatBars, esto es sólo para el punto sobre la forma vertical (no temporal) de romper la serie de precios.