Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 57
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Vaya, esa es buena. Me explico sin alegorías: con la DFT obtienes una descomposición de la señal en sus componentes, tras la cual NO puedes decir que NO está formada por ellas, porque la suma de las componentes te dará la señal original. Y no se hable de causa y efecto aquí, es aritmética. La pega es que será una interpolación, y fuera del corte de descomposición casi siempre no tendrá ningún significado.
P.D. A diferencia del negro, si lo divides en partes, entonces... No, es cruel, inhumano y poco apetecible.
Sí, deberías leer, Chumazik, la discusión de Prival con L-Programmer, a la que di un enlace. Léelo, no seas perezoso. No se trata de un grupo de tontos. ¿A quién le estás tratando de vender el entendimiento de Fourier de la PTU? No voy a repetir para todo el mundo aquí 101+ veces por qué Fourier es erróneo para los procesos no periódicos y por qué cualquiera que esté repitiendo como un loro Fourier es sólo un estúpido PTU-shin.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
"con la DFT se obtiene una descomposición de la señal en sus componentes, tras lo cual NO se puede decir que NO esté formada por ellas, ... " - ¡no, no lo es! ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda de la ciencia desde hace más de 150 años! ¡No conseguirás una mierda! (Eso es lo que decían Lagrange, Laplace y sus compañeros). Obtendrás una aproximación por la suma de los múltiplos de los armónicos, y esa suma debe ser en CADA sentido, en ambos. ¿Dónde has visto un "espectro" de Fourier así en la vida real? ¿Dónde está ese espectro infinito? ¿Dónde está la memoria del ordenador que daría cabida a un espectro tan infinito? Verás, Prival se ha quedado callado aquí, probablemente porque tiene algunos libros sobre FFT y se ha dado cuenta de que esto es un auténtico desastre. Tómalo de él.
Por cierto, ¿dónde está? Nos faltan un par de chicos de la escuela de formación profesional y un par de matemáticos con título. ¿Dónde está "Matemáticas"? Nosotros estamos aquí echando cuentas chulas para ellos, mientras ellos se regodean en la arena de Crimea. ¡Esto es ridículo!
Me alegro, porque GER ya hace que me duelan los dientes.
Ejemplo. El TS se construye sobre un único columpio. Tuvimos suerte, el probador encontró un periodo y obtuvo beneficios. El domingo lo optimizamos de nuevo y vemos que tiene otro periodo. La experiencia demuestra que no se puede vivir así durante mucho tiempo en una ola. Pero Kravchuk sugiere el deslizamiento, calculando sus parámetros mediante métodos DSP. Si nos sentamos en el trineo de los "sistemas dinámicos no estacionarios", esto no es nada nuevo en la ciencia. Hay enfoques para sistemas que tienen parámetros que en principio no se pueden determinar.
Volatilidad. En MT el SL a una distancia fija es un proceso estacionario: la varianza es una constante. La experiencia demuestra que cualquier otro stop (Atr, Bollinger) es mejor que en MT.
>> Ya veo. Estancamiento. Sin preguntas, sin respuestas. Entonces, ¿por qué participar en el debate? No tienes que responder.
No hay estacionalidad. El proceso es intrínsecamente no estacionario. ¿Qué es un patrón? Por ejemplo, un Fibo, un Mach, cualquier indicador, etc. ¿Esta pauta aporta beneficios o no? A veces lo hace. ¿En qué zona se encuentra el patrón? No lo sé. Cualquier sistema de negociación reconoce algún patrón que, en opinión del autor de la ST, posee razonablemente o no algunas propiedades predictivas. Si esta ST se construye sobre el supuesto de estacionariedad, entonces, en mi opinión, llevará a una pérdida de DEPO, porque el mercado no es estacionario. Si la ST permite la adaptación (por ejemplo, la optimización), entonces está más cerca de la no estacionariedad. Pero hay que olvidar la estacionariedad como postulado básico.
El mercado no puede ser ni estacionario ni no estacionario. Sólo puede haber una serie de observaciones del proceso creadas según alguna regla. Por ejemplo, una secuencia de incrementos de precios durante el tiempo t. La tarea consiste en encontrar reglas de entrada y salida entre las que las series de precios sean suficientemente estacionarias. Es decir, los indicadores del sistema cambian, pero lo hacen muy lentamente. Sólo se puede comerciar con la estacionalidad, al menos temporal.
Colegas, por favor, dejen de lanzar palabras cuyo significado no conocen con exactitud, o que no están definidas con precisión en la ciencia, o cuya definición contradice claramente el fenómeno que se está modelando: el flujo de precios.
"Estacionariedad".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
La estacionariedad es la propiedad de un proceso probabilístico de permanecer constante en el tiempo.
Sea (Ω, F, P) un espacio de probabilidad y ξ = (ξ1, ξ2, ...) alguna secuencia de variables aleatorias, o una secuencia aleatoria. Denotemos por θkξ la secuencia (ξk+1, ξk+2, ...). Una secuencia aleatoria ξ se llama estacionaria (en sentido estricto) si para ∀k ≥ 1 la distribución de probabilidad de θkξ y ξ es P ((ξ1, ξ2, ...) ∈ B) = P ((ξk+1, ξk+2, ...) ∈ B), B ∈ B(R∞), g de B(R∞) es una σ-álgebra de Borel.
La estacionariedad de un proceso aleatorio significa que sus patrones de probabilidad son constantes a lo largo del tiempo, y suelen considerarse dos tipos de estacionariedad: la estacionariedad en sentido estricto, en la que las distribuciones de dimensión finita son invariantes con respecto a los desplazamientos temporales, y la estacionariedad en sentido amplio, en la que sólo las expectativas matemáticas son independientes del tiempo. La aplicación práctica de la estacionariedad se basa en el hecho de que para un proceso estacionario las características de cualquier muestra aleatoria y de la población general coinciden.
Es decir, nuestra corriente de precios es estacionaria sólo en un plano, y en un plano PARTICULAR, con una expectativa matemática invariable. Entonces, ¿por qué alguien querría modelar este FLET?
Un ejemplo sencillo de estacionariedad es una moneda. Si es correcto, entonces la probabilidad de cara y cruz es de 0,5 cada una. Y cada serie de lanzamientos resultará en una división de 50/50 de cara y cruz (apunte a la media). Y se cumplirán "las características de cualquier muestra aleatoria y de la población general". Aunque sea la moneda equivocada, y caiga con probabilidades 0,7/0,3, la serie de observaciones sobre las colas será estacionaria (aunque si miramos la suma de los incrementos, habrá una tendencia). Una serie estacionaria es aquella cuya estimación de MO para los ensayos futuros converge a la estimación pasada y tiene una varianza finita.
Ahora vamos a añadir una opción para cambiar las monedas en momentos arbitrarios de tiempo. Ahora lancemos una moneda correcta y luego una incorrecta, pero el observador no lo ve, sólo ve la secuencia de cara y cruz. Desde su punto de vista, el proceso será no estacionario: la estimación de la MO cambia involuntariamente para él.
Un ejemplo sencillo de estacionariedad es una moneda. Si es correcto, entonces la probabilidad de cara y cruz es de 0,5 cada una. Y cada serie de lanzamientos resultará en una división de 50/50 de cara y cruz (apunte a la media). Y se cumplirán "las características de cualquier muestra aleatoria y de la población general". Aunque sea la moneda equivocada, y caiga con probabilidades 0,7/0,3, la serie de observaciones sobre las colas será estacionaria (aunque si miramos la suma de los incrementos, habrá una tendencia). Una serie estacionaria es aquella cuya estimación de MO para los ensayos futuros converge a la estimación pasada y tiene una varianza finita.
Ahora vamos a añadir una opción para cambiar las monedas en momentos arbitrarios de tiempo. Ahora lancemos una moneda correcta y luego una incorrecta, pero el observador no lo ve, sólo ve una secuencia de cara y cruz. Desde su punto de vista, el proceso será no estacionario: la estimación del MF cambia involuntariamente para él.
Eso está muy bien. ¿Pero qué tiene que ver con el comercio? ¿Qué tiene que ver el comercio con esto? ¿Qué tiene que ver el comercio con el lanzamiento de una moneda? ¿Dónde está la analogía?
Un mercado no puede ser no estacionario, no estacionario. Sólo puede haber una serie de observaciones del proceso creadas según alguna regla. Por ejemplo, una secuencia de incrementos de precios en el tiempo t. La tarea consiste en encontrar reglas de entrada y salida entre las que las series de precios sean suficientemente estacionarias. Es decir, los indicadores del sistema cambian, pero de forma muy lenta. Sólo se puede comerciar con la estacionalidad, al menos temporal.
Ni esto ni lo otro, sino ¿cuál? Existe una clasificación de sistemas y un grupo bastante amplio de personas que creen que los mercados son sistemas dinámicos no lineales. Me opongo al siguiente enfoque. La rama sugiere: construyamos un modelo matemático de BP y, conociendo este modelo, hagamos una TS. Y toman el modelo más sencillo, basado en un proceso aleatorio estacionario. Creo que en el supuesto de estacionariedad de BP es imposible crear un modelo matemático, porque BP describe el modelo en el que siempre habrá parámetros inciertos (término). Deberíamos esforzarnos por encontrar métodos que sean capaces de reconocer patrones de precios que tengan capacidad de predicción de la dirección e, idealmente, del objetivo del movimiento de los precios. Las redes neuronales resuelven estos problemas, pero no son los únicos.
Eso está muy bien. Pero, ¿qué tiene que ver el comercio con esto? ¿Qué tiene que ver el comercio con esto? ¿Qué tiene que ver el comercio con el lanzamiento de una moneda? ¿Dónde está la analogía?
Tomemos una serie de movimientos de precios a lo largo del tiempo t - retornos. Si investigamos esta serie será no estacionaria. La tarea consiste en encontrar los momentos en los que la serie es estacionaria. En este caso, los incrementos de capital también serán estacionarios. Sólo cuando se juega con el modus operandi estacionario positivo del sistema de comercio, es posible evitar una pérdida e incluso ganar sin depender de la suerte. Desgraciadamente las abstracciones funcionan en este caso :( Cuando se negocia con "valores aleatorios" no estacionarios, la pérdida es sólo una cuestión de tiempo y del apalancamiento utilizado, incluso si el IR es cero. A no ser, por supuesto, que tu capital sea significativamente menor que el del jugador contra el que juegas condicionalmente.
Ah, lee, Chumazik, la discusión en Prival con L-Programador que he enlazado. Léelo, no seas perezoso. No se trata de un grupo de tontos. ¿A quién intentas vender la comprensión de Fourier de la PTU? No voy a repetir para todo el mundo aquí 101+ veces por qué Fourier es erróneo para los procesos no periódicos y por qué cualquiera que esté repitiendo como un loro Fourier es sólo un estúpido PTU-shin.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
"con la DFT se obtiene una descomposición de la señal en sus componentes, tras lo cual NO se puede decir que NO esté formada por ellas, ... " - ¡no, no lo es! ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda de la ciencia en los últimos 150+ años! ¡No vas a conseguir una mierda! (Eso es lo que decían Lagrange, Laplace y sus compañeros). Obtendrás una aproximación por la suma de múltiplos de armónicos, y esa suma tiene que ser en CADA sentido, en ambos sentidos. ¿Dónde has visto un "espectro" de Fourier así en la vida real? ¿Dónde está ese espectro infinito? ¿Dónde está la memoria del ordenador que daría cabida a un espectro tan infinito? Verás, Prival se ha quedado callado aquí, probablemente porque tiene algunos libros sobre FFT y se ha dado cuenta de que esto es un auténtico desastre. Tómalo de él.
Por cierto, ¿dónde está? Nos faltan un par de chicos de la escuela de formación profesional y un par de matemáticos con título. ¿Dónde está "Matemáticas"? Nosotros estamos aquí echando cuentas chulas para ellos, mientras ellos se regodean en la arena de Crimea. ¡Es ridículo!
AlexEro, no seas estúpido :) No recuerdo todos los detalles, pero no me refería a la transformación inversa completa, no es necesaria. ¿Escuchas el mp3? ¿Te molesta que falten algunos armónicos ahí? ¿No? Es cierto. Es el mismo principio. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que, como he escrito más arriba, ESTO NO FUNCIONARÁ. Porque estamos interpolando con DFT. ¿Lo entiendes ahora?
Ni esto ni lo otro, sino ¿cuál? Existe una clasificación de sistemas y un grupo bastante amplio de personas que creen que los mercados son sistemas dinámicos no lineales.
Estoy de acuerdo, pero el término no hace mucho.
Me opongo al siguiente enfoque. Se propone en el hilo: construyamos un modelo matemático de BP y, conociendo este modelo, hagamos una TS. Y toman el modelo más sencillo, basado en un proceso aleatorio estacionario. Creo que en el supuesto de estacionariedad de BP es imposible crear un modelo matemático, porque BP describe el modelo en el que siempre habrá parámetros inciertos (término). Deberíamos esforzarnos por encontrar métodos que sean capaces de reconocer patrones de precios que tengan capacidad de predicción de la dirección e, idealmente, del objetivo del movimiento de los precios. Las redes neuronales resuelven estos problemas, pero no son los únicos.
Una red neuronal no dará nada sin saber qué enviar a su entrada. Este es el conocimiento sobre el mercado, y sin él se puede aprender hasta perder el pulso y fracasar... La NS es una herramienta, pero hay que saber usarla y la mayoría de las veces se puede prescindir de ella. En resumen, tiene que haber una idea en el centro, una idea de cómo funciona el mercado. El problema es que no lo sabemos, como en el ejemplo del negro: nunca los hemos visto. Sólo tenemos sus huellas y tenemos la oportunidad de hacer suposiciones sobre cómo son y qué quieren. Y luego, para comprobarlo, para construir otros nuevos. Y al final hay un sistema sencillo de utilizar las propiedades del negro))) También se puede hacer lo contrario, tropezar primero con cómo se usa uno y luego tratar de entender la esencia de lo que se usa. De nuevo una prueba para ayudar.