una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 234
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Bueno, no estoy discutiendo, estoy participando en la discusión. :-))
Además hablas como estadístico, y tus argumentos son estadísticos.
A mí, por ejemplo, me resulta más fácil entender la naturaleza de un proceso que sus estadísticas. Lo mismo ocurre con
indicadores. Así que sobre N-Hurst estoy bastante de acuerdo contigo. No obstante, espero con interés
Estoy deseando ver lo que se te ocurre cuando te pongas las pilas.
Por favor, comente la observación.
Sergey, ya he escrito antes que he modificado la función de correlación a mi tarea, por cierto, también te gusta modificar algo. Permítanme recordar el punto de la modificación. Me interesaba la fuerza de la correlación entre muestras en su interpretación física cualitativa: donde la fuerza de la correlación debe medirse desde 0,0 (ninguna fuerza) hasta algún valor máximo para una serie concreta. Para la predicción, utilizo:
(1) los propios valores
(2)la forma de la curva, o más bien sus extremos locales.
También debo recordarte que puedes ver la función de autocorrelación (estadística) representada en los gráficos, y sigo eligiendo la igualdad a cero como criterio, lo cual no es del todo correcto. El propio criterio F debe tener la forma [0;F] y debe calcularse en función de las características específicas de la serie. Todavía estoy pensando y experimentando.
Un proceso de Wiener
Ahora sobre el proceso de Wiener. ¡¡¡¡El criterio para ello no tiene que ser cero!!!! Sólo hay que mirar de cerca su fórmula para este proceso. En este caso, se trata de un proceso de memoria corta, no de una falta total de memoria para ese proceso en absoluto. ¿Qué te hace pensar eso? Y no se puede ganar dinero con estos procesos sólo porque esa memoria es muy "corta".
Ruido
Y para estar absolutamente seguro de que funciona, basta con considerar el ruido en su forma pura. He aquí un ejemplo de su generación:
Para el ruido, la fuerza de la conexión entre los elementos es SIEMPRE cero y el gráfico tiene siempre este aspecto, no hay ninguna opción:
Por lo tanto, la modificación en sí no es un error, todo funciona perfectamente.
Una mente entrometida debe haber notado la diferencia en la fuerza de la conexión entre los recuentos de los ticks del EURUSD y la serie de minutos...
Una mente entrometida se ha dado cuenta de que los gráficos de las funciones de correlación se representan en coordenadas logarítmicas. Es la primera vez que veo que se utilizan coordenadas logarítmicas para una función de correlación. Comenta el significado de su uso. Y me gustaría ver el propio gráfico en coordenadas normales.
Bueno, no estoy discutiendo, estoy participando en la discusión. :-))
Hablas como un estadístico, y tus argumentos son estadísticos.
A mí, por ejemplo, me resulta más fácil entender la naturaleza de un proceso que sus estadísticas. Lo mismo ocurre con
indicadores. Así que sobre N-Hurst estoy bastante de acuerdo contigo. No obstante, espero con interés
Estoy deseando ver lo que se te ocurre cuando te pongas las pilas.
Por cierto, también me gustaría decir algo sobre el tema. Tampoco lo discuto,
sólo intercambiando opiniones. Si hay algo que parece duro
No es así, es sólo una cuestión de caligrafía.
Mi criterio, tras procesar este texto, muestra una fuerte correlación entre las letras y una alusión implícita a "beber cerveza" :o)))) Me pregunto si el criterio miente o no, o simplemente estoy de buen humor.
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Mi criterio, tras procesar este texto, muestra una fuerte correlación entre las letras y una alusión oculta a "beber cerveza" :o)))) Me pregunto si el criterio miente o no, o simplemente estoy de buen humor.
Esta pregunta no puede responderse de forma estadísticamente fiable.
El hecho es que la palabra "cerveza" está implícita en el 98,5% de las palabras utilizadas.
Pero, por desgracia, la palabra "bebida" está completamente ausente. Así que, Sergei, sigue trabajando en el criterio.
Para cumplir con mi terrible juramento, voy a publicar la función de autocorrelación para el EURUSD, M1, 2006.
Si tú, Sergey, me dijeras cómo guardar una imagen del espacio de trabajo
o al menos los gráficos sin quebraderos de cabeza, la vida sería mucho más divertida.
No cabe duda de que la visualización de resultados estáticos en Matkad es mucho más agradable.
Para la investigación que implica cálculos y su representación gráfica, es algo maravilloso.
Sin embargo, trabajar con la representación gráfica de grandes matrices es apenas posible.
De todos modos, ahora puedo ocuparme de la parte más "sucia" de tus cálculos. :-))
Gracias por la ciencia.
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Мой критерий, обработав этот текс, показывает сильную связь между буквами и скрытым намеком на «выпить пиво» :о)))) Интересно, критерий врет или нет, или у меня просто хорошее настроение??
Esta pregunta no puede responderse de forma estadísticamente fiable.
El hecho es que la palabra "cerveza" está implícita en el 98,5% de las palabras utilizadas.
Pero, por desgracia, la palabra "bebida" está completamente ausente. Así que, Sergei, sigue trabajando en el criterio.
:о))))
Es extraño que la palabra "cerveza" se encuentre sin la palabra "bebida". Incluso diría que sospechosamente...
Ahora sobre el proceso Wiener. ¡¡¡¡El criterio y no debe ser cero para ello!!!! Para ello, basta con mirar de cerca su fórmula para ese proceso. En este caso, se trata de un proceso con poca memoria, en absoluto con ninguna memoria para ese proceso. ¿Qué te hace pensar eso? Y no se puede ganar dinero con estos procesos sólo porque esta memoria es muy "corta".
Sergey, la FAC está hecha para las PRIMERAS DIFERENCIAS. Observa la fórmula y toma las diferencias entre los términos adyacentes, verás que al final sólo queda sigma, una variable aleatoria. Por lo tanto, el FAC para un proceso de Wiener es idéntico (con un margen de 1/SQRT(n)) a cero en cualquier TF y entre cualquier cuenta. Esto está estrictamente demostrado matemáticamente. ¡Y no se puede ganar dinero con estos procesos sólo porque no hay memoria en absoluto!
¿Qué pasa con la patética? ¿Crees que es una mejor manera de presentar los resultados
que esto?
Es que intento que la imagen sea lo más informativa posible. La escala logarítmica en el eje horizontal en este caso, me parece que contribuye a ello.
a Yurixx
Si me hubieras dicho que guardara una foto del espacio de trabajo o al menos un gráfico, mi vida habría sido mucho más emocionante.
No cabe duda de que la visualización de resultados estáticos en Matkad es mucho más agradable.
Para la investigación que implica cálculos y su representación gráfica, es algo maravilloso.
Sin embargo, trabajar con la representación gráfica de grandes matrices es apenas posible.
De todos modos, ahora puedo ocuparme de la parte "más sucia" de tus cálculos. :-))
Gracias por la ciencia
No sé cómo guardar una imagen. Yo también uso una captura de pantalla :-(.
En cuanto a la visualización de matrices de datos "significativos", es importante adoptar un enfoque sensato. 10^6 píxeles es más que suficiente. Si el vector es más largo, nada impide mostrarlo a través de un punto o dos, entonces por inducción. El ojo no lo notará.
Por cierto, Yuri, ¿has prestado atención al hecho de que a partir de TF=60 min la relación entre muestras adyacentes es casi nula (ver tu fig.), es decir, el proceso markoviano, a partir de ese momento, nace para el EURUSD en uno de Wiener. ¿No es interesante? La gente está trabajando en los "días", pero aquí no hay nada que hacer, ¡a partir de una hora!