Cómo formar correctamente los valores de entrada para el NS. - página 16
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Puedes probar los puntos de entrada de tu estrategia
si estos puntos son perfectos - no se necesita nada más - ¡no hay redes!
>> ¿Verdad?
Estoy hablando de puntos - donde tiene sentido enseñar a la red a DIVERTIRSE
Iba a casa y pensé en cómo propondría introducir zz extremums... No he tenido tiempo... Propongo introducir 4 valores confirmados de LB y predecir el siguiente valor, normalizar los extremos por EMA, por ejemplo 120, para gráficos de 1 hora
Creo que sería mejor alimentar la muestra con una inversión algo formada, en lugar de hacerlo inmediatamente contra el movimiento en el pico.
Creo que sería mejor presentar una pauta con una reversión algo formada, en lugar de hacerlo inmediatamente contra el movimiento en el pico.
El comienzo de la 2ª ola es ideal.
por regla general es la primera covergencia en el periodo calculado
Me parece que sería mejor presentar una muestra ya con una inversión algo formada, en lugar de hacerlo inmediatamente contra el movimiento en el pico.
Decide el criterio para definir los puntos de pivote y obtendrás puntos. Lo que es plano para uno es una tendencia para otro.
¿Qué hay que determinar
estos puntos son diferentes para cada periodo (tf)...
en W1 - tendencia en M15 puede ser tendencia - en D1 - plano
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primero hay que determinar el periodo
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no tiene sentido ---
un comerciante salta a M1, el otro a W1 - MN1
uno captura 10-20 pips - el otro toma velas semanales
tienen los mismos puntos - no por supuesto que no
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¿Qué quieres decir con una forma? Sugiero una estrategia basada en una zz, suponiendo que una determinada ubicación mutua de zz extremas conduce a algo y luego utilizando métodos de libro -ya que los gurús aún no han respondido- para elegir la mejor transformación
no, la cifra no, me refiero a .... este... vector de aprendizaje.
Podemos formalizarlo de esta manera, si el próximo extremo está entre dos extremos anteriores - plano (0), por encima del pico - la tendencia es alcista (+1), por debajo del valle - la tendencia es bajista (-1), pronosticamos -1 0 +1, deberíamos empezar por algún lado... Si cambiamos la forma de normalización de los datos de entrada elegiremos el menor error en la previsión
Un pequeño error, podemos tener la ruptura del último extremo o la formación de un extremo en el rango de los dos extremos anteriores y pronosticaremos 2 condiciones de mercado....
La propia estrategia de colocar una orden pendiente-stop en el último extremo confirmado produce un beneficio normal en el reloj del euro desde mediados de 2007 omitiendo diciembre de 2007 y enero de 2008. Utilizando el NS mencionado anteriormente podemos filtrar la señal para colocar la orden
... cambiando la forma de normalizar los datos de entrada
Exactamente, si puedes ampliar este punto, porque es el más confuso.
Qué significa el racionamiento en general. Y cómo normalizar para que en el futuro el rango estuviera en el rango 0-1 y no nos importen los valores de los datos iniciales de entrada no normalizados.
¿En qué muestra debemos normalizar (todas las muestras o sólo la actual)?
Qué vista (forrada o en función de la especie s).
Si es lineal, el rango en el futuro 0-1 puede no ser guardado (se encontrará un valor mayor que 1) y la red no será entrenada en él.
Si las especies s, hay una saturación de las grandes y ya no serán distinguibles para la red.
¿Existe una media de oro?