Prueba de los sistemas de previsión en tiempo real - página 61
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Hay una sutil filosofía aquí. Los mínimos de entropía no pueden ser elegidos como criterio, simplemente que la entropía cero es una zona con probabilidad cero de que el precio esté en esa zona, es decir, no tiene sentido esperar el precio donde no puede estar, hay que esperar donde su probabilidad es mayor. Hay otra sutileza, creo que estás viendo la entropía informativa como la entropía física, y son cosas ligeramente diferentes. :о)
Estoy de acuerdo en que no se debe tomar el mínimo. Pero el máximo tampoco es muy adecuado, en mi opinión. Para no confundir los conceptos de entropía propongo considerarla siempre como un resultado del conteo de cajas (además, la mayoría de la gente aquí parece considerarla así), es decir, una medida de dispersión de una variable aleatoria en el espacio (la dimensión del espacio es una constante para el mismo modelo, dentro del cual formamos varias realizaciones - cada una tiene una entropía diferente). En esta formulación (corrígeme si me equivoco), no veo muy lógico utilizar la entropía como indicador para seleccionar una implementación de todo el montón.
¿Debe entenderse que la fórmula que define el horizonte de previsión por la entropía es inaplicable en nuestro caso? ¿Por qué los expertos lo citan precisamente en el contexto de la predicción de procesos caóticos?
Espero un desplome precipitado de la libra, de al menos 600 pips, el nivel de soporte más cercano es 1.6
Alex, tienes tu propio hilo donde ibas a demostrar tu método en el trading online. ¿Por qué no publica allí sus predicciones como ha hecho hasta ahora? ¿Demasiados oponentes? Ya deberías estar acostumbrado.
Por favor, utilice su propio hilo para sus predicciones y la discusión de sus operaciones. No porque no se cumplan tus pronósticos de subidas y bajadas, sino porque todos tus contrincantes te seguirán aquí y este (y cualquier otro) hilo se convertirá en un lío igual que el otro. Y como el que fue derribado. Y como todos los que vinieron antes. No empieces todo esto aquí de nuevo.
He entendido que Yuri ha pedido una foto de otra previsión (ahí estaba jugando a los dedales :o))
Pedí una foto del pronóstico que publicaste justo antes de irte.
No las tengo todas, sólo las trayectorias principales y aún se cuelga en la terminal (estuve a punto de borrarla). Aquí está la imagen. Está bastante claro. Puede ser suficiente.
No entendí cuál era el pronóstico en tu carta, ¿el grasn o el tuyo?
Pedí una foto del pronóstico que publicaste justo antes de irte.
No entendí sólo de quién era el pronóstico en su carta, ¿de grasn'a o de usted?
Sí, grasn, como se pidió. He escrito un induke para dar salida a las series temporales predichas en la terminal. Anteriormente en este hilo, puedes descargar tanto el inductor como el archivo csv para el mismo desde grasn.
a marketeer, Yurixx
Согласен, что минимум брать нельзя. Но и максимум не очень подходит, имхо.
Esa es la sutileza del asunto, una verdadera realización tenderá a la máxima entropía, pero no necesariamente que sea siempre máxima. Ya he insinuado antes que "es sencillo, una señal determinista no lleva información nueva, sólo la estocasticidad lleva información nueva". Tengo la firme sospecha de que el nivel de entropía al que se "ceñirá" la realización real está de alguna manera correlacionado con la "ciclicidad" y la "cantidad" (pero no la calidad) de las noticias esperadas, pero esto es sólo una suposición. (imho) ¿Alguien tiene alguna idea sobre este pensamiento? :о))))
a la comercializadora
Para no confundir los conceptos de entropía propongo considerarla siempre obtenida como resultado del conteo de cajas (especialmente porque la mayoría de la gente aquí parece pensar así),
Es fácil y no creo que el método de cálculo juegue ningún papel principal. Sólo hay que recordar que estamos hablando de entropía informativa, no de termodinámica ni de ninguna otra cosa.
es decir, una medida de la dispersión de una variable aleatoria sobre el espacio (la dimensión del espacio es una constante para el mismo modelo dentro del cual formamos varias realizaciones - cada una tiene una entropía diferente).
no tiene nada que ver con la dimensionalidad del espacio. Además, la dimensionalidad es sólo un parámetro de entrada al modelo.
En esta formulación (corrígeme si me equivoco) no veo ninguna lógica especial en el uso de la entropía como indicador para seleccionar una realización de todo el montón.
No creo que sea correcto o me estoy perdiendo algo.
¿Debe entenderse que la fórmula de determinación del horizonte de previsión por entropía no es aplicable en nuestro caso? ¿Por qué los hombres de ciencia lo traen exactamente en un contexto de previsión de procesos caóticos?
¿Por qué te equivocas? Esta fórmula dará el menor horizonte de predicción posible para un sistema muy complejo, de gran dimensionalidad. La propia entropía es la suma p*ln(p) de sucesos aleatorios independientes, cuyo valor dependerá probablemente del número de componentes sumados. Creo que sí.
Tengo la firme sospecha de que el nivel de entropía al que se "ceñirá" la aplicación real está de algún modo correlacionado con la "ciclicidad" y la "cantidad" (pero no la calidad) de las noticias esperadas, pero es sólo una suposición. (imho) ¿Quién tiene alguna idea sobre este pensamiento? :о))))
Estoy de acuerdo, la mayor importancia es la trascendencia de las noticias, pero introducir la trascendencia como parámetro, creo, no deberíamos. Las noticias trascendentes las juega todo el mercado, el comportamiento de las cotizaciones en el periodo previo a la noticia trascendente cambia, y por supuesto no podemos perderlo en el indicador, eso da algo nuevo al menos. Si no lo notas (en mi opinión), ¿qué valor tiene el método?
Me alegro de ver al colega :o) En cuanto al avatar y la cita, es mi dibujo animado favorito. A mí, por ejemplo, también me gusta este:
-Profesor, ¿dónde estaba usted el día 15 por la noche?
- (frotándose la nuca) - ¿Y dónde estoy ahora?
PS: Bueno, ya que eres el primero en empezar, ... sólo por curiosidad, ¿por qué el respetable cubo en la cabeza?
¿Dónde crees que debería estar el cubo agujereado? Creo que Futurama es el dibujo animado más magistral jamás hecho.
Estoy de acuerdo en que lo más importante es la trascendencia de las noticias, pero creo que no hay que introducir la trascendencia como parámetro, porque el mercado reacciona a las noticias, el comportamiento de las cotizaciones en el periodo previo a la noticia significativa cambia de antemano y por supuesto es imposible no notarlo en un indicador, que al menos da algo nuevo. Si es invisible (en mi opinión), ¿qué sentido tiene el método?
Es un poco diferente. Se trata de elegir diferentes niveles de entropía en diferentes momentos como criterio de probabilidad, en lugar del valor máximo todo el tiempo. Estos niveles pueden ser encontrados por la experiencia (o por la misma forma de entender que no existen), a partir de la suposición de la correlación de las frecuencias de las noticias (quizás introduciendo adicionalmente la agrupación por tipos/categorías de noticias)
PD: Hace unos años que no uso indicadores.
¿Dónde crees que debería estar el cubo del agujero? Creo que Futurama es el dibujo animado más magistral, igualmente.
¿Cómo se supone que vamos a discutir sobre esto? Tienes razón, es el mejor lugar para un cubo. Llévalo, además te hace parecer más masculino...
:о)))