La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 32

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paralocus писал(а) >>

Se puede, pero no es conveniente, porque cada llamada posterior a Comment() "atascará" los resultados de la salida anterior, ya que se realizará utilizando las mismas coordenadas gráficas que la anterior. Por eso es mejor Print();

paralocus, instala Matkad y no te molestes con la interfaz. Depura la malla e impleméntala en tu MKL.

Ahorrarás mucho tiempo, incluso con la adaptación al nuevo entorno.

 

Lo compré ayer. Lo estoy instalando ahora, porque el buen MQL me ha desconcertado mucho.

Pero la red está aprendiendo en 3 épocas a juzgar por el volcado de las escalas y parece no tener fallos:

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BALANZAS DE DESCARGA

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2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 | 0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 | -0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 | 0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 | -0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 | 0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 | -0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 | 0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 | -0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 | 0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 | -0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 | 0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 | -0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 | 0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 | -0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 | 0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1 | 6.0564 | 1.1419 | 0.1999 | 0.2118 | -0.11 | -0.821 | -0.4656 | -0.1458 | -0.037 | 0.0564 | 0.7267 | -0.1584
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : 0.1164 | 3.5091 | 1.2495 | 0.3147 | 0.3362 | 0.0168 | -0.6902 | -0.8039 | -0.0126 | 0.0312 | 0.1206 | 0.8339 | -0.0615
 

¡Eso es! Se ha instalado Matcad. Lo conoceré este fin de semana.

Neutrón, "...¡y sin embargo gira!" La capa única funciona, aprende. Es que intenté subirlo a la M30, y allí -ya sabes lo que son los "patrones".

Pero en H4 - mira lo que hace. Y, curiosamente, presta atención al número de entradas y al número de épocas:

Aquí D = 7, 24 épocas:



Y aquí D = 5, también 24 épocas:


 
Neutron >> :

No, Petya arrancó todos los arbustos del patio - se le pidió que encontrara la raíz cuadrada:-)

Y Vasili Ivanovich estaba afilando su ficha - se le pidió que dividiera una monominante por una polinominante...

 
paralocus писал(а) >>

¡Eso es! Se ha instalado Matcad. Me pondré al corriente este fin de semana.

Neutrón, "...¡y sin embargo gira!" . Es una sola capa, es el aprendizaje. Acabo de intentar subirlo a la M30, pero ya sabes qué "patrones" hay allí.

Pero en H4 - mira lo que hace. Y lo que es interesante, presta atención al número de entradas y al número de épocas:

Aquí D = 7, 24 épocas:

Y aquí D = 5, también 24 épocas:

¡Enhorabuena por hacer que funcione!

En realidad, no debería hacer ningún ruido en la M30... Si la idea funciona, también lo hará en el M5. Y otra pregunta, ¿el resultado con M5 no sería mayor en total que con H4. Recientemente estuve comparando H1 y M5 (ver hilo anterior) - en M5 reuní más de la mitad de lo que en H1 en las mismas 10.000 barras. Y el factor tiempo, como sabes, es de 12...

Nunca he conseguido un resultado razonable en la M1.

 
YDzh >> :

Recientemente comparé H1 y M5 (ver arriba en el hilo) - en M5 recogí más de la mitad de lo que recogí en H1 en las mismas 10.000 barras. Y el factor tiempo, como sabes, es de 12...

Sobre que el "ratio de la curva" sea igual a 12, tengo grandes dudas: compara las "longitudes" de la curva Close en estos TFs. Antes del experimento con el modelo pensé que deberían diferir en un factor de aproximadamente sqrt( 12 ). En principio son aproximadamente así, pero aún así hay diferencias (especialmente si los períodos son muy diferentes). Hearst debe haber investigado un poco aquí. Aquí está el código (_bars - número de barras de historia en un período poco profundo):


extern int _grosserPeriod = PERIOD_H1;
extern int _lesserPeriod  = PERIOD_M5;
extern int _bars          = 100000;


int lesser2grosser( int sh )
{
   int dt = iTime( NULL, _lesserPeriod, sh );
   return( iBarShift( NULL, _grosserPeriod, dt, false ) );
}


double len( int from, int period )
{
   double sum = 0;
   for( int i = 0; i < from; i ++ )    
      sum += MathAbs( iClose( NULL, period, i ) - iClose( NULL, period, i + 1 ) );
   return( sum );
}


int start()
{
   double ratio = len( _bars, _lesserPeriod ) / len( lesser2grosser( _bars ), _grosserPeriod );
   double ratioSquared = ratio * ratio;
   int periodsRatio = _grosserPeriod / _lesserPeriod;
   double one = ratioSquared / periodsRatio;
   Print( "one equals " + one );
   return( 0 );
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Hola Alexey, no sé de qué curvas hablas. Explíquese, si no le importa, por favor.

Por cierto, ¿cómo te va con las fibras?

A YDzh no le gustan nada los plazos... En absoluto. Los utilizo sólo por la inevitabilidad de este mal para mí, a este nivel de mis conocimientos y habilidades. Sin embargo, tengo los resultados de mi experimento:

Mi rejilla sólo tiene dos parámetros externos: el número de entradas y el número de épocas de aprendizaje. La rejilla es monocapa, autodidacta, y funciona con una serie de primeras diferencias respecto a OPEN. Así que, habiendo sospechado, como dice Neutrón, que "mi novia" es fuertemente adicta a la superposición de estos dos parámetros, ayer lo enchufé en el optimizador para echar un vistazo...

El optimizador se devanó los sesos durante una hora y sólo me dio 8 resultados. No fue difícil ver al mejor entre ellos. Pero no hay resultados para la TF 30. Es decir, no hay (dentro de un centenar) un número tal de entradas (para esta rejilla) y un número tal de épocas de entrenamiento que no permita que la rejilla falle. Y, por tanto, la pregunta retórica "...¿será o no será mejor en M5 que en H4?" debe considerarse en el contexto de la Teoría General de la Relatividad, es decir, para quién (qué)... ¿será? Para mi red no lo hará, definitivamente no, pero para la tuya puede ser lo mejor...

 

Actualmente estoy trabajando en las estadísticas de mi 2-capa. Resulta que en los cocientes, el NS sigue determinando mejor el signo del movimiento esperado si los pesos se guardan de época en época. Según los resultados de los experimentos, resulta un 20% frente a un 23% de aciertos. La diferencia, por supuesto, no es grande, pero teniendo en cuenta que este porcentaje llega hasta el 4º grado en rentabilidad de la ST... - vale mucho. El efecto se hace notar si los pesos de una época a otra pasan por w=g*th(w), donde g es un coeficiente del orden de 0,005 en lugar de 1.

 
Neutron >> :

El efecto se hace notar si los pesos de una época a otra se pasan por g*th(), donde g es un coeficiente del orden de 0,005

Intuyo en mi interior que hay ciertos "límites" en el cambio de pesos... pero no tengo suficientes conocimientos para formularlo adecuadamente. Es decir, sé en este "lugar" que el peso no es tan importante como la posición relativa de los pesos (de una neurona en particular) en el eje numérico, si esto se pudiera sondear de alguna manera... entonces, si tiene éxito, podríamos decir que si la neurona unitaria con D entradas es entrenable en principio (en el vector dado), puede ser entrenada óptimamente en el rango de pesos -/+1, o +/-U, donde U = F(D). Entonces podría surgir un paradigma de aprendizaje "biológico" totalmente diferente. Mi especulación intuitiva al respecto se confirma en parte con sus resultados sobre el uso de g*th(). De hecho, de época en época se acorralan todos los pesos en un puesto de algún valor empírico, sin permitir que se dispersen por la extensión del eje numérico.

 
¡Qué buena redacción!
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