Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 64
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Informática teórica II . No es mi prueba, sino la de Gödel, que es bastante elegante (ya no recuerdo los detalles, fue hace mucho tiempo). Puedo recomendar un buen libro sobre el tema, traducción al ruso: http: //www.ozon.ru/context/detail/id/129157/
Confieso mi ignorancia sobre el tema de la exhaustividad y la coherencia. Si te he ofendido, faa1947, te pido disculpas. Pero aún así su
Teorema directo: Si una teoría es incompleta (tiene proposiciones indemostrables - axiomas), entonces no es contradictoria.
- Esto es una tontería... Y el "teorema inverso" (que por supuesto no es inverso al teorema directo, sino inverso al teorema demostrado por Gödel) sólo es válido para teorías matemáticas suficientemente ricas. Espero no estar confundido aquí.
Algunas personas ya lo han dicho aquí. Serías tan amable de proporcionar un esquema, algoritmo, prueba o lo que quieras, pero con sentido, para mostrar cómo hacerlo. Puedes limitarte a divagar al azar con una distribución normal. Por favor.
Pues para decirlo de forma sencilla, tienes la distribución gaussiana (en caso de otras distribuciones también puede funcionar, lo principal es que sea conocida y estacionaria). [...] Espere a que el precio rebote de la media "lo suficiente" y abra una operación en la dirección de la media.
Una distribución estacionaria con colas gruesas puede jugar una mala pasada a una estrategia de este tipo, ya que la noción de "suficientemente lejos" en este caso es extremadamente vaga o inexistente (el segundo punto es, digamos, infinito).
En pocas palabras, se tiene la distribución gaussiana (en caso de otras distribuciones también puede funcionar, siempre que sea conocida y estacionaria). En otras palabras, tiene una campana, que muestra que el precio suele estar cerca de la media. Se espera a que el precio rebote "lo suficientemente lejos" de la media y se abre una operación en la dirección de la media. El precio siempre volverá a la zona "cercana a la media". Lo que es "suficientemente lejos" y "cerca de la media" puede determinarse a partir de la distribución.
Ese es exactamente el tipo de esquema simple que utilizan los que desprecian las matemáticas. Es un juego de expectativas cero. Por lo tanto, en el límite de los grandes números, el resultado de dicha estrategia será cero. Y teniendo en cuenta la presencia del diferencial en realidad será muy negativo. Si no te fías de esta declaración, puedes comprobarlo en tu cuenta real.
¿"Conocido" por quién? ¿O tal vez es "Se sabe que es una de las cinco docenas de distribuciones teóricas más conocidas, todas las cuales pueden reducirse/derivarse fácilmente a una distribución normal"?
Tenga en cuenta que el 97% de las fórmulas de la teoría de la probabilidad y la estadística se refieren a una distribución normal de una variable aleatoria. Si su distribución difiere de alguna manera de la normal o de la "docena estándar", las fórmulas simplemente no funcionan. Así que inmediatamente hay un montón de problemas que la teoría de la probabilidad ROBAST trata, es decir, poca dependencia de la no normalidad de la distribución. Pero antes de aplicar la robusta (todavía no hay mucha) hay que tener a mano una función de distribución y le pido que lo aclare: ¿cómo sabe usted o cualquier otra persona la distribución de nuestras series de precios y si existe algo así como una "distribución de probabilidad" para una serie de precios? ¿Cómo y con qué intervalo lo vas a calcular?
Por favor, no te hagas el listo y lee a qué se refiere el comentario.
En ningún lugar he afirmado que el proceso sea estacionario y con una distribución conocida.
Sólo he dicho que si es así, es fácil ver cómo se puede ganar dinero con ello.
Sí, Probability.dll en la carpeta de bibliotecas. También deberías escribir algo como:
Así es como manejé la otra biblioteca.
Por favor, no te hagas el listo y lee a qué se refería el comentario.
Nunca he afirmado que el proceso sea estacionario y con una distribución conocida.
Lo único que he dicho es que si lo es, es fácil imaginar cómo ganar dinero con ello.
¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho, o tal vez demostrado, que con una distribución conocida y calculada empíricamente se puede predecir el comportamiento de una variable aleatoria en el tiempo? (Es decir, asumiendo por un segundo que el valor es aleatorio)? ¿Quién era?
insinuación:
1).Si la distribución es una letra L rusa - no sacará nada, el valor rebotará entre dos o tres nubes.
2). la empresa LTCM quebró (3.000 millones propios, poniendo a otros bancos a 100.000 millones) precisamente porque ellos (los dos premios Nobel) creían que
a). las fluctuaciones de precios en las masas son aleatorias ;
b). la distribución de las fluctuaciones de los precios es siempre normal y, aunque sea ligeramente no normal, no hay "colas gruesas" en la distribución de las variables aleatorias.
Una distribución estacionaria con colas gruesas puede jugar una mala pasada a una estrategia de este tipo, ya que la noción de "suficientemente lejos" en este caso es extremadamente vaga o inexistente (el segundo punto es, digamos, infinito).
Bueno, eso es obvio. Y no tiene por qué tener "colas gordas". Puede ser de dos jorobas, etc. etc. Puedes poner un mar de ejemplos en los que algo primitivo no funcionará, al menos no.
Es que antes de afirmar algo, hay que averiguar las propiedades. Y nosotros (al menos yo) no los conocemos.
Así que la respuesta era puramente hipotética, así como la afirmación "Es imposible ganar en este proceso - es un resultado matemático", que es simplemente una tontería y el resultado de la formulación incorrecta del problema.
Por cierto, ¿qué le parece esta definición de tendencia?
Una tendencia es la diferencia entre una serie de precios reales y una distribución estacionaria.