Cómo formar correctamente los valores de entrada para el NS. - página 19
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Mi IMHO, el zigzag como entradas a NS es inútil, y como compresión de información también. Muestra los picos, pero no refleja en absoluto la dinámica entre ellos. Sobre todo porque reacciona a casi cualquier pico, así que, de nuevo, IMHO, al diablo.
Podría añadir que al aprender en el zig-zag, es más probable que la red aprenda simplemente a repetirlo con un retraso de 1 compás. El conocido efecto "hoy será como ayer y mañana será como hoy". De este modo, (la red) conseguirá el mínimo error posible durante el periodo de aprendizaje. Pero no funcionará en el futuro.
Podría añadir que al aprender en el zig-zag, es más probable que la red aprenda simplemente a repetirlo con un retraso de 1 compás. El conocido efecto "hoy será como ayer y mañana será como hoy". De este modo, conseguirá el menor error posible.
Creo que si se consigue el muestreo correcto con una ZZ, se puede mezclar, entonces no habrá este efecto.
Sigo pensando que RZ no es un maestro para NS.
Creo que si haces el muestreo correctamente con RQ, puedes mezclarlo, entonces no tendrá este efecto.
Sigo pensando que no es un maestro para NS.
En teoría, no se aconseja barajar las series temporales. Así que revuélvelo o no, lo tendrás todo igual.....))))))))))))
En teoría, las series temporales no deberían mezclarse. Así que lo mezcles o no, lo tendrás todo igual.....))))))))))))
Hay un conjunto A - vectores Vender, digamos.
Existe el conjunto B - vectores Comprar, y el conjunto C - vectores Mantener. Los valores de los vectores deben ser relativos.
Así que le sugerí que los mezclara.
Tengo una idea (me la aconsejó un buen hombre), y LeoV podría ayudarme con ella.
Tomemos el indicador más exagerado y enseñémosle a producir señales correctas. Naturalmente, deberíamos obtener un resultado
para que nuestras entradas sean perfectas, o casi... Estos valores deben ser tomados como maestros para las SN. La ventaja aquí es que alimentamos vectores de COMPRA/VENTA que la propia red ha elegido como óptimos. Pero un conjunto de vectores Hold debe ser recortado manualmente. Sólo para asegurarnos de que la muestra no consiste en un 90 % de vectores Hold y sólo un 5 % en Buy/Sell...
Hay un conjunto A - vectores Vender digamos.
Existe el conjunto B - vectores Comprar, y el conjunto C - vectores Mantener. Los valores de los vectores deben ser relativos.
Así que le sugerí que los mezclara.
Tengo una idea (me la aconsejó uno de los buenos), y LeoV podría ayudarme con ella.
Tomemos el indicador más exagerado y enseñémosle a producir señales correctas. Naturalmente, deberíamos obtener un resultado
para que nuestras entradas sean perfectas, o casi... Estos valores deben ser tomados como maestros para las SN. La ventaja aquí es que alimentamos vectores de COMPRA/VENTA que la propia red ha elegido como óptimos. Pero un conjunto de vectores Hold debe ser recortado manualmente. Sólo para asegurarnos de que la muestra no está formada por un 90% de vectores de retención y sólo un 5% de vectores de compra/venta...
¿Perdón? ¿Utilizamos el indicador de entrada como el de salida? ¿O qué? La esencia no está clara.
¿Perdón? ¿Utilizamos entonces el pavo de entrada como el de salida? ¿O qué? La cuestión no está clara.
Alimentamos un indicador (redibujable) a la entrada de GS. Obtenemos los puntos de entrada (Compra/Mantenimiento/Venta óptimos en las salidas de la EM). Y luego describimos estos puntos utilizando otros índices, normales, o algo más. Pero antes hay que recortar manualmente Hold... ¿Está claro?
Había una idea similar: entrada - datos reales duros, salida - incluso el futuro. No veo ninguna contradicción en ello.
Tiene sentido, pero sólo si se elimina el ruido.
La entrada a la entrada NS es un indicador (redibujable).
¿Qué quiere decir que ya está redibujado? ¿Y cuáles son las razones para esperar que la propia SN (sin profesor) encuentre buenos puntos de entrada? En otras palabras, ¿cómo se imagina la función del objetivo de dicha SN?
¿Quiere decir que ya está redibujado? ¿Y cuáles son las razones para esperar que la propia SN (sin profesor) encuentre buenos puntos de entrada? En otras palabras, ¿cómo se representa la función objetivo de dicha NS?
Sí, ya está redibujado. (SSA, Hodrick(o algo así))
La función del objetivo en NS es la compra/retención/venta óptima basada en el cierre. NS lo encontrará sin un maestro. Maximizar las señales correctas es una función de error que se utiliza para el aprendizaje. Por supuesto que puedo estar confundido pero creo que el sentido es claro.