¡No es asunto de Mashka! - página 8
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Naturalmente.
Al fin y al cabo, si se puede predecir una barra por adelantado, también se pueden predecir dos barras utilizando la recursión, y ahí por inducción. Pero el error de previsión crecerá exponencialmente con el horizonte creciente, por eso no nos interesa buscar la relación entre la precisión de la previsión elemental (para una barra) y la anchura del intervalo de confianza como f-fi del horizonte de previsión. Que lo hagan los aficionados. Usted y yo estudiaremos la calidad de la propia base de previsión: ¡1 BAR por delante y ya está! Cierto, recogeremos estadísticas prediciendo cada vez por 1 barra y haciendo un paso adelante, y así 10.000 veces. Sólo para estar seguros.
Sí, podemos hacerlo, para empezar. ¿No le interesa establecer un límite para la visibilidad de su modelo?
PD: además, con una previsión máxima de 1 bar estás muy equivocado. Se trata de una limitación de los modelos estudiados, el suyo y el de Burg. Y aquí tienes la razón en general, la prueba estadística del tamaño del horizonte que tengo,
- no tanto, aunque a veces hay previsiones largas.Pero por otro lado mira el gráfico de error - no está nada mal, el error varía en 1 punto.
Pero volviendo a nuestras conversaciones filosóficas, no hay que limitarse, porque uno se limita a sí mismo, pero no a la naturaleza. Así que el hombre nunca alzaría el vuelo ni se hundiría en el fondo del mar. Por cierto, sobre la predicción, creo que te daré una prueba concluyente de que puedes predecir con bastante antelación relativamente pronto, pero no tengamos prisa. Llegaremos a tiempo :o)
Pero volviendo a nuestras conversaciones filosóficas, no debes limitarte, porque te limitas tú, no la naturaleza. Así que el hombre nunca alzaría el vuelo ni se hundiría en el fondo del mar. Por cierto, sobre la predicción, creo que te daré una prueba concluyente de que puedes predecir con bastante antelación relativamente pronto, pero no tengamos prisa. Todos lo conseguiremos :o)
No me lo creo, pero me alegra saber que me he equivocado :-)
Pero volviendo a nuestras conversaciones filosóficas, no debes limitarte, porque te estás limitando a ti mismo, no a la naturaleza. Así que el hombre nunca alzaría el vuelo ni se hundiría en el fondo del mar. Por cierto, sobre la predicción, creo que te daré una prueba concluyente de que puedes predecir con bastante antelación relativamente pronto, pero no tengamos prisa. Todos lo conseguiremos :o)
No me lo creo, pero me alegra saber que me he equivocado :-)
No es fe, es conocimiento:o)
Sergey, ¿quién es este Burg?
Un tipo serio, inventó otro método de predicción. En MathCAD su algoritmo se implementa como funciones predict() y burg(). Puedes buscarlo en la ayuda. Berg es probablemente correcto, pero más a menudo se llama burg. Incluso recibí algún tipo de premio por este método.
Como puedes ver, hace un buen trabajo de predicción, pero necesito definir los parámetros. Así que aquí Seryoga, primero maneja a mi hermanito :o)))))))) Es una broma, por supuesto :o))))
PS: Eso sería una descripción de este método para encontrar ... Tal vez Viento del Norte sabe dónde buscar? :о)))
Es importante, según me parece, y por eso escribo un post aparte. Seryoga, estás tratando con NS, trata de entrenar una red neuronal para pronosticar MA (es posible), y usando el MA pronosticado puedes restaurar fácilmente la serie de precios futuros. Los mismos sumadores :o)
¿Qué crees que he estado haciendo todo este tiempo? ¡Así es! He estado estudiando las propiedades predictivas del NS subyacente. Es un callejón sin salida. La cuestión es que construyendo MAs, se integra esencialmente el BP inicial sin añadir nada nuevo allí. Está claro que el análisis de MA por NS o incluso por el diablo, nada nuevo que está en la BP inicial nos puede dar. Por lo tanto, la serie de pronósticos seguramente se desmoronará a medida que se acerque el horizonte de sucesos. Ya es un hecho médico. Se puede mejorar notablemente si exigimos la n-diferenciabilidad de MA. Entonces es posible atravesar el horizonte de sucesos, aunque parece que se tira de una astilla a través de una astilla. El mismo efecto puede conseguirse de forma más sencilla.
En cuanto al algoritmo de Burg, sea cual sea, perderá definitivamente frente a NS, que se basa en el teorema de Kolmogorov sobre la aproximación óptima de una función diferenciable en un cubo de d dimensiones. Así que ya no me molesto con el otro.
¿Qué crees que he estado haciendo todo este tiempo? ¡Así es! He estado estudiando las propiedades predictivas del NS subyacente. Es un callejón sin salida. La cuestión es que construyendo MAs, se integra esencialmente el BP inicial sin añadir nada nuevo allí. Está claro que el análisis de MA por NS o incluso por el diablo, nada nuevo que está en la BP inicial nos puede dar. Por lo tanto, la serie de pronósticos seguramente se desmoronará a medida que se acerque el horizonte de sucesos. Ya es un hecho médico. Se puede mejorar notablemente si exigimos la n-diferenciabilidad de MA. Entonces es posible atravesar el horizonte de sucesos, pero es como sacar una astilla a través de una astilla. El mismo efecto puede conseguirse de forma más sencilla.
En cuanto al algoritmo de Burg, sea cual sea, perderá por definición frente a NS, que se basa en el teorema de Kolmogorov sobre la aproximación óptima de una función diferenciable en un cubo de d dimensiones. Así que ya no me molesto con el otro.
Espera, vayamos por partes. ¿Cree que el horizonte máximo de previsión de MA independientemente del método elegido (NS, Burg o el que sea) es de cuántas cuentas (o barras)? ¿Una o hay una diferencia?
¡Mashka tiene un horizonte de previsión de más de un bar! Este valor depende de la suavidad de la serie construida por el LPF, que a su vez depende de la ventana de promediación y de la multiplicidad de diferenciación incorporada al algoritmo de promediación. Para las MAs convencionales se puede poner un solo múltiplo de diferenciación, para las EMAs la segunda derivada es continua, por lo que permite un horizonte más lejano.
Además, cuando te pido que pronostiques una barra por delante, debes ser consciente de que estás pronosticando 1 barra + el valor del retraso del grupo de tu MA.
Además, cuando le pido que proporcione una previsión con una barra de antelación, debe saber que para usted resultará una previsión de 1 barra + el valor de retardo del grupo de su MA.
¿Qué tiene que ver el retraso con esto? Ni el método de Burg, ni el de NS ni el tuyo saben nada del retraso de MA. Para estos métodos es sólo BP y nada más. Y entonces, si se calcula con precisión el valor futuro de la MA, también se calculará con precisión el valor futuro del precio. ¿Qué tiene que ver el retraso con esto? ??????