Necesita un indicador que refleje el precio en tiempo de funcionamiento.
Así es como funciona la ciencia a veces. Si algo no está claro, se acuña un nuevo término.
He intentado no inventarme el término "tiempo de funcionamiento", que tampoco me gusta, pero tengo que utilizarlo para que se me entienda. ¿Tienes alguna idea de cómo crear un indicador de este tipo?
Prival, ¿cómo vas a contar el modus operandi y la varianza? Si tratas el proceso de tic como un proceso aleatorio, entonces en teoría tiene diferentes realizaciones. Existen, a grandes rasgos, dos tipos de estadísticas relacionadas con un proceso aleatorio. Se trata de estadísticas con promedios sobre realizaciones y estadísticas con promedios sobre el tiempo.
En cuanto a lasrealizaciones: ¿de dónde se obtendrá información sobre los diferentes ticks quepertenecen a diferentes realizaciones en el mismo momento? ¿De diferentes empresas de corretaje? Entonces, ¿cómo determinar a qué época pertenecen? Es decir, ¿cómo se va a sincronizar?
¿O va a estimar el modus operandi y la varianza a partir de varios ticks consecutivos que se produjeron en momentos diferentes? Este es un promedio diferente, por el tiempo, y cómo es mejor que las barras ordinarias - no está claro todavía.
En general, varias personas están tratando de crear un indicador de barras de equidad - basado en varias ideas. Al menos esto debería hacerse al principio.
Hablo de tics artificiales. ¿Qué es eso? No he visto ninguna.
Aquí hay más detalles al respecto en 'Gráficos sin 'agujeros'. Intentemos explicarlo: digamos que el mercado está muy tranquilo, no hay operaciones durante 5 minutos. Aparece un trato (ha llegado una garrapata). Para cerrar el agujero en el gráfico, es necesario construir 4 barras del minuto. Formamos 4 ticks y construimos 4 barras con Open= Close. En otras palabras, no había operaciones reales, pero las barras (ticks) aparecían.
Prival, 'Gráficos sin 'agujeros'' es el artículo de komposter con una solución al problema de los agujeros, no un artículo oficial de metaquotes. Para ser honesto, yo personalmente no tengo ninguna razón para llenar esos agujeros (y hay agujeros hasta media hora - por el jengibre, digamos), pero alguien lo necesita.
Prival, ¿cómo vas a contar el modus operandi y la varianza? Si tratas el proceso de tic como un proceso aleatorio, entonces en teoría tiene diferentes realizaciones. Existen, a grandes rasgos, dos tipos de estadísticas relacionadas con un proceso aleatorio. Se trata de estadísticas con promedios sobre realizaciones y estadísticas con promedios sobre el tiempo.
En cuanto a lasrealizaciones: ¿de dónde se obtendrá información sobre los diferentes ticks quepertenecen a diferentes realizaciones en el mismo momento? ¿De diferentes empresas de corretaje? Entonces, ¿cómo determinar a qué hora pertenecen? Es decir, ¿cómo se va a sincronizar?
¿O va a estimar el modus operandi y la varianza a partir de varios ticks consecutivos que llegan en diferentes momentos? Este es un promedio diferente, por el tiempo, y cómo es mejor que las barras ordinarias - no está claro todavía.
En general, varias personas están tratando de crear un indicador de barras de equidad - basado en varias ideas. Al menos haz esto al principio.
Si tenemos esta 'Falacias estándar en los intentos de operar con ruido (hubo una 'Pesadilla en MT4')', podemos construirla. Sí, eso es exactamente lo que me gustaría hacer: "estimar el modus operandi y la varianza a partir de varios ticks consecutivos que llegan en diferentes momentos", pero ¿funcionará? ¿Se ha producido una mejora en la precisión? En el eje Y este punto es +- el intervalo de confianza (no H y L). Imagina cómo sería este gráfico. Reunimos 50 ticks, 45 de ellos son iguales en precio, y 5 tienen desviaciones significativas. Y en el eje X también es un punto, pero no en puntos fijos en el tiempo al principio de cada minuto, sino más precisamente, naturalmente +- el intervalo de confianza en este eje.
En términos militares es imposible acertar en el ojo izquierdo del piloto (probabilidad matemática de acertar en el punto), pero es posible trazar la zona de impacto donde se encuentra este ojo con la probabilidad 0,97 :-). Y debe ser exactamente el área (elipse), y no un segmento OHLC construido en el punto. Y estaría bien regular el número de garrapatas a analizar.
Y aquí está cómo implementarlo prácticamente, por favor ayúdame
Si hubiera una barra artificial para cerrar el agujero en el tiempo, su precio de apertura sería igual al precio de cierre de la barra anterior, pero no es así en la imagen.
Estoy de acuerdo, no es una forma pura, es un tick real. 2, 3 y 4 ticks aparecieron casi simultáneamente. La barra apareció en el segundo tick, así que no puedo decir que sea artificial o real. Lo más probable es que se trate de un tic real, porque el intervalo de tiempo era de más de un minuto antes de la aparición de estos 3 tics.
Prival, 'Gráficos sin 'agujeros'' es el artículo de komposter con una solución al problema de los agujeros, no un artículo oficial de metaquotes. Para ser honesto, yo personalmente no tengo ninguna razón para llenar esos agujeros (y hay agujeros hasta media hora - por el jengibre, digamos), pero alguien lo necesita.
Y no tengo ninguna razón para hacerlo, al contrario, me estorban. En cuanto a mi enfoque del análisis de esta curva, se trata de mediciones falsas y deben evitarse por todos los medios.
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Necesitamos un indicador que recoja los ticks reales y muestre la estimación del precio en la pantalla. (que sea un valor medio del precio para 5 ticks con la precisión de 8 dígitos). Y muestra esta estimación como un punto en la pantalla con el intervalo de confianza de esta estimación.
Decidí tomar como base el indicador de garrapatas Rosh.
Esta es su descripción
http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/18.html
Puede descargarse de
http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=420838#post420838
Pero me he encontrado con problemas de "falsos ticks" (falsas mediciones) que pueden llamarse ticks artificiales. Según entendí de este material "Cartas sin 'agujeros'
Anteriormente MT4 se saltaba las barras si no había operaciones (que es lo que necesito ahora, para recoger sólo los ticks reales). Pero el problema era que el número de barras de un minuto en una hora no podía ser igual a 60. Al parecer, los desarrolladores han decidido resolver el problema y han hecho lo que se describe en el artículo: ".... que aunque no haya habido ningún cambio de precio, se debe dibujar una barra con el precio de apertura igual al precio de cierre de la barra anterior".
Me senté con un cronómetro en las manos y empecé a comprobar cómo funcionaba todo y me encontré con un extraño efecto de retraso y "ticks artificiales". Lo explicaré en la imagen.
Estoy mirando mi monitor, veo el mercado tranquilo GBPUSD 2:12 hora de Moscú, las cotizaciones del Campeonato. Estoy midiendo el tiempo del mercado. Estoy en el punto 1. Pasa más de un minuto y casi inmediatamente se forman tres garrapatas (números 2, 3 y 4). En consecuencia, se forman dos barras de minutos. Tal vez, la garrapata 2 es artificial, aunque podría estar equivocado, pero parece que es así.
Por lo tanto, la tarea es construir un indicador, idealmente debe recoger todos los ticks en la entrada de RC y la salida en el monitor como se describe anteriormente, independientemente de los cambios de precios o no. Lo principal es que a este precio en algún lugar del mundo se hizo un trato (una verdadera garrapata). Hubo 10 garrapatas reales - al menos la salida de MOG y la varianza.
Por eso pido ayuda como en los datos filtrados, en presencia de ticks artificiales, para hacer al menos algo parecido. Soy consciente de que no será perfecto, porque DC no nos dará lo que tiene de entrada. Pero al menos eliminará las garrapatas artificiales. Para construir un gráfico de precios en tiempo operacional. Algo así como "El principio de sustitución del tiempo en la negociación intradía" pero sin referencia a la media histórica.
Gracias por la ayuda.