Cómo formar correctamente los valores de entrada para el NS. - página 17
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Este punto, si puede ampliarlo, es el más confuso.
Qué significa el racionamiento en general. Y cómo normalizar para que en el futuro el rango esté en el límite 0-1 y no nos importen los valores de los datos iniciales de entrada no normalizados.
¿En qué muestra debemos normalizar (todas las muestras o sólo la actual)?
De qué tipo (función forrada o de tipo s).
Si es lineal, el rango en el futuro 0-1 puede no ser guardado (se encontrará un valor mayor que 1) y la red no será entrenada en él.
Si las especies s, hay una saturación de las grandes y ya no serán distinguibles para la red.
¿Hay un término medio?
Así es como la encontraremos. Hay que empezar por algo y luego recorrer todos los caminos conocidos para encontrar el mejor
Investigar toda la historia, encontrar el rango marginal, utilizarlo para el racionamiento y todavía con un margen
Según tengo entendido, el objetivo de la rama es mejorar la predicción de la red mediante la transformación de los datos de entrada, por lo que no nos importa cómo predice la red...
Sólo se ha "perdido" el objetivo del hilo:
- Si el autor tiene "entradas favoritas" (por ejemplo, retornos - "clásicos del género"), arquitectura de red "favorita" (sip :) ) y "maestro" (frase de la página 5), entonces el tema de la rama suena: cómo convertir a rango "funciones de activación" y, para mí, por favor :), cómo eliminar "entradas malas". Es decir, la pregunta dada puede sonar así: si estúpidamente, a través del rango, "escala" a [-1:1], el error de aprendizaje/cruzado.../entrenamiento es digerible y me interesa un método más "correcto"? Lo dudo.
¡¡¡Por cierto, la aplicación de varios métodos "primitivos" de "escalado" no dio un salto en la reducción de errores en mi!!!
- Si el autor va en busca de "buenas aportaciones", entonces, en primer lugar, TODOS a la vez se refieren a lo "íntimo" y el tema se estanca, y en segundo lugar -cada uno tiene su propia visión, incluyendo qué y cómo enseñar- ya hay un embrollo. Sólo para experimentar y, para mí, por favor :), cómo filtrar las "malas entradas"
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De lo contrario, "desorden y vacilación" y otra rama se estanca. Por lo tanto, necesitamos foros especializados con ramas especializadas con la más severa moderación y seguimiento del tema de las "actuaciones", que ... también están "estancados", pero por una razón diferente. (No delante de klot diré).
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ZZY. Por ejemplo, TradingSolution tiene una "utilidad" de este tipo - "Análisis de Correlación" con la que, aparentemente, se puede evaluar si el "Maestro" (en términos de TS - "Señal Óptima") se "correlaciona" con la entrada de interés. Pero sigo sin creer que esa "correlación tonta" entre OHLS y "Profesor" pueda dar valores superiores a 0,5 incluso a "entradas realmente significativas". A menos que se suavice el "todo lo que puedas". Y cuando el profesor es hm ... discreto, como "entradas de ZigZag", yo, por ejemplo, tenía "errores" que estaban fuera de los límites. Personalmente me interesó sólo en él - "preprocesamiento de datos" (capítulo 7 en Ezhov, pero allí en primer lugar uno fórmulas, y en segundo lugar -... Realmente no creo en la aplicabilidad de todo lo que se menciona allí para datos tan "ruidosos"/discretos, y no consigo escribir "subrutinas" :( ) y me parecía, que esta rama está dedicada precisamente a ello, pero...
SZY. Pienso en todo bien - probablemente usted ahora se sienta y se dedica a las implementaciones concretas, y en una rama salpica sólo "dificultades teóricas". :)
Chicos, os habéis equivocado de camino......)))))
Investigar toda la historia, encontrar el rango límite, utilizarlo para el racionamiento y aún con margen
Sí. Ya lo has dicho e incluso has dado una imagen que lo explica. Todo está claro. Es que luego ha surgido esta pregunta con el futuro y así en resumen estoy un poco perdido y cavilando. ¿Has probado a utilizar funciones s para las propias entradas? ¿O sólo linealmente?
Sólo el propósito de la rama se "pierde":
Que el objetivo de la rama sea el que cada uno vea por sí mismo. No me ofenderé. :) Cuantas más ideas, mejor será la visión del problema.
Pero tal vez usted ha señalado muy sabiamente que a la hora de la verdad :
Entonces, en primer lugar, TODOS se refieren inmediatamente a la "intimidad" y el tema queda muerto, y en segundo lugar - cada uno tiene una visión diferente,
Así que sólo queda una cosa por hacer.
Sólo para experimentar.
Y en la rama dejar que la gente exprese sus pensamientos y experiencias.Estoy seguro de que la próxima será muy interesante.
Aquí está. Escribió y escribió, luego decidió "arreglarlo" y se borró. :(
En fin:
1. En la ventana (¡¡¡cuyo tamaño teóricamente!!! también afecta a la "rentabilidad"), que se mueve cuando aparece una nueva barra:
Para mí, ninguno de los tres métodos, ni en la muestra completa ni "por la ventana", aportó una mejora fundamental.
De esto concluí que lo principal son los insumos... un rendimiento adecuado. (Pero esto es, por desgracia, otro cuento. ;( )
Pero "El racionamiento conjunto: blanquear las entradas" (p.132), puede ser más curioso.
2. En respuesta a "Sí. Ya lo has dicho e incluso has dado una imagen que loexplica. Todo está claro. Es que luego surgió esta cuestión con el futuro... ", pregunté, "¿Fuebueno en el pasado?"
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Y quería añadir que en la araña, el siguiente también estaba haciendo "investigación" sobre diferentes racionamiento en TS.
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ZY=IMHO. Y el racionamiento es mejor en ... Excel, poniendo NS4 en una muestra, por ejemplo, y dibujando, en los resultados, un gráfico "Error=f(tipo de racionamiento, tamaño de una ventana)". Entonces las preguntas desaparecerán.
Mi IMHO, el zigzag como entradas al NS es un caso inútil, y como compresión de información, también. Muestra los picos, pero no refleja en absoluto la dinámica entre ellos. Sobre todo porque reacciona a casi cualquier pico, así que, de nuevo, IMHO, al diablo.
la historia no responde a un pico :-)
Estaba hablando de la historia - a corto plazo, por supuesto - pero la historia
y decía que hay indicadores que son buenos para encontrar estos picos en los retrocesos
la cuestión es qué enseñar... ¡la historia más cercana!
1 puntos de pivote - es decir, cambio de tendencia
¿2 o algo más?