Redes neuronales, cómo dominarlas, por dónde empezar - página 10

[Mihail Marchukajtes]

Lo curioso es que toda esta matemática no está muy relacionada con el beneficio. He visto un par de TCs, o más bien los he hecho yo, pero predijeron muy bien el mercado y no pudieron obtener beneficios. Si se trata de obtener beneficios, es decir, el crecimiento del patrimonio, no sólo hay que tener en cuenta los resultados del entrenamiento, los parámetros, los errores de la propia red, sino también las condiciones que forman la señal que a su vez puede y debe ser optimizada. Tal vez no entiendo lo que estoy haciendo aquí. Tal vez para usted el beneficio no es lo principal, sino que lo principal son los mejores resultados de la formación.... corrígeme si qué.....

[Mihail Marchukajtes]

Bueno, eso es sólo me.... para mantener la conversación :)

[Борис]

sí, esa es la dura verdad de la vida...
Estimado budimir, ¿considera este tercer parámetro en su trabajo ---> el factor de estacionalidad?

[Dmitriy]

el factor de estacionalidad está presente si hay patrones cíclicos de PA, para que

es necesario realizar un análisis ACF preliminar de BP, y para los 2 primeros factores

- Los coeficientes de la fórmula de regresión lineal (escrita en lenguaje mql) pueden tomarse de aquí.

[Prival]

budimir писал(а) >>

el factor de estacionalidad está presente si hay patrones cíclicos de PA, para que

es necesario realizar un análisis ACF preliminar de BP, y para los 2 primeros factores

- Los coeficientes de la fórmula de regresión lineal (escrita en lenguaje mql) se pueden tomar de aquí.

Y la ACF puede ser tomada como"función de autocorrelación".

budimir ¿podrías explicar en este ejemplo (hay una imagen), cómo se quita la estacionalidad (fórmula si no es muy complicada)?

[Dmitriy]

Prival >> :

Y la ACF puede tomarse aquí como"función de autocorrelación".

budimir, ¿podrías explicar con este ejemplo (ahí hay una foto), cómo se quita la estacionalidad (fórmula, si no es mucha molestia)?

La cuestión es que yo no realizo el análisis ACF de BP en mql-language, sino que lo hago

en StatPlus (este complemento en Excel), para no ser infundados, dan

pantalla:

Como puede ver en la figura, en el complemento StatPlus instalado por Exel, en la lista SmoothingFactor

este tercer parámetro no está definido es decir, cero, pero se puede calcular con el

ACF-opción de este complemento, aquí hay una captura de pantalla de esta opción:

Lo siento, pero mi versión de StatPlus está desfasada.

[Neutron]

budimir писал(а) >>

el factor de estacionalidad está presente si hay patrones cíclicos de PA

budimir , en su opinión, ¿es una dirección prometedora? ¿Qué porcentaje de beneficio puede esperarse, sin tener en cuenta las comisiones de intermediación, de la explotación del componente estacional en los mercados financieros?

[Andrey]

¡¡¡Que alguien responda a mi post en la página 9!!!

[Dmitriy]

Neutron >> :

budimir, en su opinión, ¿es una dirección prometedora? ¿Qué porcentaje de beneficio puede esperarse sin tener en cuenta las comisiones de intermediación por la explotación del componente estacional en los mercados financieros?

No creo que merezca la pena tener en cuenta el componente estacional, por eso anulo el tercer factor.

[Vladimir]

Andrey4-min писал(а) >>

¿Estoy en lo cierto al suponer que los datos de entrada son las variables de los parámetros externos del EA, con las que se compararán los coeficientes?

Así es como veo los coeficientes de un simple Asesor Experto basado en fractales:

¿Qué debo hacer con todos ellos?

Los datos de entrada para el Asesor Experto (extern ...) son los coeficientes netos, los retrasos del indicador Per 1, 2, 3, los niveles de clasificación u,v, el Take Profit y el Stop Loss. El indicador (elegí WPR como ejemplo) se calcula dentro del Asesor Experto usando iWPR.