Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 65
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Por cierto, ¿qué le parece esta definición de tendencia?
Una tendencia es la diferencia entre una serie de precios reales y una distribución casi estacionaria.
Hay que definir de qué proceso estacionario estamos hablando. Pero, para ser sincero, esta definición todavía no me gusta.
Los moderadores han borrado el chiste de las "opciones". Son muy rápidos.
Aquí tenemos que definir de qué proceso estacionario estamos hablando. Pero, francamente, todavía no me gusta esta definición.
No nos vayamos a los extremos. Que el proceso sea estacionario en el sentido estricto, donde vemos un gráfico y no el Everest y la Fosa de las Marianas.
Confieso mi ignorancia en el tema de la exhaustividad y la incoherencia. Si te he ofendido, faa1947, te pido disculpas. Pero aún así, el tuyo
- es una especie de tontería... Y el "Teorema Inverso" (que por supuesto no es inverso al Teorema Directo, sino inverso al teorema demostrado por Gödel) sólo es válido para teorías matemáticas suficientemente ricas. Espero no haberme equivocado aquí.
Hace tiempo que se rompió con Gödel, así que me disculparán. Ninguno de nosotros desarrollará una teoría estrictamente formalizada, pero para nosotros, los profesionales, la conclusión más interesante del teorema de Gödel es que primero debemos discutir las premisas iniciales de cualquier enunciado. Desde principios del siglo XX hemos aceptado que "la PA es un proceso aleatorio con distribución normal".
Letra. Y por eso se ha desmoronado. Traté con graduados de la Facultad de Mecánica. Mis conocimientos y capacidades no están al lado de los suyos. Estas personas no sólo saben mucho, sino que son capaces de dominar casi todo en una semana. Le das un trabajo a un genio así, y él lo devuelve y dice: "He demostrado que el sol sale por el oeste y se pone por el este". Digo en plan campesino obrero: "Son las 9 de la mañana, cojamos una brújula y comprobemos". "No", responde, "muéstrame el error en la prueba". Y luego viene el comentario describiendo mi educación y capacidad mental, que estoy refutando su brillante teoría con la brújula de un niño. Todos mis conocidos de mecatovitas son así, quizás sea mala suerte. Desgraciadamente, hay mucha gente así: tontos inteligentes y eruditos. Establecen límites eficientes y engañan a los bobos con carteras con riesgos manejables. El foro está lleno de ellos. Escribe: "Hice los cálculos matemáticos". Lo que puso en la entrada, la forma de entender el resultado, pero se mantiene firme - no te metas con la brújula.
Constructivo. Lo mejor es, en un principio, considerar la ST (el método sobre el que se construye) como una caja negra. Y si la salida de la caja más o menos claramente, entonces la entrada es sólo un lío. Tal vez sería constructivo clasificar no BP, y los métodos de su procesamiento (cajas negras) y recoger una lista de estos métodos con referencia a las fuentes apropiadas y publicar un artículo para garantizar la acumulación de información.
Sí, lo tenía en marcha, estaba a punto de usarlo para construir una distribución normal. Funcionó, aunque parece que no lo hace.
Algunas personas ya lo han dicho aquí. Serías tan amable de proporcionar un esquema, algoritmo, prueba o lo que quieras, pero con sentido, para mostrar cómo hacerlo. Puedes limitarte a divagar al azar con una distribución normal. Por favor.
El paseo aleatorio NO es un proceso estacionario, ya que depende del tiempo y llega hasta el infinito.
Estacionariedad débil o de sentido amplio Una forma más débil de estacionariedad comúnmente empleada en el procesamiento de señales se conoce como estacionariedad de sentido débil, estacionariedad de sentido amplio (WSS) o estacionariedad de covarianza. Los procesos aleatorios WSS sólo requieren que el primer y segundo momento no varíen con respecto al tiempo. Cualquier proceso estrictamente estacionario que tenga una media y una covarianza también es WSS.
Una distribución estacionaria con colas gruesas puede jugar una broma cruel a una estrategia de este tipo, ya que la noción de "suficientemente lejos" es extremadamente vaga o inexistente en este caso (el segundo punto es, digamos, infinito).
Una distribución estacionaria no hace ninguna broma si se han estimado correctamente sus parámetros y su tipo. No te obsesiones con la distribución normal. Si tiene miedo de las colas gruesas, utilice una distribución estable. La estrategia no cambiará con respecto a esto.
Una distribución estacionaria no es una broma si se han estimado correctamente sus parámetros y su tipo. No te obsesiones con la distribución normal. Si tiene miedo de las colas gordas, utilice una distribución estable. Esto no cambiará la estrategia.
Supongamos que nuestro proceso de precios corresponde a una distribución Cauchy con parámetros constantes. Esta distribución es exactamente una distribución estable que no sólo no tiene varianza finita, sino que incluso no tiene expectativa. Y esta estrategia es muy peligrosa para ella.
¿O está hablando de algunos casos particulares de distribución estable?