Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 4
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escrito largo - aparentemente no pasó.
Para mí la prioridad es probar en un largo período de la historia y no acepto sobre-optimizaciones a corto, porque el mercado es extremadamente inestable ahora y uno puede obtener un drawdown de 50-100 pp "de la nada", y ningún indicador será capaz de predecir tales situaciones.
Creo que el tiempo mínimo de funcionamiento de un EA debería ser de 3 años. En 3 años se simula un gran número de todas las situaciones posibles, lo que puede evitar detracciones en el futuro, pero no con seguridad.
Escribí largo - aparentemente no pasó.
Para mí la prioridad es hacer pruebas en un periodo largo de la historia y no acepto sobreoptimizaciones a corto. El mercado es muy inestable ahora y puedes coger un drawdown de 50-100 puntos "de sopetón" y no hay ningún indicador que pueda predecir esas situaciones.
Creo que el tiempo mínimo de funcionamiento de un EA debería ser de 3 años. El período mínimo de ejecución es de 3 años y se simulan muchas situaciones diferentes que pueden impedir la reducción de la deuda en el futuro, pero no es un hecho.
A mí, por ejemplo, no me intimidan las detracciones. Es una cuestión de MM. No sólo hay que abrir en media depo o en toda la depo.
Y sobre las variables -cuanto menos haya, más entenderás- lo que vas a hacer, en lugar de ajustarte a la historia.
>>Estoy totalmente de acuerdo.
No se trata de la señal. Se trata de entender si esta ST funcionará en el futuro o no. Pero o no entiendo tu método o lo has explicado mal de alguna manera(((.
Intentaré explicarlo de forma más sencilla: estamos buscando un determinado patrón en la historia del futuro próximo (bueno, casi el presente). Lo optimizamos y obtenemos unos parámetros que funcionan mejor ahora (es decir, en este pasado inmediato). A continuación, "abrimos una ventana" con estos parámetros más adelante en el historial y fijamos los resultados. De este modo, podemos determinar muy fácilmente el período de tiempo en que existe este patrón (con nuestros ahora buenos parámetros). Por regla general, la regularidad surge suavemente del pasado y se agrava gradualmente en el futuro a través del presente. Si lo compruebas en la historia (el punto de partida, es decir, el cambio de optimización en la historia, para que el futuro sea relativo a ella), puedes ver claramente cómo el patrón aparece y luego desaparece. Es posible ganar dinero con la desaparición. Y cuanto más estable haya sido el patrón en el pasado, más tiempo y con menos desviaciones durará en el futuro.
Bueno, el mercado está lejos de ser perfecto, así que describir un patrón "ideal" no tiene sentido.....
Es sólo para los colores :)
A mí, por ejemplo, no me intimidan las detracciones. Es una cuestión de MM. No se abre en la mitad o en todo el depo.
Hasta cierto punto estoy de acuerdo - pero si el EA está optimizado para una tendencia, y va a entrar en un movimiento lateral, entonces las paradas se comerán la mayor parte del depósito - es decir, las pérdidas serán decenas o cientos de puntos. Y viceversa.
He estado escribiendo durante mucho tiempo - al parecer, no se ha transmitido.
Para mí, la prioridad es hacer pruebas durante un largo periodo de tiempo y no tolero las sobreoptimizaciones a corto plazo, porque el mercado es muy inestable ahora y puedes tener drawdowns de 50-100 puntos "de sopetón", y ni siquiera un indicador puede predecir tales situaciones.
Creo que el tiempo mínimo de funcionamiento de un EA debería ser de 3 años. El período mínimo de ejecución es de 3 años y se simulan muchas situaciones diferentes que pueden impedir la reducción de la deuda en el futuro, pero no es un hecho.
A menudo, las optimizaciones profundas dan lugar a optimizaciones muy heterogéneas. Vea el gráfico de balance. Es probable que crezca bien en alguna parte y se sumerja o "aplane" en alguna parte :) También hay que "optimizar" la profundidad de la optimización.
Estas "reoptimizaciones" son necesarias para detectar los patrones. El trabajo posterior se puede hacer como se quiera, pero ¿de qué otra manera se pueden encontrar los patrones?
Intentaré explicarlo en términos más sencillos: buscamos un determinado patrón en el pasado inmediato (bueno, casi en el presente). Lo optimizamos y obtenemos unos parámetros que funcionan mejor ahora (es decir, en este pasado inmediato). A continuación, "abrimos una ventana" con estos parámetros más adelante en el historial y fijamos los resultados. De este modo, determinamos muy fácilmente el período de tiempo en que existe el patrón dado (con nuestros parámetros ahora buenos). Por regla general, la regularidad surge suavemente del pasado y disminuirá gradualmente en el futuro a través del presente. Si se comprueba en la historia (el punto de partida, es decir, la optimización se trasladará a la historia, de modo que el futuro es relativo a ella), se puede ver claramente cómo el patrón aparece y luego desaparece. Es posible ganar dinero con la desaparición. Y cuanto más estable haya sido el patrón en el pasado, más tiempo y con menos desviaciones durará en el futuro.
Estoy de acuerdo contigo en alguna parte, por supuesto, pero todavía no es seguro que sea así.....(((
A menudo, las optimizaciones profundas dan lugar a optimizaciones muy heterogéneas. Vea el gráfico de balance. Es probable que crezca bien en alguna parte y se sumerja o "aplane" en alguna parte :) También hay que "optimizar" la profundidad de la optimización.
Estas "sobreoptimizaciones" son necesarias para identificar patrones. Se puede seguir trabajando de cualquier manera, pero ¿de qué otra forma se pueden encontrar regularidades?
Tampoco me gusta "profundizar" en la historia ya que hay muchos patrones diferentes que pueden interferir entre sí y será más difícil encontrar los que necesitamos..... Y tenemos que trabajar "aquí y ahora" y no en el año 2000, por ejemplo))))
Intentaré explicarlo en términos más sencillos: buscamos algún tipo de patrón en el pasado inmediato (bueno, casi en el presente). Lo optimizamos y obtenemos unos parámetros que funcionan mejor ahora (es decir, en este pasado inmediato). A continuación, "abrimos una ventana" con estos parámetros más adelante en el historial y fijamos los resultados. De este modo, determinamos muy fácilmente el período de tiempo en que existe el patrón dado (con nuestros parámetros ahora buenos). Por regla general, la regularidad surge suavemente del pasado y disminuirá gradualmente en el futuro a través del presente. Si se comprueba en la historia (el punto de partida, es decir, la optimización se trasladará a la historia, de modo que el futuro es relativo a ella), se puede ver claramente cómo el patrón aparece y luego desaparece. Es posible ganar dinero con la desaparición. Y cuanto más estable haya sido el patrón en el pasado, más tiempo y con menos desviaciones durará en el futuro.
Es sólo para el color :)
Bueno, ¿cómo puedo decírtelo? - una tendencia puede tomarse esencialmente como un patrón, y también los retrocesos en el terrnd - pero ¿cómo puedes determinar la duración de la tendencia, y si el retroceso es el comienzo de una nueva tendencia opuesta?