Experimento - página 70
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Cierto, puede ser 1 de cada 40, entonces el número de operaciones rentables es mínimo, lo principal es que la tendencia media global sea capaz de solapar las pérdidas actuales, de lo contrario no tendrá sentido...
Seguro que sí. Pero tal vez no en todas las casas de bolsa.
Hay un sesgo rojo ahí. Es muy simétrico alrededor.
Si te deshaces de los solapamientos opcionales inútiles, al menos puedes reducir la pendiente de la tendencia.
Tiene una expectativa matemática de 0. Eso es sin el intercambio de comisiones de spreads-overlaps. Esto es sin tener en cuenta los spreads-swap-comisiones-overlaps. Por cierto, como es 0, no se puede rodar/deslizar nada allí.
Todo ello se debe, en parte, a que no existe el "trabajo sobre los errores", como regula el ciclo deming (véase iso9000 y otros MBA) o el ciclo básico de gestión (como en los métodos de la URSS).
¿Y por qué no hay ninguno? Porque.
¿Cómo se calcula este 0? Hace tiempo calculé los resultados de la inversiónhttps://www.mql5.com/ru/forum/367874/page27#comment_22807159, el tamaño medio de las operaciones allí debe ser considerablemente mayor que el spread incluso teniendo en cuenta el swap que no se cobra por la señal. Pero el experimentador ha cambiado las condiciones del experimento cientos de veces: el plazo, el tamaño de la muestra, el Asesor Experto falla, el ciervo viene, la foca viene. El gráfico resultante ha sido comprometido y distorsionado, y no puede ser analizado seriamente.
En cuanto a trabajar con errores: como se utiliza una cuenta de juguete con ejecución instantánea y spread fijo, no hay pérdida real de beneficios en las operaciones en ceros, porque el spread no se amplía como debería.
Lo he vuelto a decir,
Si se negocia, entonces por qué no probarlo en un solo par
en el último año
o en cada par individualmente,
No necesito 32 pares, empeoran todo y hacen que el comercio sea caótico,
la única manera de obtener un resultado claro es hacer una prueba sin rellenos y otras manipulaciones humanas.
Si te deshaces de los inútiles solapamientos opcionales, puedes al menos reducir la pendiente de la tendencia.
¿Cómo has calculado este 0? Hace tiempo estimé los resultados de la inversiónhttps://www.mql5.com/ru/forum/367874/page27#comment_22807159. El tamaño medio de las operaciones debe ser considerablemente mayor que el diferencial, incluso teniendo en cuenta el swap que no se cobra por la señal. Pero el experimentador ha cambiado las condiciones del experimento cientos de veces: el plazo, el tamaño de la muestra, el Asesor Experto falla, el ciervo viene, la foca viene. El gráfico resultante ha sido comprometido y distorsionado, y no puede ser analizado seriamente.
En cuanto a trabajar con errores: como se utiliza la cuenta toy con ejecución instantánea y spread fijo, no hay pérdida real en las operaciones en ceros, el spread no se amplía como debería.
Los trajes están mal. Todo el colapso de la línea está asegurado por la dispersión y toda la varianza es por la dispersión. MO=0
Si PNB empieza a "golpear" de repente, significa que ACF>0,5; es decir, que está operando en el pasado, con un retraso. Y sólo tiene resultados positivos cuando se repite el pasado, en tendencia.
los ajustes están mal. Todo el colapso de la línea es proporcionado por el spread y todas las fluctuaciones por la varianza. MO=0
si el PNB empieza a "golpear" de repente, significa que el ACF>0,5; es decir, que realmente se negocia en el pasado, con un retraso. Y sólo tiene resultados positivos cuando el pasado se repite, en una tendencia.
¿Por qué difundir? Mira la pestaña "stats", toma la suma de los resultados de las operaciones módulo = 138960 puntos, divide por el número total de operaciones 1365, obtenemos un diferencial medio de 100 puntos a 4 signos? Evidentemente no, no existe tal cosa.
¿Por qué difundir? Mira la pestaña "stats", toma la suma de los resultados de las operaciones modulo = 138960 pips, divide por el número total de operaciones 1365, obtén un spread promedio de 100 pips en los 4 dígitos? Evidentemente no, no existe tal difusión.
Si es por 4 dígitos, entonces sí, el diferencial no tendrá casi ningún efecto.
¿Por qué difundir? Mira la pestaña "stats", toma la suma de los resultados de las operaciones modulo = 138960 pips, divide por el número total de operaciones 1365, obtén un spread promedio de 100 pips en los 4 dígitos? Aparentemente no, no ocurre.
Puede suceder :-)
Le dije hace un mes - no operar a las 0:00 hay un enorme spread...
Y con mucho. Abre eurusd, usdchf, eurchf, menos 3 mega spreads al mismo tiempo, pero no sirve de nada. Y espera a que el PNB destroce el anillo. Cuando no hay nada en la cestamejorar urgentemente la aritmética